Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 3 - Lê Minh Tiến

Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 3: Ước lượng, kiểm định" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể tìm được khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy và phương sai của nhiễu; kiểm định được giả thuyết về các hệ số hồi quy, sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu, phương sai của nhiễu. Mời các bạn tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 3 - Lê Minh Tiến22/8/2015Mở đầuSUY DIỄN THỐNG KÊ (Statistical inferrence)?Suy diễn thống kêMẫuƯớc lượng, kiểm địnhCác đặc trưng:Trung bìnhPhương sai, …Lê Minh TiếnTổng thể1. Ước lượng2. Kiểm định giả thuyếtOLSHàm hồi quy mẫu(SRF)BLUE?Các đặc trưng:Trung bìnhPhương sai, …Hàm hồi quy tổng thể(PRF)Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le4Mục tiêu của chươngMột số tính chất xác suất của các ước lượngOLSSau khi hoàn thành chương này, bạn có thể: Tìm được khoảng tin cậy cho:Khi các giả thiết của phương pháp OLS đượcthoả mãn thì các ước lượng OLS có các tính chấtsau đây: các hệ số hồi quy phương sai của nhiễu Chúng là các ước lượng không chệch. Kiểm định được giả thuyết về: Chúng là các ước lượng có phương sai bé nhất. các hệ số hồi quy sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu phương sai của nhiễuBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le Khi số quan sát đủ lớn thì các ước lượng này xấpxỉ với giá trị thực của phân phối.Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le2Một số tính chất xác suất của các ước lượngOLSNội dung các hệ số hồi quy phương sai của nhiễuKiểm định giả thuyết về hệ số hồi quyKiểm định WaldKiểm định sự phù hợp của hàm hồi quyKiểm định giả thuyết về phương sai của nhiễuBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le2ˆβ j ~ N β j ;σβ . Từ tính chất này suy ra:ˆ Ước lượng khoảng cho:5Z=ˆβj- βjσβˆˆσ2j~ N(0;1)j2 (n - k) σ 2 ~ χ (n - k) Yi ~ N(β1+ ΣβjXj-1; σ2) Trong các ước lượng không chệch của βj bất kể làtuyến tính hay phi tuyến thì βj^ luôn có phương sainhỏ nhất.3Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le6122/8/2015Phần 1Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy βj Ý nghĩa kinh tế của khoảng tin cậyKhoảng tin cậy (1-α)*100% của hệ số hồi quyriêng βj (j=2,…,k) cho biết khi biến Xj-1 tăng 1 đơn vịvà các biến khác trong mô hình không đổi thì giá trịtrung bình của biến phụ thuộc thay đổi trong khoảngnào.Ước lượng khoảngBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le7Một số câu hỏi cơ bản về khoảng tin cậy! Độ tin cậy là gì? Thường kí hiệu? Thế nào là khoảng tin cậy? Các dạng khoảng tincậy? Ý nghĩa thống kê của khoảng tin cậy?Về mặt thống kê, Khoảng tin cậy bên trái được dùng để ước lượnggiá trị tối đa của βj. Khoảng tin cậy bên phải được dùng để ước lượnggiá trị tối thiểu của βj. Khi không nói rõ khoảng tin cậy nào thì ta mặcđịnh hiểu là khoảng tin cậy đối xứng. Ý nghĩa kinh tế của khoảng tin cậy?Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le8Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy βjKhoảng cụ thểKhoảng tin cậy đối xứngˆˆ ˆˆβ j  β j - t α/2;n-k .se(β j ); β j + t α/2;n-k .se(β j )Khoảng tin cậy bên tráiˆˆβ j  -; β j + t α;n-k .se(β j )Khoảng tin cậy bên phảiˆˆβ j  β j - t α;n-k .se(β j ); +11!Khi kết luận về ý nghĩa kinh tế của các khoảng tincậy, ta phải lưu ý kết hợp giữa lí thuyết thống kê vàlí thuyết kinh tế để đưa ra những nhận định phù hợpvới thực tiễn.Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. LeKhoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy βjVới độ tin cậy 1- α, các loại khoảng tin cậy củacác hệ số βj là:Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le10Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy βj Mức ý nghĩa là gì? Thường kí hiệu?Tên gọiBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le9Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le12222/8/2015 c2-td22;  c4-td41Phần 2Kiểm định giả thuyếtBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le13Khoảng tin cậy cho phương sai σ2 của nhiễuBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le16Nguyên tắc đặt giả thuyết trong thống kêTôi cho rằng tốcđộ tăng GDP ViệtNam 2014 là6,5% Với độ tin cậy 1- α, các loại khoảng tin cậy củaphương sai σ2 là:Tên gọiKhoảng tin cậy hai bênKhoảng tin cậy bên tráiKhoảng tin cậy bên phảiBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. LeKhoảng cụ thể (n - k)σ 2 (n - k)σ 2 ˆˆσ  2; 2 χχ 1-α/2;n-k  α/2;n-k (n - k)σ 2 ˆ2σ   0;2χ1-α;n-k 2 (n - k)σˆ2σ  2; +  χ α;n-k2Nhận định về giả thuyếttrên:Vì sao giả thuyết đúng là H0,giả thuyết sai là H1?Có thể đặt ngược lại được hay không?14 c2-td22;  c4-td41Giả thuyết này đúng H0Giả thuyết này saiH1Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le17Nguyên tắc đặt giả thuyết trong thống kêGiả thuyết đúng:Thực tế đúng như giảthuyếtDấu “=“ xảy raGiả thuyết sai:Thực tế không như giảthuyếtDấu “” xảy raBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le15Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le18322/8/2015Thực hành đặt giả thuyếtAnh …không baogiờ “CUA”được … em…Mức ý nghĩa và p-value Mức ý nghĩa α là xác suất bác bỏ H0 trong khi H0đúng.Tuổi thọ máytính DELLkhông dưới 2năm Giá trị α bé nhất có thể bác bỏ H0 được gọi là pvalue. Như vậy p-value được định nghĩa là mức ýnghĩa nhỏ nhất mà giả thuyết H0 bị bác bỏ. Nóchính là xác suất phạm sai lầm loại I tối đa khi bácbỏ H0, và được tính th ...