Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 4 - Bùi Dương Hải (2018)

Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 4: Hồi quy với biến định tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến định tính và Biến giả, mô hình biến độc lập là định lượng và biến giả, mô hình có biến tương tác, kiểm định sự ổn định của hàm hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 4 - Bùi Dương Hải (2018) Chương 4. HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH ▪ Các biến xét trong chương trước là biến định lượng: đo lường và có đơn vị. ▪ Có các yếu tố định tính cũng tác động đến biến phụ thuộc, cần đưa vào mô hình ▪ Ví dụ: giới tính người lao động, khu vực cư trú của hộ gia đình, hình thức sở hữu doanh nghiệp, chính sách của nhà nước…KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 112Chương 4. Hồi quy với biến định tính NỘI DUNG CHƯƠNG 4 ▪ 4.1. Biến định tính và Biến giả ▪ 4.2. Mô hình biến độc lập là định lượng và biến giả ▪ 4.3. Mô hình có biến tương tác ▪ 4.4. Kiểm định sự ổn định của hàm hồi quyKINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 113Chương 4. Hồi quy với biến định tính 4.1. BIẾN ĐỊNH TÍNH – BIẾN GIẢ ▪ Biến định tính không có đơn vị, có thể mã hóa qua con số, nhưng không phải đại lượng đo lường ▪ Biến định tính có từ 2 phạm trù trở lên, xét biến định tính tác động đến biến phụ thuộc (định lượng) như thế nào? ▪ Ví dụ: Giới tính (Nam, Nữ) có tác động đến Thu nhập trung bình của người lao động trong cùng một ngành nghề không? Nếu có thì tác động như thế nàoKINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 114Chương 4. Hồi quy với biến định tính 4.1. Biến định tính – biến giả Biến giả ▪ Biến phụ thuộc (thu nhập) là Y ▪ Đặt biến D = 1 nếu người lao động là Nam D = 0 nếu người lao động là nữ ▪ Mô hình: Y = β1 + β2D + u • Đối với nam: Y = β1 + β2D + u • Đối với nữ: Y = β1 +u ▪ Nếu β2 = 0 → Thu nhập không phụ thuộc vào giới ▪ Biến D gọi là Biến giả (dummy)KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 115Chương 4. Hồi quy với biến định tính 4.1. Biến định tính – biến giả Ví dụ 4.1 ▪ Số liệu với YD là thu nhập, CONS là chi tiêu, GEN = 1 nếu là Nam và GEN = 0 nếu là nữ, 40 quan sát YD CONS GEN YD CONS GEN YD CONS GEN YD CONS GEN 65 66 0 88 76 0 109 87 0 132 104 1 69 67 0 92 78 0 114 95 1 137 99 0 72 72 1 93 81 1 115 98 1 137 100 0 74 68 0 93 81 0 116 93 0 141 112 1 75 68 0 94 81 1 117 93 0 144 111 1 78 71 1 94 85 1 117 92 0 145 104 0 80 75 1 97 86 1 117 92 0 150 107 0 83 75 0 98 84 0 122 100 1 155 121 1 85 77 0 103 84 0 122 100 1 155 121 1 85 75 0 107 86 0 127 103 1 159 126 1KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 116Chương 4. Hồi quy với biến định tính 4.1. Biến định tính – biến giả Ví dụ 4.1 (tiếp): Mô hình 4.1(a) ; 4.1(b) Dependent Variable: YD Included observations: 40 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 102.8182 5.589985 18.39328 0.0000 GEN 13.51515 8.333058 1.621872 0.1131 R-squared 0.064741 Mean dependent var 108.9000 F-statistic 2.630468 Prob(F-statistic) 0.113100 Dependent Variable: CONS Included observations: 40 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 84.18182 3.139573 26.81314 0.0000 GEN 12.59596 4.680199 2.691330 0.0105 R-squared 0.160096 Mean dependent var 89.85000 F-statistic 7.243257 Prob(F-statistic) 0.010522KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 117Chương 4. Hồi quy với biến định tính 4.1. Biến định tính – biến giả Biến giả ▪ Biến phụ thuộc Y ▪ Nếu biến định tính có 2 trạng thái A và Ā ▪ Đặt biến giả D = 1 nếu quan sát ở A D = 0 nếu quan sát ở Ā ▪ Mô hình: Y = β1 + β2D +u • Tại A: Y = β1 + β2 +u • Tại Ā: Y = β1 +u ▪ Nếu β2  0: Biến định tính có tác động đến YKINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 118Chương 4. Hồi quy với biến định tính 4.1. Biến định tính – biến giả Biến định tính có nhiều phạm trù ▪ Ví dụ: Thu nhập trung bình của người lao động có phụ thuộc vào Miền (Bắc – Trung – Nam) không? ▪ Tổng quát: Biến định tính gồm m phạm trù A1,…, Am ▪ Có thể đặt tối đa m biến giả • D1 = 1 nếu ở A1, D ...