Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - TS Nguyễn Duy Thục

Nội dung của chương 1 Ôn tập kinh tế lượng cơ bản nằm trong bài giảng kinh tế lượng nhằm trình bày về các nội dung: mô hình hồi quy: ước lượng, kiểm định và dự báo và các khuyết tật của mô hình này. Bài giảng trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - TS Nguyễn Duy Thục BÀI GiẢNG KINH TẾ LƯƠNG DÙNG CHO CAO HỌCGiảng viên: TS Nguyễn Duy Thục 1 Nội dung môn học Phần I: Ôn phần KTL cơ bản: Mô hình hồi quy: ước lượng, kiểm định và dự báo Các khuyết tật của mô hình Phần II: Kinh tế lượng nâng cao - một số dạng mô hình Mô hình có giá trị trễ của biến phụ thuộc Mô hình gồm nhiều phương trình Mô hình có biến phụ thuộc là biến giả Mô hình với chuỗi thời gian Phần III: Thực hành máy tính Đánh giá: 40% kiểm tra trên máy tính/ Eviews + 60% thi viết 2Phần I- Mô hình kinh tế lượng cơ bản 3 Mô hình hồi quy tuyến tính Mục đích của phân tích hồi quy: Dùng số liệu quan sát để ước lượng ảnh hưởng của các biến số (biến độc lập) lên một biến số nào đó (biến phụ thuộc) Từ các tham số ước lượng được: Đánh giá tác động ảnh hưởng Thực hiện các dự báo Đưa ra các khuyến nghị về chính sách 4 Mô hình hồi quy tổng thể dạng tuyến tính: Yi  1   2 X 2 i   3 X 3i  ..   k X ki  ui Biến phụ thuộc Các biến độc lập sai số ngẫu nhiên Khi E(ui) =0 => E (Y | X 2 ;.., X k )  1   2 X 2  ..   k X k hệ số chặn hệ số hồi quy riêng, hs góc Ý nghĩa của các hệ số góc Nếu X2 tăng 1 đơn vị mà X3,..,Xk giữ nguyên thì giá trị trung bình của biến Yi tăng β2 đơn vị Ý nghĩa của hệ số chặn: ---- Tuy nhiên các hệ số βj nói chung là không biết, cần phải ước lượng 5 Mô hình hồi quy mẫu với n quan sát: ˆ ˆ ˆ ˆ Yi  1   2 X 2i   3 X 3i  ..   k X ki  ei ˆ ˆ ˆ ˆ Y     X   X  ..   X ˆ i 1 2 2i 3 3i k ki Làm thế nào để nhận được các ước lượng tốt ? Sai số ước lượng là: ˆ ei  Yi  Yi => OLS: tìm các UL sao cho e12 + e22 +...en2 bé nhất Các giả thiết của mô hình 1. Việc ước lượng dựa trên mẫu ngẫu nhiên (Yi , X2i,…Xki ). 2. E(ui|X2i,...,Xki)=0: không có sai số hệ thống 3. var(ui|X2i,...,Xki) = δ2 với mọi i 4. cov(ui,u j)=0 với mọi i khác j 5. Không có đa cộng tuyến hoàn hảo giữa các biến Xj 6 Định lý Gauss-Markov Định lý: Nếu các giả thiết 1-5 được thỏa mãn thì: các ước lượng nhận được từ phương pháp OLS là: Tuyến tính, không chệch* Có phương sai nhỏ nhất trong lớp các UL TTKC Vậy nếu các giả thiết 1-5 thỏa mãn thì p/p OLS cho ta các UL điểm hiệu quả cho các tham số của tổng thể Khi mô hình có 2 biến: ˆ x y  k y 2i i ˆ ˆ 1  Y  2 X 2  2 i i   2   ki ui  x 2i x 2i x 2i : ( X i  X ); yi : (Yi  Y ); k i :  x i2 7 Đánh giá sơ bộ về hàm hồi quy Dấu của các hệ số ước lượng: có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Hệ số xác định (hệ số xác định bội): R2 , cho biết các biến giải thích trong mô hình giải thích được bao nhiêu phần trăm sự biến đổi của biến phụ thuộc 8 Ví dụ minh họa Kết quả thu được từ hàm hồi quy mức tăng giá theo mức tăng trong cung tiền là như sau: ˆ p  0.005  0.8m  10 gdp p,m và gdp: Mức tăng trong giá, cung tiền và GDP thực CH: con số 0.8 cho biết điều gì? Khi tăng cung tiền 1 đơn vị, liệu mức tăng trong mức tăng giá sẽ là khoảng bao nhiêu? => Bài toán tìm khoảng tin cậy Liệu có thực sự là khi tăng cung tiền thì gía cũng tăng không? => Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê Giả thiết 6: SSNN u i tuân theo quy luật chuẩn 9 Bài toán xây dựng KTC cho các tham số Nếu giả thiết 6 cũng được thỏa mãn, khi đó các KTC là ˆ ˆ ˆ ˆ ( j  t  / 2 , ( n k ) se( j );  j  t  / 2,( n k ) se(  j )) KTC đối xứngKTCcho ˆ ˆβj ( ;  j  t ,( n  k ) se(  j )) KTC bên phải ˆ ...