Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 – ThS. Nguyễn Trung Đông

"Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 – ThS. Nguyễn Trung Đông" cung cấp các kiến thức về phân tích hồi quy; mô hình hồi quy; hệ số xác định mô hình; khoảng ước lượng; kiểm định sự phù hợp mô hình.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 – ThS. Nguyễn Trung Đông 05/01/2019 Bài Giảng Chương 1. Hồi Quy Đơn KINH TẾ LƯỢNG (Econometric)  Phân tích hồi quy Chương 1  Mô hình hồi quy Hồi Quy Đơn  Hệ số xác định mô hình (Simple Regression)  Khoảng ước lượng  Kiểm định sự phù hợp mô hình GV: ThS. Nguyễn Trung Đông Mail: nguyendong@ufm.edu.vn  Bài toán dự báo 1 2 1. Phân tích hồi quy 1. Phân tích hồi quy Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc của Chú ý: một biến phụ thuộc (Y), theo một hay nhiều biến độc lập ( Xi ) khác.  Biến độc lập là biến phi ngẫu nhiên. Phân tích hồi quy giải quyết các vấn đề  Biến phụ thuộc là biến ngẫu nhiên sau nó có phân phối xác định. Ước lượng và dự đoán giá trị trung Nghĩa là ứng với mỗi giá trị của biến bình của biến phụ thuộc với giá trị đã độc lập, biến phụ thuộc có thể lấy giá cho của biến độc lập. trị khác nhau nhưng các giá trị này Kiểm định giả thuyết về bản chất của các mối liên hệ. tuân theo luật phân phối xác định. 3 4 2. Mô Hình Hồi Quy 2. Mô Hình Hồi Quy 1. Hàm hồi quy tổng thể PRF 1. Hàm hồi quy tổng thể PRF PRF=Population Regression Function Hàm hồi quy tổng thể ngẫu nhiên của (1) Ta xét PRF là hàm tuyến tính có dạng Yi  1  2 Xi  i E  Y | X  Xi   1  2 X i (1) hay Y  1  2 X   hay Trong đó β1, β2, ε lần lượt là hệ số hồi E  Y | X   1  2 X quy và sai số ngẫu nhiên tổng thể. 5 6 1 05/01/20192. Mô Hình Hồi Quy 2. Mô Hình Hồi Quy2. Hàm hồi quy mẫu SRF 2. Hàm hồi quy mẫu SRFSRF=Sample Regression FunctionTa xét hàm hồi quy mẫu có dạng Dạng ngẫu nhiên (2)  i     X Y 1 2 i (2) Yi   1   2 X i  eihay      X Y 1 2  i là ước lượng điểm Với ei  Yi  YTrong đó lần lượt là các ước của i (phần dư).lượng điểm của E(Y|X), β1, β2. 7 82. Mô Hình Hồi Quy 2. Mô Hình Hồi Quy3. Tính chất của SRF 4. Phương pháp OLS i) Y  ˆ 1  ˆ ˆY 2 X; ii) Y Giả sử Y  1  2 X   là PRF cần tìm. ˆ 0 iii) e  1n ni1 ei  0; iv) ni1 ei Y Ta ước lượng PRF bởi SRF có dạng i  ˆ Y 1  ˆ 2 X Phần dư e và ˆ Y không tương quan Từ một mẫu gồm n quan sát v) ni1 eiXi  0  Xi , Yi  ; i  1, 2,..., n, khi đó với mỗi i, ta có Phần dư e và X không tương quan ei  Yi  ˆ Yi  Yi  ˆ 1  ˆ ...