Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 – ThS. Nguyễn Trung Đông

"Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 – ThS. Nguyễn Trung Đông" trình bày hàm hồi quy tổng thể PRF; các giả mô hình thuyết; ước lượng tham số; hệ số xác định mô hình hồi quy bội; ma trận tương quan, ma trận hiệp phương sai; khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết; một số dạng hàm hồi quy.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 – ThS. Nguyễn Trung Đông 05/01/2019 Bài Giảng Chương 2. Hồi Quy Bội KINH TẾ LƯỢNG  Hàm hồi quy tổng thể PRF. (Econometric)  Các giả mô hình thuyết.Chương 2  Ước lượng tham số.  Hệ số xác định mô hình hồi quy bội. Hồi Quy Bội  Ma trận tương quan, Ma trận hiệp phương sai. (Multiple Regression)  Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết.  Dự báo. GV: ThS. Nguyễn Trung Đông  Một số dạng hàm hồi quy. Mail: nguyendong@ufm.edu.vn 1  Hồi quy với biến giả. 21. Hàm hồi quy tổng thể PRF 1. Hàm hồi quy tổng thể PRFXét hàm hồi quy tuyến tính k biến Từ một mẫu quan sát  Yi , X 2,i , X3,i ,..., X k,i  E  Y X 2 , X3 ,..., X k   1  2 X 2  3X3  ...  k X k với i = 1, 2,…,n, lấy từ tổng thể, ta cóHay Y  1   2 X 2  3X 3  ...   k X k   hệ sauTrong đó  Y1  1  2 X 2,1  ...  k X k,1  1 Y  1  2 X 2,2  ...  k X k,2  2  2  là sai số ngẫu nhiên   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Yn  1  2 X 2,n  ...  k X k,n  n 1 là hệ số tự do  2 , 3 , ..., k là các hệ số hồi quy riêng Với  j là các phần dư của số hạng thứ j. 3 41. Hàm hồi quy tổng thể PRF 2. Các giả thuyết mô hìnhViết hệ trên dưới dạng ma trận như sau GT1 : E  i   0, i Y  X    0 khi i  jTrong đó  Y1     1     1    GT2 : E  i ,  j    2 Y    khi i  j Y   2 ;    2 ;  2  ...   ...   ...     Yn     k     n  Hay dưới dạng ma trận E T  2 I    1 X 2,1 X3,1 ... X k,1  GT3 : Các biến độc lập phi ngẫu nhiên.   1 X 2,2 X3,2 ... X k,2  X GT4 : Không có hiện tượng cộng tuyến  ... ... ... ... ...   1 X X ... X k,n   giữa các biến độc lập.  2,n 3,n 5 6 1 05/01/20193. Ước lượng tha ...