Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến (2019)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hồi quy 3 biến, mô hình hồi quy k biến, dự báo. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến (2019) CHƯƠNG3HỒIQUYĐABIẾN HỒIQUYĐABIẾN 1. Biết được phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất để ước lượng hàm hồiMỤC quy đa biến tổng thể dựaTIÊU trên số liệu mẫu 2. Hiểu các cách kiểm định những giả thiết 2 NỘIDUNG1 Mô hình hồi quy 3 biến2 Mô hình hồi quy k biến3 Dự báo5 3 3.1Môhìnhhồiquy3biếnMô hình hồi quy tổng thể PRF E (Y / X 2 , X 3 ) 1 2 X 2 3X3Ý nghĩa: PRF cho biết trung bình có điềukiện của Y với điều kiện đã biết các giá trịcố định của biến X2 và X3.Y: biến phụ thuộcX2 và X3: biến độc lậpβ1 : hệ số tự doβ2 , β3 : hệ số hồi quy riêng 4 3.1Môhìnhhồiquy3biếnÝ nghĩa hệ số hồi quy riêng: cho biết ảnhhưởng của từng biến độc lập lên giá trị trungbình của biến phụ thuộc khi các biến còn lạiđược giữ không đổi.Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên: Yi 1 2 X 2i 3 X 3i uiui: sai số ngẫu nhiên của tổng thể 5 Cácgiảthiếtcủamôhình1. Giá trị trung bình của Ui bằng 0 E(Ui /X2i, X3i)=02. Phương sai của các Ui là không đổi Var(Ui)=σ23. Không có hiện tượng tự tương quan giữa các Ui Cov(Ui ,Uj )=0; i≠j4. Không có hiện tượng cộng tuyến giữa X 2 và X35.Ui có phân phối chuẩn: Ui ̴ N(0, σ2 ) 6 3.1.1 Ước lượng các tham sốHàm hồi quy mẫu: Yˆi ˆ ˆ X ˆ X 1 2 2i 3 3isai số của mẫu ứng với quan sát thứ i ei Yi Yˆi Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất để ước lượng các tham số ˆ, ˆ , ˆ 1 2 3 7 3.1.1 Ước lượng các tham sốQ 2 e (Yi ˆ ˆX ˆ X )2 min i 1 2 2i 3 3idQ ˆ ˆ X ˆX ) 2 (Yi 0d ˆ1 1 2 2i 3 3idQ ˆ ˆ X ˆ X )( X ) 2 (Yi 0d ˆ2 1 2 2i 3 3i 2idQ ˆ ˆ X ˆ X )( X ) 2 (Yi 0d ˆ3 1 2 2i 3 3i 3i 8 3.1.1 Ước lượng các tham sốˆ yi x2 i x32i yi x3i x2i x3i 2 2 2 2 x 2i x 3i ( x2i x3i ) 2ˆ yi x3i x 2i yi x2 i x2i x3i 3 2 2 2 x 2i x 3i ( x2i x3i ) ˆ Y ˆ X ˆX 1 2 2i 3 3ixi Xi X yi Yi Y 9 3.1.2 Phương sai của các ước lượng ˆ 1 X 22 x32i X 32 x22i 2 X 2 X 3 x2i x3i 2Var ( 1 ) ( ) n x22i x32i ( x2i x3i ) 2 x32iVar ( ˆ2 ) 2 x22i x32i ( x2i x3i ) 2 x22iVar ( ˆ3 ) 2 x22i x32i ( x2i x3i ) 2 σ2 là phương sai của ui chưa biết nên dùng ước lượng không chệch: ei2 (1 R 2 ) yi2 ˆ2 n 3 n 3 10 Hệ số xác địnhHệ số xác định R2 n ei2 2 ESS RSS R 1 1 i 1 n TSS TSS yi2 i 1 ˆ yi x 2 i ˆ yi x3iMô hình hồi quy 3 biến R 2 2 3 ...