Bài giảng Chương 4: Hồi quy với biến giả

Trong phân tích hồi quy, biến giả là biến chỉ lấy giá trị 0 hoặc 1 (vì thế còn được gọi là biến nhị nguyên) để chỉ ra sự tồn tại hay không tồn tại của một hiệu ứng có thể làm thay đổi đột ngột kết quả đầu ra.[1]Ví dụ, trong phân tích chuỗi thời gian, biến giả có thể được sử dụng để chỉ ra có chiến tranh hay không, hoặc có biểu tình hay không. Bình thường, nếu không có chiến tranh, biến giá có giá trị là 0, những giai đoạn thời gian nào có chiến...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Chương 4: Hồi quy với biến giả CHƯƠNG 4. H I QUI V I BI N GIH i qui v i bi n gi Nguy n Th Minh Hi u, 2010 1 I.1. B n ch t c a bi n gi• Bi n ñ nh tính th hi n s có hay không m t tính ch t, tr ng thái c a ñ i tư ng quan sát.• Các bi n ñ nh tính ñã ñư c lư ng hoá mang các giá tr 0 và 1 ñư c g i là bi n gi . Bi n gi thư ng ñư c kí hi u là D (dummy).H i qui v i bi n gi Nguy n Th Minh Hi u, 2010 2 I.1. B n ch t c a bi n gi• Nguyên t c xây d ng bi n gi N u bi n ñ nh tính có m thu c tính thì s bi n gi c n xây d ng là (m – 1) (N u ta ñưa vào mô hình m bi n gi tương ng v i m thu c tính thì mô hình s có hi n tư ng ña c ng tuy n hoàn h o (chương V) ) Thu c tính không ñư c ñ i di n b ng bi n gi riêng bi t g i là thu c tính cơ s . Thu c tính này xu t hi n khi t t c các bi n gi th hi n bi n ñ nh tính b ng 0H i qui v i bi n gi Nguy n Th Minh Hi u, 2010 3H i qui v i bi n gi I.1. B n ch t c a bi n gi Ví d : Bi n mi n g m 3 thu c tính B c, Trung, Nam ⇒ xây d ng 2 bi n gi : D1i = 1 n u quan sát th i thu c mi n B c 0 n u quan sát th i không thu c mi n B c D2i = 1 n u quan sát th i thu c mi n Trung 0 n u quan sát th i không thu c mi n Trung V y, mi n Nam ñư c g i là thu c tính cơ s và nó x y ra khi D1i = D2i = 0Nguy n Th Minh Hi u, 2010 4 I.1. B n ch t c a bi n gi Xây d ng các bi n gi ñ ñưa vào mô hình bi n ñ nh tính “trình tr ng hôn nhân”H i qui v i bi n gi Nguy n Th Minh Hi u, 2010 5 I.2. H i qui v i bi n giXét mô hình các y u t quy t ñ nh thu nh pTa có 100 quan sát v m c thu nh p cá nhân (Y), s năm kinh nghi m (X), vùng (R), (R), gi i tính (S)H i qui v i bi n gi Nguy n Th Minh Hi u, 2010 6 I.2. H i qui v i bi n gia. Mô hình h i qui trong ñó bi n gi i thích ch g m bi n ñ nh tính Bi n ñ nh tính có 2 thu c tínhTa b t ñ u v i mô hình ñơn gi n: ti n lương ph thu c vào vùng ñ a lýH i qui v i bi n gi Nguy n Th Minh Hi u, 2010 7 I.2. H i qui v i bi n gi⇒ Các bi n gi s ñư c ñ nh nghĩa như sau:R1i = 1 n u quan sát th i mi n B c 0 n u quan sát th i không mi n B cR2i = 1 n u quan sát th i mi n Trung 0 n u quan sát th i không mi n Trung⇒ Thu c tính cơ s ?H i qui v i bi n gi Nguy n Th Minh Hi u, 2010 8H i qui v i bi n gi I.2. H i qui v i bi n gi Mô hình: Yi = β1 + β2R1i + β3R2i + Ui • H s ch n là β1 n u R1i = R2i = 0: cho bi t ti n lương trung bình c a lao ñ ng mi n Nam • H s ch n là β1 + β2 n u R1i = 1 và R2i = 0: cho bi t ti n lương trung bình lao ñ ng mi n B c • H s ch n là β1 +β3 n u R1i = 0 và R2i = 1: cho bi t ti n lương trung bình lao ñ ng mi n Trung Nguy n Th Minh Hi u, 2010 9 I.2. H i qui v i bi n gi• V y, β1 cho bi t giá tr trung bình c a bi n ph thu c ng v i thu c tính cơ s .• β2, β3 ñư c g i là “h s ch n chênh l ch” (differential (differential intercept coefficent) cho bi t giá tr c a h s ch n khi bi n gi nh n giá tr 1 chênh l ch bao nhiêu so v i h s ch n khi bi n gi nh n giá tr 0.H i qui v i bi n gi Nguy n Th Minh Hi u, 2010 10 I.2. H i qui v i bi n gib. Mô hình h i qui trong ñó bi n gi i thích g m bi n ñ nh tính và bi n ñ nh l ng Trong mô hình ch có 1 bi n ñ nh tính làm bi n gi i thích Ví d , xét trư ng h p ti n lương c a lao ñ ng ph thu c vào bi n vùng và s năm kinh nghi m.H i qui v i bi n gi Nguy n Th Minh Hi u, 2010 11 I.2. H i qui v i bi n giMô hình: Yi = β1 + β2R1i + β3R2i + β4Xi + ui• Ti n lương trung bình c a lao ñ ng mi n Nam:• Ti n lương trung bình c a lao ñ ng mi n B c:• Ti n lương trung bình c a lao ñ ng mi n Trung:H i qui v i bi n gi Nguy n Th Minh Hi u, 2010 12H i qui v i bi n gi Nguy n Th Minh Hi u, 2010 I.2. H i qui v i bi n gi mi n Trung Ti n lương lao ñ ng mi n B c Ti n lương lao ñ ng Ti β3 Ti n lương lao ñ ng mi n Nam β2 β1 13 I.2. H i qui v i bi n gi Trong mô hình có nhi u hơn 1 bi n ñ nh tính làm bi n gi i thích Ví d , xét trư ng h p ti n lương c a lao ñ ng ph thu c vào bi n vùng và s năm ng kinh nghi m và gi i tính Si = 1 n u ngư i lao ñ ng là n 0 n u ngư i lao ñ ng là namH i qui v i bi n gi Nguy n Th Minh ...