Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi qui hai biến - Một vài ý tưởng cơ bản

Chương 1 của bài giảng Kinh tế lượng cung cấp cho người học các nội dung như: Bản chất của phân tích hồi qui, bản chất và nguồn số liệu cho phân tích hồi qui, mô hình hồi qui hai biến. Mời bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi qui hai biến - Một vài ý tưởng cơ bản Mởđầu Kháiquátvềkinhtếlượng• “Kinhtếlượng”đượcdịchtừthuậtngữ “Econometrics”RagnarFrischsửdụng đầutiênvàokhoảngnăm1930.• Kinhtếlượnglàmộtcôngcụkếthợpgiữa lýthuyếtkinhtếhiệnđại,thốngkêtoánvà máytínhnhằmđịnhlượng(đolường)các mốiquanhệkinhtế,từđódựbáodiễn biếncáchiệntượngkinhtếvàphântích cácchínhsáchkinhtế. (1) Lýthuyếtkinhtế,cácgiả thiết (2) Lậpmôhình Sơđồ Thuthậpdữliệuvà (3) phương ướclượngcácthamsố pháp (4) luận Kiểmđịnhgiảthiết nghiên cứu Môhìnhước Kinhtế Không lượngtốt lượng không? Có Dựbáo,raquyếtđịnh Chương1 Môhìnhhồiquihaibiến Mộtvàiýtưởngcơbản 1. Bảnchấtcủaphântíchhồiqui Phântíchhồiquilànghiêncứusự phụthuộccủamộtbiến(biếnphụ thuộc)vàomộthoặcnhiềubiến khác(biếnđộclập),vớiýtưởnglà ướclượnggiátrịtrungbìnhcủa biếnphụthuộckhibiếtgiátrịcác biế nđộ cl ập. Y=f(X1,X2,…,Xk) Y:biếnphụthuộc(biếnđượcgiải thích) X1,X2,…,Xk:cácbiếnđộclập(biến giảithích) HàmHQcómộtbiếnđộclậphàm hồiquihaibiến HàmHQcóhơnmộtbiếnđộclập hàmhồiquibội Vídụ: *Phânbiệtcácquanhệ:1.Quanhệthốngkêvàquanhệhàmsố : Quanhệthốngkê Quanhệhàmsố2.Hồiquivàquanhệnhânquả Vídụ:… Phântíchhồiquikhôngđòihỏigiữa cácbiếncómốiquanhệnhânquả. Nếuquanhệnhânquảtồntạithìnó phảiđượcxácl ậpdựatrêncáclý3.Hồiquivàtươngquan: Tươngquan:đomứcđộkếthợp tuyếntínhgiữa2biếnvàcácbiếncó tínhđốixứng(rXY=rYX). Hồiqui: 2.Bảnchấtvànguồnsốliệucho phântíchhồiqui*Cácloạisốliệu: 1.Sốliệutheothờigian 2.Sốliệuchéo 3.Sốliệuhỗnhợp*Nguồnsốliệu*Nhượcđiểmcủasốliệu 3.Môhìnhhồiquihaibiếna. HàmhồiquitổngthểVídụ:Xétmộtđịaphươngcó40hộ giađìnhvànghiêncứumốiquanhệ giữachitiêutiêudùnghàngtuầncủa cácgiađình(Y)vàthunhậphàng tuầncủahọ(X).Sốliệuthuthập đượcchoởbảng1(đvt:USD/tuần) . Bảng1:Thunhậpvàtiêudùngcủamộtđịa phươngThu 80 100 120 140 160 180 200 nhập 55 65 79 80 102 110 120 60 70 84 93 107 115 136 65 74 90 95 110 120 140Tiêu 70 80 94 103 116 130 144dùng 75 85 98 108 118 135 145 88 113 125 140 115 Tacó: E(Y/X=80)= =1/5(55+60+65+70+75)=65 E(Y/X=100)=77 E(Y/X=120)=89 E(Y/X=140)=101 … E(Y/X=200)=137 Tathấy: E(Y/Xi)=f(Xi) (1) (1):hàmhồiquitổngthể(PRF).Nếu(PRF)códạngtuyếntínhthì: E(Y/Xi)= 1+ 2Xi(2)Trongđó: 1 2:cáchệsốhồiqui 2cóýnghĩa:Trongđiềukiệncác yếutốkháckhôngthayđổi,khiX tăngmộtđơnvịthìgiátrịtrungbình củaYsẽthayđ ổi 2đơnvị.Thuậtngữ“tuyếntính”tronghàmhồi quiđượchiểulàtuyếntínhtheocác thamsố.b.Saisốngẫunhiên(Ui) Ui=Yi–E(Y/Xi)Suyra: Yi=E(Y/Xi)+Ui (2) (2):(PRF)ngẫunhiên Ui:đạilượngngẫunhiên, đạidiệnchocácyếutốkhácảnh hưởngđếnYnhưngkhôngcómặt trongmôhình. c.Hàmhồiquimẫu(SRF) Làhàmhồiquiđượcxâydựngtừmột mẫu. Nếu(PRF)là:E(Y/Xi)= 1+ 2Xi dạngngẫunhiênlàYi=E(Y/Xi)+Ui Thì(SRF)là: ˆ i βˆ 1 βˆ 2 Xi Y = 1+ 2Xi+dạngngẫunhiênlà Yi Y ˆ i ei βˆ 1 βˆ 2 Xi ei UiTrongđó: Y ˆ i làướclượngđiểmcủa βˆ 1 , βˆ 2E(Y/X :làưới)clượngđiểmcủa ei(phầndư):là 1,, 2ướclượngđiểmcủaUi.. ...