Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Trần Thị Tuấn Anh

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Mô hình hồi quy hai biến do Trần Thị Tuấn Anh biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về hồi tuyến tính 2 biến; phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS); kiểm định mô hình hồi quy; sử dụng mô hình hồi quy; mở rộng mô hình hồi quy hai biến.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Trần Thị Tuấn Anh Chương 2MÔHÌNHHỒIQUY HAIBIẾNI. HỒITUYẾNTÍNH2BIẾN1. Hàmhồiquytuyếntính2biếncủatổng thể Trongquanhệhồiquy,mộtbiếnphụthuộccóthể đượcgiảithíchbởinhiềubiếnđộclập Nếuchỉnghiêncứumộtbiếnphụthuộcbịảnh hưởngbởimộtbiếnđộclập=>Môhìnhhồiquy haibiến Nếumốiquanhệgiữahaibiếnnàylàtuyếntính=> MôhìnhhồiquytuyếntínhhaibiếnI. HỒITUYẾNTÍNH2BIẾNHàmhồiquytổngthể(PRF)củamôhìnhhồiquyhaibiến PRF : Yi 1 2 Xi UiHay: E (Y | X i ) = β1 + β 2 X iTrongđó Y:Biếnphụthuộc Yi:Giátrịcụthểcủabiếnphụthuộc X:Biếnđộclập Xi:Giátrịcụthểcủabiếnđộclập Ui:SaisốngẫunhiênứngvớiquansátthứiI. HỒITUYẾNTÍNH2BIẾNHàmhồiquytổngthể(PRF)củamôhìnhhồiquyhaibiến PRF : Yi 1 2 Xi UiTrongđóβ1,β2làcácthamsốcủamôhìnhvớiýnghĩa: β1: Tungđộgốccủahàmhồiquytổngthể,làgiá trị trungbìnhcủabiếnphụthuộcYkhibiếnđộc lập Xnhậngiátrịbằng0 β2: Độdốccủahàmhồiquytổngthể,làlượng thay đổitrungbìnhcủaYkhiXthayđổi1đơnvịĐồthịminhhọa PRF Ui E (Y | X i ) = β1 + β 2 X i Yi ThunhậpX(triệuđồng/tháng)I. HỒITUYẾNTÍNH2BIẾN2. Hàmhồiquymẫucủahồiquy2biến Trongthựctếrấtkhónghiêncứutrêntổngthểnên thôngthườngngườitanghiêncứuxâydựnghàm hồiquytrênmộtmẫu=>GọilàhàmhồiquymẫuĐồthịminhhọa ThunhậpX(triệuđồng/tháng)I. HỒITUYẾNTÍNH2BIẾN2. Hàmhồiquymẫucủahồiquy2biến SRF : Yi ˆ ˆ X ei 1 2 i Trongđó ˆ Tungđộgốccủahàmhồiquymẫu,làước 1 lượngđiểmcủaβ1 ˆ Độdốccủahàmhồiquymẫu,làướclượng 2 điểmcủaβ2 ei Saisốngẫunhiên,làướclượngđiểmcủaUiI. HỒITUYẾNTÍNH2BIẾN2. Hàmhồiquymẫucủahồiquy2biến SRF : Yi ˆ ˆ X ei 1 2 i Nếubỏquasaisốngẫunhiênei,thìgiátrịthựctếYi sẽtrởthànhgiátrịướclượYˆ ng i ˆ SRF : Yi ˆ ˆ X 1 2 i 7TiêudùngY(tri euđong /tháng) 6 SRF ei 5 ei 4 ei ei 3 ei ei 2 ei 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8II. PHƯƠNGPHÁPBÌNHPHƯƠNGNHỎ NHẤT(OLS)1. Ướclượngcácthamsốcủamôhình Giátrịthựctế Yi ˆ ˆ X e 1 2 i i Giátrịước Yˆ ˆ ˆ X i 1 2 i lượng ˆ ˆ X Saisố ei Yi Yˆi Yi 1 2 i Tìm ˆ1 , ˆ2 saochotổngbìnhphươngsaisốlà nhỏnhất 2 Tứclàn 2 n ei Yi ˆ ˆ X min 1 2 i i 1 i 1 TạisaochúngtakhôngtìmΣeinhỏnhất? II. PHƯƠNGPHÁPBÌNHPHƯƠNGNHỎ NHẤT(OLS) Giảibàitoáncựctrịhàmhaibiến,tađược n n (Xi X )(Yi Y ) Yi X i n. X .Y ˆ i 1 i 1 ...