BÀI 6: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

Sau khi kết thúc bài, học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây: • Hiện tượng phương sai của sai số (PSSS) thay đổi xảy ra khi nào? • Hậu quả của PSSS thay đổi. • Phát hiện PSSS thay đổi • Các biện pháp khắc phục PSSS thay đổi
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
BÀI 6: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Bài 6: Phương sai số thay đổi BÀI 6. PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Mục tiêu Sau khi kết thúc bài, học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây: • Hiện tượng phương sai của sai số (PSSS) thay đổi xảy ra khi nào? • Hậu quả của PSSS thay đổi. • Phát hiện PSSS thay đổi • Các biện pháp khắc phục PSSS thay đổiNội dung Hướng dẫn học• PSSS thay đổi là gì? • Cần nắm được bản chất của hiện• Hậu quả của PSSS thay đổi. tượng, đó là khi giả thiết của phương• Phát hiện PSSS thay đổi. pháp OLS không thỏa mãn.• Khắc phục PSSS thay đổi. • Tập trung vào hậu quả chính của hiện tượng này đó là làm cho các ước lượng OLS sẽ là các ước lượng không hiệu quả. • Hiểu rõ ý tưởng của các phương phápThời lượng phát hiện ra hiện tượng.• 8 tiết • Hiểu rõ ý tưởng của các phương pháp khắc phục hiện tượng. 79 Bài 6: Phương sai số thay đổiTÌNH HUỐNG DẪN NHẬPTình huốngNgân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV nghiên cứu về tiếtkiệm phụ thuộc vào tiêu dùng của người dân Hà Nội và người dân LaiChâu cũng như các tỉnh ở miền Bắc, xảy ra khả năng là sự phân táncủa tiết kiệm của người dân Lai Châu sẽ nhỏ hơn so với phân tántrong tiết kiệm của người dân Hà Nội.Khi nghiên cứu một vấn đề nào đó bằng phương pháp kinh tế lượng,ta đều sử dụng một mô hình hồi quy. Và để ước lượng mô hình hồiquy, ta thường dùng phương pháp OLS (bài học số 3). Tuy nhiên, đểthực hiện được phương pháp OLS thì về mặt kỹ thuật, một giả thiếttrong mô hình cần thỏa mãn. Đó là giả thiết về sự bằng nhau của cácnhiễu ngẫu nhiên. Về bản chất thì giả thiết này muốn ngụ ý rằng sự phân tán trong các quansát của biến phụ thuộc là như nhau.Câu hỏiVấn đề đặt ra, khi Ngân hàng BIDV nghiên cứu vấn đề trên bằng phương pháp kinh tế lượngthì hậu quả sự phân tán tiết kiệm của người dân Hà Nội và Lai Châu khác nhau như vậy là gì?80 Bài 6: Phương sai số thay đổiTrong các bài trước chúng ta đã dùng phương pháp bình phương bé nhất để ước lượng các hệ sốcủa mô hình hồi quy. Để phương pháp đó có hiệu quả, ta phải xét mô hình hồi quy dưới một sốgiả thiết, trong đó có một giả thiết rất quan trọng là các nhiễu ngẫu nhiên u i có phương sai khôngđổi. Một câu hỏi đặt ra là nếu giả thiết này bị vi phạm thì hậu quả sẽ thế nào? Đồng thời, làm thếnào để phát hiện hiện tượng giả thiết đó bị vi phạm và khắc phục hiện tượng đó bằng cách nào?Bài này xem xét các vấn đề nêu trên.6.1. Nguyên nhân của hiện tượng phương sai sai số thay đổi BÀI TOÁN Thông thường mô hình hồi quy tuyến tính Yi = β1 + β2 X 2i + β3 X 3i + ... + βk X ki + u i (6.1) được nghiên cứu với giả thiết các nhiễu ngẫu nhiên u i có phương sai không đổi, Var ( u i ) = E ( u i2 ) = σ 2 , ∀i = 1, n (6.2) Vậy khi điều kiện (6.2), tức là các u i có phương sai thay đổi, Var ( u i ) ≠ Var ( u j ) ∀i ≠ j thì mô hình (6.1) bị ảnh hưởng như thế nào? Có nhiều nguyên nhân làm phương sai của các sai số u i khác nhau, có thể kể đến một số nguyên nhân như sau: • Trong số liệu có hiệu ứng học tập, giống như thời gian luyện tập sẽ giúp thành tích thi đấu của vận động viên ngày càng ổn định, tức là phương sai của sai số sẽ giảm dần. • Số liệu bị ảnh hưởng của hiện tượng mỏi hoặc lão hóa. Chẳng hạn như vào đầu ca làm việc, công nhân sẽ tỉnh táo hơn và ít sai sót hơn so với các thời điểm sau; máy móc mới sẽ cho ra các sản phẩm đồng đều hơn so với thời gian sau đó, khi dần dần các chi tiết máy bị mòn. • Quy mô của quan sát ảnh hưởng đến độ tự do của số liệu. Ví dụ khi tiến hành điều tra về chi phí tiêu dùng và thu nhập của hộ gia đình, ta thấy những hộ gia đình có thu nhập thấp thì việc chi tiêu của họ không mấy linh động, phần lớn thu nhập của những hộ này sẽ tập trung vào các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, quần áo, chỗ ở, đi lại. Như thế chi tiêu của nhóm có thu nhập th ...