Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 8 - Phan Thanh Hồng (ĐH Thăng Long)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 8: Phân tích đặc trưng của lựa chọn mô hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán về lựa chọn mô hình, các thuộc tính của một mô hình tốt, cách tiếp cận để lựa chọn mô hình, hậu quả của việc lựa chọn mô hình không phù hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 8 - Phan Thanh Hồng (ĐH Thăng Long)Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Phan Thanh Hçng Bë mæn To¡n-¤i håc TH‹NG LONG Ngy 13 th¡ng 1 n«m 2011 university-logoBi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Bi VIII Ph¥n t½ch °c tr÷ng v lüa chån mæ h¼nh university-logoBi gi£ng Kinh t¸ l÷ñngBi VIII university-logoBi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh Bi to¡n v· vi»c lüa chån mæ h¼nhNëi dung tr¼nh by 1 Lüa chån mæ h¼nh Bi to¡n v· vi»c lüa chån mæ h¼nh C¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tèt C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh Hªu qu£ cõa vi»c lüa chån mæ h¼nh khæng phò hñp Kiºm ành ph¡t hi»n sü bä sât bi¸n Kiºm ành ph¡t hi»n hi»n t÷ñng thøa bi¸n university-logoBi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh Bi to¡n v· vi»c lüa chån mæ h¼nhBi to¡n v· vi»c lüa chån mæ h¼nh Bi to¡n X²t hai mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh: Yi B1 B2 X2i B3 X3i ... Bk Xki Ui (1) Yi B 1 B2 X2i B3 X3i ... Bm Xmi Vi (2) trong â m k (do â sai sè Ui câ xu h÷îng nhä hìn sai sè Vi ). Câ thº k¸t luªn l mæ h¼nh (1) tèt hìn mæ h¼nh (2) khæng? Hìn núa, câ ph£i mët mæ h¼nh hçi qui phi tuy¸n no â (mæ h¼nh logarit ch¯ng h¤n) s³ tèt hìn hai mæ h¼nh tuy¸n t½nh tr¶n khæng? Mët c¡ch kh¡i qu¡t, mæ h¼nh câ nhúng °c t½nh g¼ th¼ s³ ÷ñc coi l mët mæ h¼nh óng n? university-logoBi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh C¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tètNëi dung tr¼nh by 1 Lüa chån mæ h¼nh Bi to¡n v· vi»c lüa chån mæ h¼nh C¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tèt C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh Hªu qu£ cõa vi»c lüa chån mæ h¼nh khæng phò hñp Kiºm ành ph¡t hi»n sü bä sât bi¸n Kiºm ành ph¡t hi»n hi»n t÷ñng thøa bi¸n university-logoBi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh C¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tètC¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tèt T½nh ti¸t ki»m: Mæ h¼nh cng ìn gi£n cng tèt, tuy nhi¶n ph£i chùa üng nhúng bi¸n ëc lªp chõ y¸u £nh h÷ðng ¸n bi¸n phö thuëc º gi£i th½ch ÷ñc nhúng hi»n t÷ñng c¦n nghi¶n cùu. T½nh x¡c ành: C¡c tham sè ÷îc l÷ñng ÷ñc ph£i câ t½nh ên ành v duy nh§t èi vîi mët tªp sè li»u cho tr÷îc. T½nh th½ch hñp: C¡c bi¸n ëc lªp gi£i th½ch ÷ñc sü thay êi cõa bi¸n phö thuëc cng nhi·u cng tèt. T½nh b·n vúng v· m°t l½ thuy¸t: Mæ h¼nh ph£i phò hñp vîi cì sð l½ thuy¸t n·n t£ng. Câ kh£ n«ng dü b¡o tèt: Mæ h¼nh tèt l mæ h¼nh câ kh£ n«ng cung c§p c¡c k¸t qu£ dü b¡o cng s¡t vîi thüc t¸ cnguniversity-logo tèt.Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nhNëi dung tr¼nh by 1 Lüa chån mæ h¼nh Bi to¡n v· vi»c lüa chån mæ h¼nh C¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tèt C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh Hªu qu£ cõa vi»c lüa chån mæ h¼nh khæng phò hñp Kiºm ành ph¡t hi»n sü bä sât bi¸n Kiºm ành ph¡t hi»n hi»n t÷ñng thøa bi¸n university-logoBi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Lüa chån mæ h¼nh C¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nhC¡ch ti¸p cªn º lüa chån mæ h¼nh B÷îc 1: X¡c ành sè bi¸n ëc lªp trong mæ h¼nh: Tø ìn gi£n ¸n têng qu¡t: bê sung bi¸n ëc lªp tø tø vo mæ h¼nh. Qu¡ tr¼nh bê sung ëc lªp vo mæ h¼nh thüc ch§t l vi»c xem x²t câ bä sât bi¸n quan trång khæng. Tø têng qu¡t ¸n ìn gi£n: x²t mæ h¼nh hçi qui câ ¦y õ c¡c bi¸n ëc lªp ¢ ÷ñc x¡c ành. Sau â thüc hi»n thanh låc nhúng bi¸n khæng quan trång ra khäi mæ h¼nh. B÷îc 2: Kiºm tra sü vi ph¤m c¡c gi£ thi¸t cõa mæ h¼nh hçi qui. B÷îc ny bao gçm: Kiºm tra c¡c v§n · nh÷: a cëng tuy¸n, ph÷ìng sai thay êi, tü t÷ìng quan, ph¥n bè khæng chu©n cõa sai sè; Khc phöc c¡c vi ph¤m ¢ ph¡t hi»n ÷ñc. ...