Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Th.s Nguyễn Hải Dương

Chương 2 Hồi qui đơn & Ước lượng và kiểm định giả thuyết, cùng tìm hiểu chương học này với các nội dung sau: Ước lượng SRF; Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS; Độ chính xác của các ước lượng; Phân tích hồi qui; Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui; Báo cáo OLS của phần mềm EVIEWS; Dự báo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Th.s Nguyễn Hải Dương Chương II – Hồi qui đơnƯớc lượng và kiểm định giả thuyết Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết1. Ước lượng SRF2. Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS3. Độ chính xác của các ước lượng4. Phân tích hồi qui5. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui6. Báo cáo OLS của phần mềm EVIEWS7. Dự báo Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết1. Ước lượng SRF 1.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares) ˆ ˆ ˆ SRF : Yi  1   2  X i ˆ  X e SRM : Yi  1 ˆ 2 i i Tiêu chuẩn ước lượng phương pháp OLS: n 2 1 e  min i Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết1. Ước lượng SRF Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết1. Ước lượng SRF n nQ   e   (Yi  1 ˆ2 2 i ˆ    X ) 2  min i 1 1Điều kiện để biểu thức trên đạt cực trị: n Q ˆ ˆ   2(Yi  1   2  X i )  (1)  0 1ˆ 1 n Q ˆ ˆ   2(Yi  1   2  X i )  ( X i )  0 ˆ  2 1 Hệ phương trình chuẩn của phương pháp OLS Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyếtTa có: n n n n Yi X i   Yi  X i ˆ ˆ 1  Y   2 X ˆ 2  i 1 i 1 i 1 n n n X i2 ( X i ) 2 i 1 i 1 Đặt biến: xi  X i  X y i  Yi  Y n Ta có: x i yi ˆ 2  i 1 n  x i2 i 1 Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRF Ví dụ 2.1 (Tr.24 - giáo trình): Y – lãi suất (đơn vị: %) X – tỷ lệ lạm phát (đơn vị: %)(?) Giải thích kết quả ước lượng(?) Kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế không Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRFTính chất của các ước lượng OLS: - Các ˆ  với mẫu cụ thể (mẫu xác định): ước lượng điểm với mẫu ngẫu nhiên: biến ngẫu nhiên n - Một số tính chất khác: e i 1 i 0 ˆ ˆ Y  1   2 X ˆ Y Y n e X i 1 i i 0 n  Yˆ e i 1 i i 0 Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết2. Các giả thiết (Assumptions) cơ bản của phương pháp OLS ˆ Các  đại diện cho β cần là các BLUE (best linear unbiased estimator) - Ước lượng tuyến tính - Ước lượng không chệch - Ước lượng hiệu quả (có phương sai nhỏ nhất trong lớp các ước lượng tuyến tính không chệch) Các ước lượng là BLUE  Các giả thiết OLS thỏa mãn Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết10 giả thiết cơ bản của phương pháp OLS được chiathành 2 nhóm:- Các giả thiết có ý nghĩa lý thuyết (Các giả thiết này hoặc dễ dàng thỏa mãn, hoặc có thể không phản ánh đúng thực tế nhưng thông qua các giả thiết này mô hình đảm bảo sự vững chắc dưới góc độ lý thuyết)- Các giả thiết có ý nghĩa thực tế (Trong 1 bộ số liệu hồi quy có thể thỏa mãn hoặc không, qua đó ảnh hưởng đến chất lượng hồi quy) Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết3. Độ chính xác của các ước lượng3.1. Độ chính xác của các ˆ  n 2 X i ˆ 2 ˆ var(1 )  i 1  2 var( 2 )  n n n x 2 i  xi2 i 1 ...