Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 2 - Lê Minh Tiến

Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 2: Hồi quy tuyến tính" trình bày các nội dung: Hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu, hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu, các dạng mô hình hồi quy, hệ số xác định và hệ số xác định điều chỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 2 - Lê Minh TiếnThí dụ mở đầuThí dụ: Vấn đề đặt ra là: “Tác động của chi phíquảng cáo đến doanh thu”.Các câu hỏi cần trả lời: Cái gì giải thích cáigì? (Biến phụ thuộc là gì? Biến độc lập là gì?) Giảithích như thế nào? Giải thích bao nhiêu?Hồi quy tuyến tínhLê Minh TiếnChẳng hạn bộ số liệu (đv: triệu đồng/tháng) là:CP234.55.57DT3681011 Khi đó: Dạng mô hình như thế nào? Làm sao đểbiết?4Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. LeMục tiêu của chươngThí dụ mở đầuSau khi học xong chương này, bạn có thể: Tính toán, thực hành được trên Eviews để tìmhàm hồi quy mẫu Giải thích được ý nghĩa của các hệ số hồi quyước lượng ứng với các dạng mô hình hồi quy Đánh giá được khả năng giải thích của mô hình Hiểu khái quát về các giả thiết của phương phápOLSBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le Để phân tích hồi quy, nhà phân tích cần phải tìmra đường thẳng phù hợp, tốt nhất, gắn với dữ liệu. Đó là đường SRF biểu thị mối liên hệ trung bìnhgiữa X & Y trong bộ dữ liệu mẫu. Vẽ SRF trên Eviews bằng lệnh nào?2Nội dung5Thí dụ mở đầuHàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫuHệ số chặn và mô hình hồi quyCác dạng mô hình hồi quyHệ số xác định và hệ số xác định điều chỉnhĐơn vị đo lường trong phân tích hồi quyPhương pháp OLSCác giả thiết của OLSBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. LeBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le Dùng Eviews ta được SRF là:DTi^ = 0.65 + 1.58CPiHãy trả lời một số câu hỏi sau: Nếu tăng chi phí quảng cáo thì doanh thu có tăngkhông? Nếu chi phí quảng cáo tăng 1 triệu thì doanh thusẽ thay đổi thế nào?3Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le6Thí dụ mở đầuPRM và SRF: hồi quy đơn SRF: Y i  1  2 X i PRM: Yi = E(Y/Xi) + ui = β1 + β2Xi + ui SRM: Yi  Y i  ei  1  2 X i  eiPRF: E(Y/Xi) = β1 + β2Xi Nếu chi phí quảng cáo là 8 triệu thì doanh thu làbao nhiêu?Trong đó: Yi^ là ước lượng điểm của E(Y/Xi) β1^ là ước lượng điểm của β1 β2^ là ước lượng điểm của β2 ei là ước lượng điểm của ui ui là nhiễu; ei là phần dư Nếu muốn doanh thu là 12 triệu thì phải chi phíquảng cáo bao nhiêu?Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le7Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le10PRM và SRF: hồi quy đơn Tên gọi chung của β1, β2: các hệ số hồi quy Tên gọi riêng của β1, β2:β1 : hệ số chặn hay tung độ gốc hay hệ số tựdoβ2 : hệ số góc hay hệ số độ dốc hay hệ số hồiquy ứng với XBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le8Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le11Sơ đồ ôn tập Thống kê toánPRM và SRF: hồi quy đơnTKmô tả• đồ thị:• chart: bar, pie,...• graph: line&symbol, scatter,histogram,...• đặc trưng số• mean, median, mode,• var, sd, se, min, max, range• quartile, percentileÝ nghĩa của các hệ số hồi quy Khi X nhận giá trị bằng 0 thì giá trị trung bình củaY là β1. β2 cho biết giá trị trung bình của biến phụ thuộc Ysẽ thay đổi (tăng hay giảm) bao nhiêu đơn vị khigiá trị của biến độc lập X tăng 1 đơn vị với điềukiện các yếu tố khác không đổi.Thống kêTKsuy diễnBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le• ước lượng• điểm• khoảng• kiểm định• tham số: ,2,p,...• phi tham số:• tính độc lập• phân phối: N,t,,F,...9Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le12PRM và SRF: hồi quy bộiPRM và SRF: hồi quy đơn!Tăng trưởngkinh tế Nếu β2 > 0 thì khi X tăng 1 đơn vị, giá trị trungbình của Y tăng một lượng bằng β2 đơn vị.Số lượngChất lượngĐầu tư Nếu β2 < 0 thì khi X tăng 1 đơn vị, giá trị trungbình của Y giảm một lượng bằng |β2| đơn vị.Vốn FDIChính sáchTài chínhTiền tệThương mại(T-G)/YL, rX/Y, (X+M)/YHãy cho biết ý nghĩa của các hệ số β1^, β2^?Tư nhân(Ip/Y)Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le13 c2-td22Chính phủ(IG/Y)Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le16PRM và SRF: hồi quy bộiBài tập Vẽ biểu đồ giải thích biến khuyến khích xuất khẩu Vẽ biểu đồ giải thích nguyên nhân đói nghèo Vẽ biểu đồ giải thích nguyên nhân di cư từ nôngthôn đến thành thị Vẽ biểu đồ giải thích nguyên nhân bỏ họcBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le14PRM và SRF: hồi quy bộiBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le17PRM và SRF: hồi quy bội Câu hỏi: Thành phần nào đóng góp cho tăngtrưởng kinh tế?Mô hình hồi quy tuyến tính k biến có thể viết nhưsau: PRF: E(Y/X1i,…,Xk-1,i) =  1+  2X1i +…+  kXk-1,iYPRM: Yi =  1+  2X1i + …+  kXk-1,i + uiX2X1ˆˆ ˆ ˆ SRF: Yi = β1 + β 2 X1i +...+ β k X k-1,iˆ ˆˆSRM: Y = β + β X +...+ β X + ei121ikk-1,iiX3Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le15Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le18PRM và SRF: hồi quy bộiÝ nghĩa của hệ số chặn Y: biến phụ thuộc Yi: giá trị thực tế của bpt ở quan sát thứ i X1,…,Xk-1 : các biến độc lập X1i,…, Xk-1,i: giá trị cụ thể của các bđl ở quan sátthứ iTrong mục này chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn vềý nghĩa của hệ số chặn trong mô hình hồi quy cũngnhư tác động của vi ...