Bài giảng Dự báo: Phương pháp kinh tế lượng - ThS. Nguyễn Văn Phong

Bài giảng "Dự báo: Phương pháp kinh tế lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy, một số điều kiện cho mô hình, phương pháp dự báo. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Dự báo: Phương pháp kinh tế lượng - ThS. Nguyễn Văn Phong9/22/2015ÑAÏI HOÏC TAØI CHÍNH – MARKETINGBOÄ MOÂN TOAÙN – KHOA CÔ BAÛNBaøi giaûngDÖÏ BAÙOThS. Nguyeãn Vaên PhongEmail : nvphong1980@gmail.com, nv.phong@ufm.edu.comPHÖÔNG PHAÙP KINH TEÁ LÖÔÏNG1. MO HÌNH HOÀI QUY2. MOÄT SOÁ ÑIEÀU KIEÄN CHO MO HÌNH3. PHÖÔNG PHAÙP DÖÏ BAÙO2NGUYEÃN VAÊN PHONGKINH TEÁ LÖÔÏNGPHAÂN TÍCH HOÀI QUY- Bieán ñoåi quan heä thoáng keâ (1-n ) veà quan heä haøm soá ( 1-1,n-1).- Nghieân cöùu moái quan heä giöõa moät ñaïi löôïng phuï thuoäc(Bieán phuï thuoäc hay Bieán ñöôïc giaûi thích ) vôùi moät haynhieàu ñaïi löôïng taùc ñoäng (Bieán ñoäc laäp hay Bieán giaûithích).- ÖÙng duïng phaân tích hoài quy vaøo Döï baùo, Kieåm ñònh* Löu yù:• Bieán ñoäc laäp laø Phi ngaãu nhieân (Giaù trò cuûa noù phaûiñöôïc xaùc ñònh tröôùc).• Bieán phuï thuoäc laø Ngaãu nhieân vaø coù phaân phoái xaùcsuaát.Nghóa laø öùng vôùi moãi giaù trò cuûa bieán ñoäc laäp, bieán phuïthuoäc coù theå laáy nhieàu giaù trò khaùc nhau nhöng caùc giaù trònaøy tuaân theo moät luaät phaân phoái xaùc suaát xaùc ñònh.KINH TEÁ LÖÔÏNG3NGUYEÃN VAÊN PHONG19/22/2015PHAÂN TÍCH HOÀI QUYVí duï 1. Xeùt moät keát quaû ñieàu tra soá lieäu veàX : Thu nhaäp (ñöôïc xaùc ñònh tröôùc caùc giaù trò)Y : Chi tieâu coù theå nhaän nhieàu giaù trò khaùc nhau khoâng xaùcñònh tröôùc4NGUYEÃN VAÊN PHONGKINH TEÁ LÖÔÏNGHAØM HOÀI QUY TOÅNG THEÅ (PRF)- ÖÙng vôùi moãi quy luaät (Quan heä), ta coù moät moâ hình (Haømsoá) ñaëc tröng cho quy luaät ñoù.- Trong haøm hoài quy toång theå luoân chöùa caùc tham soá maø tacaàn phaûi öôùc löôïng (Hay noùi caùch khaùc ñoái vôùi haømHHQTT chuùng ta chæ coù daïng haøm )Ñaëc bieät trong chöông naøy, chuùng ta xeùt PRF coù daïng tuyeán tínhsauE Y | X   1   2X  Trong ñoùDo sai soá duïng cuï ño1,  2Caùc tham soá caàn öôùc löôïngDo choïn moâ hình saiÑaïi löôïng nhieãu, xuaát hieänvôùi caùc lyù do sauDo boû soùt caùc bieán caàn thieátTính tuyeán tính theo tham soáKINH TEÁ LÖÔÏNGDo caùc yeáu toá khoâng kieåm soaùt5ñöôïcNGUYEÃN VAÊN PHONGHAØM HOÀI QUY MAÃU (SRF)- ÖÙng vôùi moãi PRF ta coù moät SRF töông öùng vôùi daïng haømcuûa PRF.- SRF duøng ñeå öôùc löôïng cho PRF chöa bieát- SRF duøng ñeå moâ taû baèng soá cho quy luaät (quan heä) ñaõ ñöôïcñöa ra.Nhö vaäy, vôùi PRF coù daïngTa xeùt, SRF coù daïngE Y | X   1   2X   ˆ ˆY  1   2X  eTrong ñoùvaøˆ ˆ1,  2 Laø caùc öôùc löôïng ñieåm cuûa 1,  2Laø caùc öôùc löôïng ñieåm cuûa eˆe  Y YiKINH TEÁ LÖÔÏNGii6NGUYEÃN VAÊN PHONG29/22/2015MO TAÛ PRF vaø SRFE ( | X )  1   2XYQ41Q2Q3Q1X1X2X3X4Neáu caùc giaù trò quan saùt Q ñeàu naèm treân ñöôøng thaúng, khi ñoù ta coù theåxaùc ñònh ñöôïc PRF.1NGUYEÃN VAÊN PHONGKINH TEÁ LÖÔÏNGMO TAÛ PRF vaø SRFP4E ( | X )  1   2XYP2P311P1X1X2X3X4Trong thöïc teá ta chæ coù theå quan saùt ñöôïc caùc giaù trò , caùc ñieåm P.Do ñoù giöõa PRF vaø döõ lieäu thöïc teá bao giôø cuõng coù sai soá1NGUYEÃN VAÊN PHONGKINH TEÁ LÖÔÏNGMO TAÛ PRF vaø SRFR1ˆ11E ( | X )  1   2XYePiˆ ˆ ˆY  1   2XRiˆˆˆ ei   Pi  Y Y     2X ˆe1  R1P1RiY1 Y1i  Y1i  Yi1  (ˆˆ1 1  2Xi )P1X1X2X3X4Khi ñoù, ta chæ tìm ñöôïc moät ñöôøng thaúng xaáp xæ cho döõ lieäu thöïc teá, SRFVaø khoaûng caùch giöõa ñieåm P vaø R, goïi laø phaàn dö e, duøng ñeå öôùc löôïngcho sai soá KINH TEÁ LÖÔÏNG1NGUYEÃN VAÊN PHONG39/22/2015PHÖÔNG PHAÙP OLSXaáp xæ moät boä döõ lieäu rôøi raïc baèng moät ñöôøng cong lieân tuïcsao cho toång bình phöông caùc khoaûng caùch töø ñieåm quan saùtñeán ñöôøng cong laø beù nhaátˆ ˆÑieàu naøy coù nghóa laø , ta tìm tham soá 1,  2 sao chonni 1i 1ˆ ˆRSS   ei2   Yi  1   2Xi2ˆ ˆ f (1,  2 )  minˆ ˆKhi ñoù, 1,  2 thoaû maõn heä saun ˆn 1 n Xˆ 1 i i 1ˆ  2  Xini 1Yii 1nˆ  2  Xi2ni 1X Yiii 110NGUYEÃN VAÊN PHONGKINH TEÁ LÖÔÏNGPHÖÔNG PHAÙP OLSGiaûi heä ta ñöôïcnˆ2  Xi X Yi Y i 1n XiX 2i 1cov(X ,Y )se(Y ) rX ,Yvar(X )se(X )vaøˆˆ1 Y   2X11NGUYEÃN VAÊN PHONGKINH TEÁ LÖÔÏNGPHÖÔNG PHAÙP OLSPRF : E(X |Y )  1   2X  ˆ ˆ ˆSRF : Y  1   2Xˆˆ1 Y   2Xnˆ2  Xi X Yi Y i 1n XiX2i 1KINH TEÁ LÖÔÏNG12NGUYEÃN VAÊN PHONG49/22/2015PHÖÔNG PHAÙP OLSVí duï 2. Baûng sau cho soá lieäu ñieàu tra veà tyû leä laïm phaùt (X :%), vaø laõi suaát ngaân haøng (Y : %)XY7.2 4.0 3.1 1.6 4.8 51.0 2.0 6.6 4.411.9 9.4 7.5 4.0 11.3 66.3 2.2 10.3 7.6Vôùi soá lieäu treân ta coù keát quaû sauˆˆ1  2.741694855,  2  1.249406686Vaø moâ hình hoài quy maãuLS  2.7417  1.2494 * LPYÙ nghóa : Khi laïm phaùt taêng 1%, thì laõi suaát trung bình taêng1.25 %13NGUYEÃN VAÊN PH ...