BÀI 2 MÔ HÌNH ĐỘNG MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VÀ MÔ HÌNH CÓ TRỄ PHÂN PHỐI

Trong phân tích hồi quy sử dụng dãy số thời gian, nếu mô hình không chỉ chứa giá trị hiện tại mà cả giá trị quá khứ (trễ ) của các biến giải thích thì được gọi là mô hình có trễ phân phối.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
BÀI 2 MÔ HÌNH ĐỘNG MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VÀ MÔ HÌNH CÓ TRỄ PHÂN PHỐIKINH TE LUONG NANG CAO - BAI 2 Bµi 2 M« h×nh ®éng M« h×nh tù håi quy vµ m« h×nh cã trÔ ph©n phèi 1. Kh¸i niÖm1.1. §Þnh nghÜa. Trong ph©n tÝch håi quy sö dông d·y sè thêigian, nÕu m« h×nh kh«ng chØ chøa gi¸ trÞ hiÖn t¹i mµ c¶ gi¸ trÞqu¸ khø (trÔ ) cña c¸c biÕn gi¶i thÝch th× ®îc gäi lµ m« h×nh cãtrÔ ph©n phèi.VÝ dô: Yt =  +  0Xt +  1Xt-1 +2Xt-2 + ut M« h×nh cã trÔ ph©n phèi ®îc chia thµnh hai lo¹i: Yt =  +  0Xt +1Xt-1 +... +kXt-k +utgäi lµ m« h×nh cã trÔ ph©n phèi h÷u h¹n, trong ®ã k gäi lµchiÒu dµi cña trÔ. Yt =  +  0Xt + 1Xt-1 + 2Xt-2 + ... + utgäi lµ m« h×nh cã trÔ v« h¹n.VÝ dô: Nghiªn cøu hµnh vi tiªu dïng ®èi víi viÖc t¨ng l¬ng,gi¶ thiÕt ngêi ®ã kh«ng tiªu dïng hÕt ngay sè l¬ng ®îct¨ng thªm. Ch¨ng h¹n mét ngêi ®îc t¨ng l¬ng thªm 2 triÖu/n¨m vµ viÖc t¨ng l¬ng nµy ®îc duy tr× l©u dµi. Gi¶ sö ngêi®ã quyÕt ®Þnh nh sau: Tiªu dïng 40% sè l¬ng ®îc t¨ng ngay trong n¨m ®îct¨ng l¬ng. Tiªu dïng 30% trong n¨m tiÕp theo. Tiªu dïng 20% trong n¨m sau ®ã. Dµnh 10% cßn l¹i ®Ó tiÕt kiÖm.NguyÔn Cao V¨n - Khoa To¸n kinh tÕ - §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ néiKINH TE LUONG NANG CAO - BAI 2Lóc ®ã m« h×nh biÓu diÔn hµnh vi tiªu dïng cã d¹ng: Yt =  + 0,4Xt + 0,3Xt-1 + 0,2Xt-2 + ut Trong ®ã: Yt lµ tiªu dïng n¨m t. Xt lµ thu nhËp n¨m t.  lµ h»ng sè ut lµ sai sè ngÉu nhiªn.Ta thu ®îc m« h×nh cã trÔ ph©n phèi h÷u h¹n víi k = 2. Trong m« h×nh trªn 0 (= 0,4) gäi lµ hÖ sè tiªu dïng biªn ng¾nh¹n v× nã biÓu diÔn sù thay ®æi cña trung b×nh cña Y t¬ng øngvíi 1 ®¬n vÞ t¨ng thªm cña X trong cïng n¨m ®ã. NÕu sù thay®æi cña X ®îc gi÷ nguyªn cho c¸c n¨m kÕ tiÕp th× 0 +1 lµ sùthay ®æi cña trung b×nh cña Y cho n¨m kÕ tiÕp, 0 +  1 + 2lµ sù thay ®æi cho n¨m kÕ tiÕp sau n÷a. Nh vËy sau k giai ®o¹nta cã:  =  k i i 1vµ  gäi lµ hÖ sè tiªu dïng biªn dµi h¹n. Trong vÝ dô trªn 0 + 1 +  2 = 0,9 NÕu ta x©y dùng m« h×nh: Yt =  + 0,9Xt + utth× ¶nh hëng cuèi cïng ®îc diÔn ra ngay trong n¨m ®îc xÐt. NÕu ta thiÕt lËp tû lÖ: i* = i/i = i/th× i* gäi lµ i ®îc chuÈn ho¸. i* ph¶n ¸nh tû lÖ cña hÖ sè tiªudïng biªn t¹i giai ®o¹n ®ang xÐt so víi hÖ sè tiªu dïng biªn dµih¹n.NguyÔn Cao V¨n - Khoa To¸n kinh tÕ - §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ néiKINH TE LUONG NANG CAO - BAI 21.2. §Þnh nghÜa: M« h×nh håi quy chøa mét hay mét sè gi¸ trÞ trÔcña biÕn phô thuéc trong sè c¸c biÕn gi¶i thÝch gäi lµ m« h×nhtù håi quy.VÝ dô: Qua quan s¸t ngêi ta thÊy tiªu dïng ë mét thêi kú t nµo®ã kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo thu nhËp ë thêi kú t mµ cßn phôthuéc vµo tiªu dïng ë thêi kú tríc. Yt =  +  Xt + Yt-1 + ut Trong ®ã: Yt lµ tiªu dïng ë thêi kú t, Xt lµ thu nhËp ë thêi kú t.Lý do cña trÔ:Cã 3 nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖn tîng trÔ trong kinh tÕ:  Nguyªn nh©n t©m lý: Theo thãi quen (qu¸n tÝnh) con ngêi kh«ng thÓ thay ®æi ngay lËp tøc hµnh vi tiªu dïng cña m×nh. Khi gi¸ gi¶m hay thu nhËp t¨ng, v× t©m lý sî kh«ng ch¾c ch¾n lµ ®iÒu ®ã sÏ diÔn ra l©u dµi hay kh«ng.* Nguyªn nh©n c«ng nghÖ: + Tû gi¸ gi÷a vèn vµ lao ®éng gi¶m th× còng kh«ng cã nghÜalµ c«ng ty cã thÓ ngay lËp tøc thay thÕ lao ®éng b»ng vèn v×cßn ph¶i nhËp c«ng nghÖ, tiÕp thu, khai th¸c. + Gi¸ m¸y tÝnh gi¶m th× ngêi tiªu dïng l¹i chê ®îi nh÷nglo¹i m¸y tèt h¬n víi gi¸ rÎ h¬n.NguyÔn Cao V¨n - Khoa To¸n kinh tÕ - §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ néiKINH TE LUONG NANG CAO - BAI 2* Nguyªn nh©n ph¸p lý: + NÕu mét ngêi ®· mua mét lo¹i b¶o hiÓm nay muèn ®æisang mét lo¹i b¶o hiÓm kh¸c th× còng ph¶i chê ®¸o h¹n hîp®ång b¶o hiÓm ®· ký. + Göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n. + QuyÕt ®Þnh thay ®æi thuÕ suÊt.2. ¦íc lîng m« h×nh cã trÔ ph©n phèi. XÐt m« h×nh cã trÔ ph©n phèi v« h¹n: Yt =  +  0Xt +1Xt-1 + ... + ut (1)§Ó íc lîng  vµ k (k = 0,1,...) cã thÓ dïng hai c¸ch tiÕp cËn: + ¦íc lîng theo kinh nghiÖm. + ¦íc lîng trªn c¬ së mét gi¶ thiÕt tiªn nghiÖm vÒ tÝnh chÊtcña .2.1. Ph¬ng ph¸p íc lîng trªn c¬ së kinh nghiÖm. Ph¬ng ph¸p do Alt vµ Tinbergen ®Ò xuÊt nh sau: V× ta gi¶thiÕt Xt lµ phi ngÉu nhiªn hoÆc Ýt nhÊt lµ kh«ng t¬ng quan víisai sè ngÉu nhiªn ut nªn vÒ nguyªn t¾c cã thÓ ¸p dông OLS ®èivíi m« h×nh (1). Qu¸ tr×nh íc lîng nh sau: Tríc hÕt håi quy Yt víi Xt, sau®ã håi quy Yt víi Xt vµ Xt-1, sau ®ã håi quy Yt víi Xt, Xt-1 vµ Xt-2...Qu¸ tr×nh sÏ dõng l¹i khi c¸c hÖ sè håi quy cña c¸c biÕn trÔb¾t ®Çu trë nªn kh«ng cã ý nghÜa vÒ mÆt thèng kª, hoÆc hÖ sècña Ýt nhÊt mét biÕn ®æi dÊu.NguyÔn Cao V¨n - Khoa To¸n kinh tÕ - §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ néiKINH TE LUONG NANG ...