Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 3 - Phan Thanh Hồng (ĐH Thăng Long)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 3: Các mô hình hồi quy tuyến tính (tiếp) - Mô hình hồi quy tuyến tính ba biến trở lên" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy tuyến tính ba biến, mô hình hồi quy tuyến tính tổng quát. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 3 - Phan Thanh Hồng (ĐH Thăng Long)Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Phan Thanh Hçng Bë mæn To¡n-¤i håc TH‹NG LONG Ngy 2 th¡ng 12 n«m 2010 university-logoBi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Bi I C¡c mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh (ti¸p)-Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n trð l¶n university-logoBi gi£ng Kinh t¸ l÷ñngBi III university-logoBi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n Hm hçi quy têng thº (PRF)Nëi dung tr¼nh by 1 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n Hm hçi quy têng thº (PRF) C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh Hm hçi quy m¨u (SRF) Kiºm ành tøng tham sè hçi quy ri¶ng r³ Kiºm ành çng thíi-kiºm ành F V½ dö 2 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh têng qu¡t Mæ h¼nh quy tuy¸n t½nh k bi¸n C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh ×îc l÷ñng c¡c h» sè hçi quy b¬ng OLS T½nh ch§t cõa c¡c l÷ñng thùc OLS Kiºm ành gi£ thuy¸t v· tøng h» sè hçi quy - kiºm ành t Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü phò hñp cõa mæ h¼nh - kiºm ành university-logo F H» sè x¡c ành v h» sè x¡c ành hi»u ch¿nhBi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n Hm hçi quy têng thº (PRF) Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n gçm mët bi¸n phö thuëc Y v hai bi¸n ëc lªp X2 , X3 câ d¤ng nh÷ sau Yi B1 B2 X2i B3 X3i Ui E pY |X2 X2i, X3 X3iq Trong â Yi , X2i , X3i l quan s¡t thù i cõa Y, X2 , X3 . Ui l nhi¹u t¤i quan s¡t thù i B1 l h» sè ch°n (? Þ ngh¾a), B2 , B3 l c¡c h» sè hçi quy ri¶ng (? Þ ngh¾a) university-logoBi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nhNëi dung tr¼nh by 1 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n Hm hçi quy têng thº (PRF) C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh Hm hçi quy m¨u (SRF) Kiºm ành tøng tham sè hçi quy ri¶ng r³ Kiºm ành çng thíi-kiºm ành F V½ dö 2 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh têng qu¡t Mæ h¼nh quy tuy¸n t½nh k bi¸n C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh ×îc l÷ñng c¡c h» sè hçi quy b¬ng OLS T½nh ch§t cõa c¡c l÷ñng thùc OLS Kiºm ành gi£ thuy¸t v· tøng h» sè hçi quy - kiºm ành t Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü phò hñp cõa mæ h¼nh - kiºm ành university-logo F H» sè x¡c ành v h» sè x¡c ành hi»u ch¿nhBi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh GT1: X2, X3 khæng ng¨u nhi¶n. GT2: Gi¡ trà trung b¼nh cõa sai sè Ui b¬ng 0 tùc l EUi 0. GT3: Ph÷ìng sai cõa c¡c sai sè Ui l khæng êi tùc l V arpUi q const σU2 GT4: Khæng câ t÷ìng quan giúa c¡c sai sè: Cov pUi , Uj q E pUi Uj q 0 vîi måi i j GT5: C¡c sai sè Ui tu¥n theo ph¥n phèi chu©n: Ui N p0, σU2 q GT6: Khæng câ quan h» tuy¸n t½nh giúa X2 v X3. university-logoBi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n Hm hçi quy m¨u (SRF)Nëi dung tr¼nh by 1 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n Hm hçi quy têng thº (PRF) C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh Hm hçi quy m¨u (SRF) Kiºm ành tøng tham sè hçi quy ri¶ng r³ Kiºm ành çng thíi-kiºm ành F V½ dö 2 Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh têng qu¡t Mæ h¼nh quy tuy¸n t½nh k bi¸n C¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh ×îc l÷ñng c¡c h» sè hçi quy b¬ng OLS T½nh ch§t cõa c¡c l÷ñng thùc OLS Kiºm ành gi£ thuy¸t v· tøng h» sè hçi quy - kiºm ành t Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü phò hñp cõa mæ h¼nh - kiºm ành university-logo F H» sè x¡c ành v h» sè x¡c ành hi»u ch¿nhBi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Mæ h¼nh hçi quy tuy¸n t½nh ba bi¸n Hm hçi quy m¨u (SRF) tp qu Gåi Yi , X2i , X3i l nhúng quan s¡t trong m¨u. T÷ìng tü tr÷íng hñp hai bi¸n, ¡p döng ph÷ìng ph¡p b ...