Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Đại học Ngân hàng TPHCM

Chương 1 với chủ đề "Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến" gồm có những nội dung chính sau: Mô hình và một số khái niệm, phương pháp ước lượng OLS, tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS, độ phù hợp của hàm hồi quy - hệ số xác định R2. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Đại học Ngân hàng TPHCMChương 1:MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾNBộ môn Toán kinh tếTrường Đại học Ngân hàng TPHCMBlog: https://nguyenphuongblog.wordpress.comEmail: nguyenphuong0122@gmail.comNgày 18 tháng 9 năm 20161NỘI DUNG123456Mô hình và một số khái niệmMô hình hồi quyHàm hồi quy tổng thểHàm hồi quy mẫuPhương pháp ước lượng OLSTư tưởng của phương pháp OLSCông thức ước lượng hệ số chặn, hệ số gócTrình bày kết quả phân tích hồi quyTính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLSCác giả thiết của phương pháp OLSĐộ chính xác của ước lượng OLSĐộ phù hợp của hàm hồi quy - hệ số xác định R2Khoảng tin cậy cho β1 ,β2 và σ2Phân phối xác suất của các ước lượngKhoảng tin cậy cho β1 ,β2Khoảng tin cậy cho phương sai sai số ngẫu nhiênKiểm định giả thuyếtKiểm định giả thuyết về hệ số hồi2quyMô hình và một số khái niệmMô hình hồi quyBài toán quan trọng trong phân tích kinh tế: đánh giá tác động của của mộtbiến số lên một số biến số khác.Thí dụ: muốn đánh giá tác động của thu nhập lên chi tiêu tiêu dùng.Suy luận thông thường: khi thu nhập tăng thì mức chi tiêu tiêu dùng sẽ giatăng.−→ có thể biểu diễn mối quan hệ phụ thuộc hàm số giữa các biến này như sau:TD = f(TN) ?Mô hình hồi quy tuyến tínhMô hình hồi quy tuyến tính hai biến thể hiện mối quan hệ phụ thuộc giữabiến Y và biến X có dạng như sau:Y = β1 + β2 X + u3Mô hình và một số khái niệmBiến phụ thuộc- là biến số mà ta đang quan tâm đếngiá trị của nó, thường kí hiệu là Y vànằm ở vế trái của phương trình.- còn được gọi là biến được giải thích.Mô hình hồi quyBiến độc lập- là biến số được cho là có tác độngđến biến phụ thuộc, thường kí hiệulà X và nằm ở vế phải của phươngtrình.- còn được gọi là biến giải thích.Sai số ngẫu nhiên: là yếu tố đại diện cho các yếu tố có tác động đến biến Yngoài X.Hồi quy nghiên cứu sự phụ thuộc của một đại lượng kinh tế này (biến phụthuộc, biến được giải thích) vào một hay nhiều đại lượng kinh tế khác (biếnđộc lập, biến giải thích) dựa trên ý tưởng là ước lượng giá trị trung bình củabiến phụ thuộc trên cơ sở các giá trị biết trước của các biến độc lập.® Biến độc lập có giá trị xác định trước® Biến phụ thuộc là đại lượng ngẫu nhiên tuân theo các quy luật phân bốxác suất.Mô hình và một số khái niệmHàm hồi quy tổng thểHàm hồi quy tổng thể là hồi quy được thực hiện trên số liệu của tổng thể vàphản ánh chính xác mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.E(Y|X) = β1 + β2 X.Hàm hồi quy tổng thể − PRF:Mô hình hồi quy tổng thể − PRM:Yi = β1 + β2 Xi + ui ,hoặc:Y = β1 + β2 X + u.i = 1, N;trong đó E(Y|X) là kỳ vọng của biến Y khi biết giá trị của X, hay còn gọi làkỳ vọng của Y với điều kiện X.Thí dụ. Hồi quy TD (tiêu dùng) theo TN (thu nhập).Mô hình hồi quy tuyến tính như sau: TD = β1 + β2 TN + uCác hệ số hồi quy® β1 được gọi là hệ số chặn, nó chính bằng giá trị trung bình của biến phụthuộc Y khi biến độc lập X nhận giá trị bằng 0.® β2 được gọi là hệ số góc cho biết: khi biến độc lập X tăng một đơn vị thìgiá trị trung bình của biến phụ thuộc Y thay đổi β2 đơn vị.5