Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - ThS. Trần Quang Cảnh

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến" Giúp người học có thể biết được phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất để ước lượng hàm hồi quy đa biến tổng thể dựa trên số liệu mẫu, hiểu các cách kiểm định những giả thiết. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - ThS. Trần Quang Cảnh 3.1 Mô hình hồi quy 3 biến CHƯƠNG 3 Mô hình hồi quy tổng thể PRF E(Y / X 2 , X 3 )  1   2 X 2  3 X 3 HỒI QUY ĐA BIẾN Ý nghĩa: PRF cho biết trung bình có điều kiện của Y với điều kiện đã biết các giá trị cố định của biến X2 và X3. Y: biến phụ thuộc X2 và X3: biến độc lập β1 : hệ số tự do β2 , β3 : hệ số hồi quy riêng 41 4 HỒI QUY ĐA BIẾN 3.1 Mô hình hồi quy 3 biến Ý nghĩa hệ số hồi quy riêng: cho biết ảnh hưởng của từng biến độc lập lên giá trị trung 1. Biết được phương pháp ước bình của biến phụ thuộc khi các biến còn lại lượng bình phương nhỏ nhất để ước lượng hàm hồi quy đa biến được giữ không đổi. MỤC tổng thể dựa trên số liệu mẫu TIÊU Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên: 2. Hiểu các cách kiểm định những giả thiết Yi  1   2 X 2 i   3 X 3i  u i ui: sai số ngẫu nhiên của tổng thể 2 52 5 NỘI DUNG Các giả thiết của mô hình 1. Giá trị trung bình của Ui bằng 0 1 Mô hình hồi quy 3 biến E(Ui /X2i, X3i)=0 2. Phương sai của các Ui là không đổi 2 Mô hình hồi quy k biến Var(Ui)=σ2 3. Không có hiện tượng tự tương quan giữa các 3 Dự báo Ui Cov(Ui ,Uj )=0; i≠j 4. Không có hiện tượng cộng tuyến giữa X2 và X3 5 5.Ui có phân phối chuẩn: Ui ̴ N(0, σ2 ) 3 63 6 1 3.1.1 Ước lượng các tham số Lưu ý Hàm hồi quy mẫu: ∑yi2 = ∑Yi2 – nY̅i2 Yˆi  ˆ1  ˆ2 X 2 i  ˆ3 X 3i ∑x2i2 = ∑X2i2 – nX̅22i sai số của mẫu ứng với quan sát thứ i ∑x3i2 = ∑X3i2 – nX̅23i ei  Yi  Yˆi ∑x2iyi = ∑X2iYi – nX̅2iY̅i Sử dụng phương pháp bình phương ∑x3iyi = ∑X3iYi – nX̅3iY̅I nhỏ nhất để ước lượng các tham số ˆ1 , ˆ2 , ˆ3 ∑x2ix 3i = ∑X2iX3i – nX̅2iX̅3i 7 107 10 3.1.1 Ước lượng các tham số 3.1.2 Phương sai của các ước lượng Q  e   (Yi  ˆ1  ˆ2 X 2i  ˆ3 X 3i )2  min 2 ...