Bài giảng Kinh tế lượng - Bài 4: Mô hình hồi quy bội

Với mục tiêu cung cấp kiến thức về mô hình hồi quy gồm 2 biến độc lập; mô hình hồi quy bội gồm k biến; phương pháp OLS cho mô hình hồi quy bộ; hệ số xác định bội và hệ số xác định bội đã hiệu chỉnh; Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn "Bài giảng Kinh tế lượng - Bài 4: Mô hình hồi quy bội".
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Bài 4: Mô hình hồi quy bội Bài 4: Mô hình hồi quy bội BÀI 4. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI Mục tiêu Sau khi kết thúc bài, học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây:  Mô hình hồi quy bội có 2 biến và mô hình tổng quát k biến.  Ý nghĩa của các hệ số hồi quy ước lượng.  Hệ số xác định bội và hệ số xác định bội đã hiệu chỉnh.  Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết cho các hệ số hồi quy.  Kiểm định về sự phù hợp của mô hình hay ảnh hưởng của tất cả các biến độc lập.  Dự báo trong mô hình hồi quy bội. Nội dung Hướng dẫn học  Mô hình hồi quy bội gồm 2 biến độc lập.  Đề nghị học viên ôn lại phần ước  Mô hình hồi quy bội gồm k biến (k-1 biến lượng và kiểm định giả thiết trong môn độc lập). lý thuyết xác suất và thống kê toán.  Phương pháp OLS cho mô hình hồi quy bội.  Theo dõi kỹ bài giảng.  Hệ số xác định bội và hệ số xác định bội đã  Xem các ví dụ cho mỗi phần bài giảng. hiệu chỉnh.  Làm các ví dụ và trả lời câu hỏi  Ước lượng khoảng tin cậy và kiểm định giả trắc nghiệm thuyết cho hệ số hồi quy.  Kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy.  Dự báo trong mô hình hồi quy bội.STA301_Bài 4_v1.0013101214 47 Bài 4: Mô hình hồi quy bộiTÌNH HUỐNG DẪN NHẬPTình huốngHội đồng quản trị của công ty may Đức Giang đang muốn xem xétảnh hưởng của 2 yếu tố đầu vào của sản xuất là Vốn (V, tỉ đồng) vàLao động (L, người) lên sản lượng (SL, triệu sản phẩm) của công ty.Cụ thể, họ muốn đưa ra quyết định về việc có nên tiếp tục mở rộngsản xuất, thu hẹp lại hay giữ nguyên như hiện tại. Để tiến hành nghiêncứu này, phòng kế hoạch của công ty thu thập số liệu về vốn đầu tư,lao động sử dụng và sản lượng sản xuất ra trong 30 tháng qua tại công ty (có n = 30 quan sát).Mô hình dùng để nghiên cứu có dạng log(SLi) = β1 + β2log(Vi) + β3log(Li)+uiDùng số liệu của mẫu, ước lượng được hàm hồi quy mẫu có dạng,  )  0.424816  0.7358log(V )  0.9489 log(L ). log(SL i i iCâu hỏi Vậy công ty Đức Giang nên tăng, giảm hay giữ nguyên quy mô sản xuất? Liệu cả 2 biến vốn và lao động cùng không có ảnh hưởng đến sản lượng có đúng không? Giả sử trong tháng tới, công ty quyết định sử dụng lượng vốn là 10 tỉ đồng và lao động là 3000 thì sản lượng dự báo là bao nhiêu?48 STA301_Bài 4_v1.0013101214 Bài 4: Mô hình hồi quy bộiTrong bài trước chúng ta đã nghiên cứu mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản, đó là hồi quy tuyếntính đơn, trong mô hình này chúng ta đã nghiên cứu các mối quan hệ giữa một biến được giảithích là Y và một biến giải thích X. Bài này chúng ta mở rộng nghiên cứu sang mô hình hồi quytuyến tính bội với một biến được giải thích Y và (k – 1) biến giải thích X 2 ,..., X k . Trong thực tếmô hình hồi quy tuyến tính bội được sử dụng rộng rãi vì đối với nhiều trường hợp nó giải thíchvề hành vi của biến phụ thuộc (biến được giải thích) Y tốt hơn mô hình hồi quy tuyến tính đơn.Ví dụ trong bài trước chúng ta xét mối quan hệ giữa thu nhập và chi tiêu nhưng thực tế chi tiêukhông chỉ phụ thuộc vào thu nhập mà nó còn phụ thuộc vào các yếu tố khác, chẳng hạn như:niềm tin vào nền kinh tế, độ tuổi, nghề nghiệp, địa lý… Vì vậy mô hình hồi quy đơn khó giảithích được hành vi của biến phụ thuộc Y. Do đó việc mở rộng mô hình hồi quy tuyến tính bội sẽgiúp chúng ta giải thích được rõ hơn về biến phụ thuộc Y. BÀI TOÁN Mô hình hồi quy tuyến tính bội là mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc Y và (k – 1) biến độc lập X 2 , X 3 ,..., X k có dạng: ...