Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.3 - Th.S Phạm Văn Minh

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.3 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định sự phù hợp của mô hình, ứng dụng phân tích hồi qui: Vấn đề dự báo, trình bày kết quả phân tích hồi qui,...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2.3 - Th.S Phạm Văn MinhChương 2(tt & hết)MÔ HÌNH HỒI QUI HAI BIẾNKiểm định sự phù hợp của mô hìnhDự báo & Trình bày kết quả1Phạm Văn Minh biên soạnNỘI DUNG1. Kiểm định sự phù hợp củamô hình2. Ứng dụng phân tích hồi qui:Vấn đề dự báo3. Trình bày kết quả phân tíchhồi qui21. Kiểm định sự phù hợp của mô hìnhLập giả thiết H0: R2 = 0 (mô hình không phù hợp)Giả thiết đối H1: R2 ≠ 0 (MH phù hợp với mức ý nghĩa α)CÁCH 1: Kiểm định FBước 1: TínhR (n − 2)F =21− R2Bước 2: Tra bảng trang 317-320 tìm Fα(1,n-2)Bước 3: Quy tắc quyết định- Nếu F > Fα(1,n-2): Bác bỏ H0- Nếu F ≤ Fα(1,n-2): Chấp nhận H031. Kiểm định sự phù hợp của mô hình (tt)Ta cũng có thể tính Giá trị F bằng cách sử dụng bảngPhân tích phương sai (ANOVA) có dạng sau đây:Tổng biến động TSS của biến phụ thuộc được tính thông qua n nguồn thôngtin ngẫu nhiên, tuy nhiên để tính TSS phải thông qua trung bình mẫu Y , bậctự do của thông tin mất đi 1, do đó ta nói rằng TSS có bậc tự do là (n-1).Biến động do biến độc lập giải thích qua hàm hồi qui mẫu, do chỉ có mộtbiến độc lập nên bậc tự do là 1. Cho nên ta nói ESS có bậc tự do là 1.Biến động do các yếu tố ngẫu nhiên khác đo bởi tổng bình phương phầndư, nguồn thông tin tự do đo bằng số quan sát trừ đi số hệ số phải ước4lượng, ta nói RSS có bậc tự do là (n-2).1. Kiểm định sự phù hợp của mô hình (tt)FThống kê Fα=0,05R (n − 2)F =21− R2Miền bác bỏMiền chấp nhậnFα(1,n-2)