Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.1 - Th.S Phạm Văn Minh

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.1 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề ước lượng, phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS), các tính chất thống kê của hàm ước lượng OLS, các giả thiết của OLS, phương sai, sai số chuẩn của các ước lượng,...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.1 - Th.S Phạm Văn MinhChương 2MÔ HÌNH HỒI QUI HAI BIẾNƯớc lượng và Kiểm định Giả thuyết1Phạm Văn Minh biên soạnNỘI DUNG1. Vấn đề ước lượng.2. Phương pháp bình phương tối thiểu thôngthường (OLS).3. Các tính chất thống kê của hàm ước lượngOLS.4. Các giả thiết của OLS.5. Phương sai, sai số chuẩn của các ướclượng.2Phạm Văn Minh biên soạn1. Vấn đề ước lượngNhiệm vụ quan trọng là ước lượng chính xác tốiđa PRF dựa trên cơ sở hàm hồi qui mẫu SRF.Có nhiều phương pháp xây dựng hàm SRF vàphổ biến nhất là phương pháp bình phương tốithiểu thông thường (Ordinary Least Square)do Carl Friedrich Gauss, một nhà toán học ngườiĐức, đưa ra.Đây cũng là phương pháp chính được sử dụng3trong môn học này.Phạm Văn Minh biên soạn2. Phương pháp Bình phương tốithiểu thông thường (OLS)Phân tích hồi quy giải quyết các vấn đề sauđây:1. Ước lượng giá trị trung bình của biến phụthuộc với giá trị đã cho của biến độc lập.2. Kiểm định giả thiết về bản chất của sự phụthuộc.3. Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộckhi biết giá trị đã cho của biến độc lập.42. Phương pháp Bình phương tốithiểu thông thường (OLS) (tt)Giả sử chúng ta muốn ước lượng hàm hồi qui tổng thể sau:Yi = β1 + β 2 X i + uiNhưng do không thể quan sát trực tiếp được mà có thể ướclượng từ hàm SRF) )Yi = Yi + ui))ui = Yi − Yi) ))ui = Yi − β1 − β 2 X iVới n cặp quan sát X và Y, ta muốn xác định bằng cách nàođó để nó gần nhất với giá trị thực của Y. Để làm được điềunày ta phải chọn SRF sao cho tổng các phần dư càng nhỏcàng tốt.))∑ u = ∑ (Y − Y )iii5