Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 3 - Phùng Thị Thu Hà

Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Chương 3: Mở rộng mô hình hồi quy hai biến, cung cấp cho sinh viên những nội dung về: mô hình hồi quy qua gốc tọa độ; mô hình tuyến tính logarit (log-log); mô hình bán logarit; Mô hình nghịch đảo;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 3 - Phùng Thị Thu Hà KINH TẾ LƯỢNG Chương 3: MỞ RỘNG MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN BIÊN TẾ • Giả sử có hàm Y=f(X) • Giá trị biên tế MXY =∆Y/∆X ∆Y= MXY * ∆X Ý nghĩa của biên tế: Cho biết lượng thay đổi tuyệt đối của biến phụ thuộc Y khi biến độc lập X thay đổi 1 đơn vị Khi ∆X→0, MXY ≈ f’(X) 2 HỆ SỐ CO GIÃN • Hệ số co giãn của Y theo X là Y EYX Y X X • Lượng thay đổi tương đối của Y Y X 100 EYX (100 ) Y X 3 HỆ SỐ CO GIÃN • Ý nghĩa của hệ số co giãn: cho biết sự thay đổi tương đối (%) của Y khi X thay đổi 1% • Khi ∆X→0 dY Y X EYX f '(X ) dX Y X • Hệ số co giãn không phụ thuộc đơn vị đo 4 3.1. Mô hình hồi quy qua gốc tọa độ Mô hình hồi quy tổng thể: E (Y / X ) 2Xi Yi 2 Xi ui Mô hình hồi quy mẫu ngẫu nhiên: Yi ˆ X ei 2 i ˆ X iYi 2 2 X i ˆ 2 ei2 Var ( ˆ2 ) 2 , ˆ2 Xi n 1 3.2. Mô hình tuyến tính logarit (log-log) ui Yi 1 Xi e 2 MHHQTTNN: ln Yi ln 1 2 ln X 1 ui dY d ln Y 2 Y 2 dX X dX X dY Y dY X 2 EY dX X dX Y X Ví dụ: ln Yi 2 0,75 ln X i ui Khi giá tăng 1% thì lượng cầu của loại hàng hoá này sẽ giảm 0,75%. 3.3. Mô hình bán logarit 3.3.1. Mô hình log-lin Mô hình bán logarit có dạng: lnYi = 1 + 2.Xi + ui d (ln Y ) (1 Y ) dY dY Y 2 dX dX dX Thay đổi tương đối của biến phụ thuộc (Y) 2 = Thay đổi tuyệt đối của biến độc lập (X) Nếu nhân thay đổi tương đối của Y lên 100. Nếu 2>0: thì 2 sẽ là tốc độ tăng trưởng (%) của Y đối với thay đổi tuyệt đối của t Nếu 2 < 0: thì 2 sẽ là tốc độ giảm sút Ví dụ 3.1: Tổng SP nội địa tính theo giá năm 1987 của Mỹ trong khoảng thời gian 1972-1991 Năm RGDP Năm RGDP Năm RGDP 1972 3107.1 1979 3796.8 1986 4404.5 1973 3268.6 1980 3776.3 1987 4539.9 1974 3248.1 1981 3843.1 1988 4718.6 1975 3221.7 1982 3760.3 1989 4838 1976 3380.8 1983 3906.6 1990 4877.5 1977 3533.3 1984 4148.5 1991 4821 1978 3703.5 1985 4279.8 Với Y = ln(RGDP), và kết quả hồi quy như sau: ˆ Yi 8,0139 0,0247t GDP thực tăng với tốc độ 2,47%/năm từ 1972-91. * Mô hình xu hướng tuyến tính: Mô hình: Yt = 1 + 2.t + ut Tức hồi quy Y theo thời gian, và phương trình trên được gọi là mô hình xu hướng tuyến tính và t được gọi là biến xu hướng. Với số liệu ở VD 3.1,đặt Y=RGDP, ta có kết quả: ˆ Yi 2933,054 97,6806t Mô hình này được giải thích như sau: trong giai đoạn 1972-1991, trung bình GDP thực của Mỹ tăng với tốc độ tuyệt đối 97,68tỷ USD/năm. 3.3.2. Mô hình lin-log Mô hình lin-log cho biết sự thay đổi tuyệt đối của Y khi X thay đổi 1%. dY Yi 1 2 ln X i ui 2 dX X Như vậy nếu X thay đổi 0,01 (hay 1%) thay đổi tuyệt đối của Y sẽ là 0,01 2. Ví dụ 3.3. lấy bài tập 3.2, ta có ˆ Yi 265678.7 24994.11 ln X i ui 2=24994.11 có nghĩa là trong khoảng thời gian 1970-84, lượng cung tiền tăng lên 1%, sẽ kéo theo sự gia tăng bình quân của GDP là 249,94 triệu USD. 3.4. Mô hình nghịch đảo Các mô hình có dạng sau được gọi là mô hình nghịch đảo: 1 Yi 1 2 ui X Mô hình này phù hợp cho nghiên cứu đường chi phí đơn vị, đường tiêu dùng theo thu nhập Engel hoặc đường cong Philip.