Bài giảng Kinh tế lượng (2016): Phần 1

Bài giảng Kinh tế lượng (2016): Phần 1 có nội dung trình bày về những nội dung cơ bản của kinh tế lượng; một số khái niệm cơ bản về mô hình hồi quy; mô hình hồi quy hai biến; mô hình hồi quy nhiều biến; hồi quy với biến độc lập là biến giả; mô hình hồi quy với một biến lượng và một biến chất;... Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng (2016): Phần 1 BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNGHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Bµi gi¶ngKinh tÕ l-îng Biên soạn: TS. Trần Ngọc Minh Hµ Néi 11-2016 MỤC LỤCMỞ ĐẦU………………………………………………………………………..……….11. Kinh tế lượng là gì……………………………………………………………………..12. Những lợi ích của kinh tế lượng……………………………………………………….23. Phương pháp luận của kinh tế lượng…………………………………………………..3Phần I. Những nội dung cơ bản của kinh tế lượng……………………………………....7CHƢƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY……………..7 1.1.Khái niệm về phân tích hồi quy ......................................................................... 7 1.2 Một số vấn đề cần lưu ý trong phân tích hồi quy . ............................................ 9 1.2.1 Phân biệt quan hệ thống kê và quan hệ hàm số.................................................9 1.2.2 Hàm hồi quy và quan hệ nhân quả………………………………………….10 1.2.3 Hồi quy và tương quan………………………………………………………11 1.3 Bản chất và nguồn số liệu cho phân tích hồi quy……………………………..11 1.3.1 Các loại số liệu……………………………………………………………....11 1.3.2 Nguồn số liệu………………………………………………………………..11 1.3.3.Nhược điểm của số liêu……………………………………………………..12 1.4 Mô hình hồi quy tổng thể…………………………………………………….12 1.5 Sai số ngẫu nhiên và bản chất của nó…………………………………………16 1.5.1 Sai số ngẫu nhiên……………………………………………………………16 1.5.2 Bản chất của sai số ngẫu nhiên……………………………………………..16 1.6 Mô hình hồi quy mẫu…………………………………………………………16 1.6 Mô hình hồi quy mẫu………………………………………….………………16 1.7 Chỉ định mô hình kinh tế lượng………………………………………………18CHƢƠNG II: MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN...........………………….…………….21 2.1 Phương pháp bình phương nhỏ nhất………………………………………….21 2.2 Các tính chất của ước lượng bình phương nhỏ nhất………………………….24 2.3 Các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất………………..24 2.4 Độ chính xác của các ước lượng bình phương nhỏ nhất………………………25 2.5 Hệ số r2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu………………………………...26 2.6 Phân bố xác suất của yếu tố ngẫu nhiên……………………………………….28 2.7 Khoảng tin cậy và kiểm tra giả thiết về các hệ số hồi quy…………………….29 2.7.1 Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy……………………………………….29 2.7.2 Khoảng tin cậy của σ 2 ………………………….......……………………….31 2.7.3 Kiểm định giả thiết về các hệ số hồi qui………….………………………….31 2.8 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy, phân tích hồi quy và phương sai….37 2.9 Ứng dụng phân tích hồi quy: Vấn đề dự báo...................................................38 2.9.1 Dự báo giá trị trung bình…………………………………………………...38 2.9.2 Dự báo giá trị các biệt……………………………………………………...39 2.10 Trình bày kết quả phân tích hồi quy………………………………………...40 2.11 Thí dụ………………………………………………………………………..40CHƢƠNG III: MÔ HÌNH HỒI QUY NHIỀU BIẾN…………..………………………53 3.1 Mô hình hồi quy ba biến .................................................................................. 53 3.1.1 Mô hình hồi quy tổng thể…………………………………………………...53 3.1.2 Các giả thiết của mô hình………………………………..……………………..53 3.1.3 Ƣớc lượng các tham số của mô hình hồi quy ba biến..........................................54 3.1.4 Phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng OLS…………………………..56 3.1.5 Các tính chất của ước lượng OLS…………………………………………….....57 2 3.1.6 Hệ số xác định bội (R2) và hệ số xác định bội đã điều chỉnh ( R )………………58 3.1.7 Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy……………………………………………60 3.2 Mô hình hồi quy tuyến tính k biến – Phương pháp ma trận......................................60 3.2.1 Mô hình hồi quy tổng thể.......................................................................................60 3.2.2 Các giả thiết............................................................................................................61 3.2.3 Ƣớc lượng các tham số...........................................................................................62 3.2.4 Ma trận hiệp phương sai của các ước lượng...........................................................64 3.2.5 Các tính chất của ước lượng bình phương nhỏ nhất...............................................65 3.2.6 Ma trận tương quan.................................................................................................65 3.2.7 Hệ số tương quan riêng phần..................................................................................66 3.2.8 Kiểm định giả thuyết và khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy riêng - Kiểm định t.67 3.2.9 Hồi quy có điều kiện ràng buộc - Kiểm định F........................................................68 3.2.10 Dự báo....................................................................................................................74 3.3 Một số dạng hàm hồi quy phổ biến...... ...