Danh mục

A simulation of the heston model with stochastic volatility using the finite difference method

Số trang: 14      Loại file: pdf      Dung lượng: 934.31 KB      Lượt xem: 8      Lượt tải: 0    
Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

In this study, we investigated one of the most popular stochastic volatility pricing models, the Heston model, for European options. This paper deals with the implementation of a finite difference scheme to solve a two-dimensional partial differential equation form of the Heston model.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
A simulation of the heston model with stochastic volatility using the finite difference method

Tài liệu được xem nhiều: