Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến - Ước lượng và kiểm định giả thuyết

Bài giảng "Kinh tế lượng: Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến - Ước lượng và kiểm định giả thuyết" cung cấp cho người học các kiến thức:Phương pháp bình phương bé nhất, các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất, độ chính xác của các ước lượng bình phương nhỏ nhất, phân bố xác suất của Ui,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến - Ước lượng và kiểm định giả thuyết Chương2 MHhồiquyhaibiếnƯớclượngvàkiểmđịnhgiảthuyết2.1.PhươngphápbìnhphươngbénhấtHàmhồiquymẫu? Trongthựctế,tachỉcómẫu,kocótổngthể V/đ:đoánthamsốtổngthểdựavàomột mẫucủatổngthể(haithamsốtổngthể 1và 2) Kháiniệmhàmhồiquymẫu: 2 2.1Phươngphápbìnhphươngbénhất (CarlFriedrichGaussnhàtoánhọcĐứcđưara)a.Nộidung 3 Yi ei SRFYmu Ui PRF: Xi V/đ:Tìmgầnnhấtvới? 4Ướclượngbìnhphươngbénhất(LeastSquaresEstimation) Đãbiết  Cầntìm? 5Kếtquảtínhbằngphươngpháp bìnhphươngbénhất. 6b.Tínhchấtcủacácướclượngbìnhphươngnhỏnhất 72.2.Cácgiảthiếtcơbảncủaphươngphápbìnhphươngnhỏnhất. Giảthiết1:Biếngiảithíchlàphingẫunhiên. Giảthiết2: Giảthiết3: Giảthiết4:Khôngcósựtươngquangiữa cácUi Giảthiết5:Ui,Xikhôngtươngquannhau. 8ChúýquantrọngtừphầnxácsuấtNếumẫungẫunhiêncỡnrútratừtổngthểvô hạnvớitrungbình vàphươngsai 2Thì E (Y ) = β andvariance σ 2 var( Y )= . n 92.3.Độchínhxáccủacácướclượngbìnhphươngnhỏnhất. Đượcướclượngbằngướclượng khôngchệchcủanó: 10ĐịnhlýGaussMarkov: Vớicácgiảthiết15củaphươngphápbình phươngbénhất,cácướclượngbình phươngnhỏnhấtlàcácướclượngtuyến tính,khôngchệchvàcóphươngsainhỏ nhấttronglớpcácướclượngtuyếntính khôngchệch. (C/m:xemtrang101106Gujarati)(Phươngphápướclượnghợplýtốiđađ/vhàmtuyến tínhcũngchotakếtquảtươngtựvớimẫulớn, nhưngvềmặttrựcquanvàmặttoánhọcphứctạp hơnOLSxemtrang119sáchGuarati) 112.4.HệsốđođộphùhợpcủahàmhồiquymẫuSRF Sơđồven.  MộtsốKN TSS=ESS+RSS TSS= ESS= 12 Ýnghĩa 13Tínhchất khôngâm(môhình2biếncóhệsốchặn). +Nếu=1thìMHhoànhảo+Nếu=0thìkhôngcótươngquangiữabiến phụthuộcvàbiếngiảithích(). Cáctínhchấtcủahệsốtươngquanr(tr38KTL,page86Guarati) 142.5.PhânbốxácsuấtcủaUi Giảthiết6:CácướclượngOLScócáctínhchất:1.Khôngchệch.2.Phươngsaicựctiểu.3.Khisốquansátđủlớn,cácƯLđóxấpxỉ vớigiátrịthựccủaphânbố.4.cóphânbốchuẩn: 155.cóphânbốchuẩn: 166.7.Trongcácướclượngkhôngchệchcủa(cóthểtuyếntínhhoặckhông), cóphươngsaibénhất.8.Yicóphânbốchuẩn: 172.6.Khoảngtincậyvàkiểmđịnhgiảthiếtvềcáchệsốhồiquy. 1.Khoảngtincậy, T(n2)  df=n2Vậy 18Tươngtự:  df=n2Vậy:  2.Khoảngtincậy  df=n2 (n2) 19 Vậy 3.Kiểmđịnhgiảthiết:  df=n2,t= ) (Kđgiảthiếtvềtươngtự20 ...