Bài 8: Tự tương quan BÀI 8. TỰ TƯƠNG QUAN Mục tiêu Sau khi kết thúc bài, học

Bài 8: Tự tương quanBÀI 8. TỰ TƯƠNG QUANMục tiêuSau khi kết thúc bài, học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây: • Hiện tượng Tự Tương Quan (TTQ) xảy ra khi nào? • Nguyên nhân và hậu quả của TTQ. • Làm thế nào để phát hiện TTQ. • Các biện pháp khắc phục TTQ.Nội dungHướng dẫn học• TTQ là gì? • Nguyên nhân và hậu quả của TTQ. • Phát hiện hiện tượng TTQ trong mô hình. • Khắc phục TTQ.• Cần nắm được bản chất của hiện tượng đó là khi một giả thiết của...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài 8: Tự tương quan BÀI 8. TỰ TƯƠNG QUAN Mục tiêu Sau khi kết thúc bài, học Bài 8: Tự tương quan BÀI 8. TỰ TƯƠNG QUAN Mục tiêu Sau khi kết thúc bài, học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây: • Hiện tượng Tự Tương Quan (TTQ) xảy ra khi nào? • Nguyên nhân và hậu quả của TTQ. • Làm thế nào để phát hiện TTQ. • Các biện pháp khắc phục TTQ.Nội dung Hướng dẫn học• TTQ là gì? • Cần nắm được bản chất của hiện• Nguyên nhân và hậu quả của TTQ. tượng đó là khi một giả thiết của• Phát hiện hiện tượng TTQ trong mô hình. phương pháp OLS không thỏa mãn.• Khắc phục TTQ. • Tập trung vào hậu quả chính của hiện tượng này đó là làm cho các ước lương OLS sẽ là các ước lượng không hiệu quả. • Hiểu rõ ý tưởng của các phương phápThời lượng phát hiện ra hiện tượng.• 8 tiết • Hiểu rõ ý tưởng của các phương pháp khắc phục hiện tượng. 117 Bài 8: Tự tương quanTÌNH HUỐNG DẪN NHẬPTình huốngKhi nghiên cứu một vấn đề nào đó bằng phương pháp kinh tế lượng,ta đều sử dụng một mô hình hồi quy và để ước lượng mô hình hồi quy,ta thường dùng phương pháp OLS (bài học số 3). Tuy nhiên, để thựchiện được phương pháp OLS thì về mặt kỹ thuật, một giả thiết trongmô hình cần thỏa mãn. Đó là giả thiết về sự không có sự tương quangiữa các nhiễu ngẫu nhiên (không có tự tương quan). Về bản chất thìgiả thiết này muốn ngụ ý rằng quan sát của biến phụ thuộc ở thời điểmnày sẽ không có quan hệ với quan sát của biến phụ thuộc ở thời điểm khác.Ta lấy ví dụ cụ thể, Việt Nam khi nghiên cứu về GDP phụ thuộc vào vốn đầu tư theo các năm.Vì GDP của Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung thay đổi thường cótính chu kì nên các quan sát ở thời điểm khác nhau thường có quan hệ nào đó với nhau.Câu hỏiVấn đề là hậu quả của việc giả thiết trong mô hình kinh tế lượng không thỏa mãn là gì?118 Bài 8: Tự tương quanMô hình hồi quy tuyến tính cổ điển đã dựa vào một giả thiết hết sức quan trọng là giữa các sai sốngẫu nhiên u i không có sự tương quan, tức là E ( u i u j ) = 0 , ∀i ≠ j . Tuy nhiên trong thực tế, đốivới số liệu dạng chuẩn thời gian, giả thiết này thường hay bị vi phạm. Do vậy các câu hỏi đặt ralà trong trường hợp này ta còn có thể áp dụng phương pháp OLS hay không, sự vi phạm giả thiếtnày sẽ dẫn tới hậu quả gì và biện pháp khắc phục hiện tượng đó bằng biện pháp nào. Bài này sẽgiải quyết các vấn đề nêu trên.8.1. Bản chất của hiện tượng tự tương quan. Mô hình hồi quy được gọi là có hiện tượng tự tương quan nếu các sai số ngẫu nhiên u i không độc lập với nhau, tức là Cov ( u i , u j ) ≠ 0, ∀i ≠ j . Bản chất của vấn đề là do đâu. Trong các bài đầu đã chỉ ra nguyên nhân sự có mặt trong mô hình của yếu tố ngẫu nhiên u i , được gọi là sai số ngẫu nhiên, đó là: • Có những biến nào bị loại khỏi mô hình; • Bản chất phi tuyến của mô hình bị bỏ qua; • Có các yếu tố ngẫu nhiên và các tác động không dự đoán được. Các nhân tố trên đây có thể dẫn đến hiện tượng các sai số tương quan với nhau. Giả sử trong mô hình có hiện tượng tự tương quan, tức là Cov ( u t , u s ) ≠ 0, ∀t ≠ s Khi đó sai số ở giai đoạn t là tương quan với sai số ở giai đoạn s. Ta có biểu diễn hiện tượng tự tương quan qua sự phụ thuộc giữa các sai số theo phương trình như sau: BÀI TOÁN Giả thiết 1: Trong mô hình Yt = β1 + β2 X t + u t (8.1) Sai số u t phụ thuộc vào sai số u t −1 ở giai đoạn t –1 theo phương trình u t = ρu t −1 + ε t (8.2) với −1 < ρ < 1 . Giả thiết 2: Các sai số ε t trong (8.2) ...