Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Chuỗi thời gian và dự báo trên chuỗi thời gian. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: khái niệm chuỗi thời gian và các đại lượng mô tả chuỗi thời gian; dự báo trên chuỗi thời gian;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại Chương 3 CHUỖI THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO TRÊN CHUỖI THỜI GIAN Chương 3 CHUỖI THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO TRÊN CHUỖI THỜI GIAN 3.1 Chuỗi thời gian 3.2 Dự báo trên chuỗi thời gian Chương 3 §3.1 Chuỗi thời gian 3.1.1 Khái niệm chuỗi thời gian Chuỗi thời gian là tập hợp các giá trị của một biến ngẫu nhiên (chỉ tiêu thống kê) được sắp xếp theo thứ tự thời gian: ngày, tuần tháng, quý năm,… Được ký hiệu bằng các chữ cái Yt, Xt, Zt… Chương 3 §3.1 Chuỗi thời gian Phân tích chuỗi thời gian là sử dụng các phương pháp thống kê khác nhau để làm rõ cấu trúc (các thành phần) của chuỗi thời gian trong sự biến động của nó Chương 3 §3.1 Chuỗi thời gian Chuỗi thời gian thường chứa 4 thành phần: - Thành phần xu thế (Tr – T) - Thành phần chu kỳ (Cl – C) - Thành phần mùa (Sn – S) - Thành phần ngẫu nhiên (Ir – I) Chương 3 §3.1 Chuỗi thời gian Chuỗi thời kỳ: là chuỗi số biểu hiện biến động của chỉ tiêu nghiên cứu qua từng thời kỳ Chuỗi thời điểm: là chuỗi số liệu biểu hiện biến động của chỉ tiêu nghiên cứu qua các thời điểm nhất định Chương 3 §3.1 Chuỗi thời gian Các mức độ trong chuỗi thời kỳ có thể cộng lại với nhau qua thời gian, phản ánh mức độ của chỉ tiêu nghiên cứu trong 1 thời kỳ dài hơn (vd: sản lượng cà phê) Các mức độ trong chuỗi thời điểm không thể cộng lại theo thời gian vì con số này không ý nghĩa (vd: giá vàng) Chương 3 §3.1 Chuỗi thời gian 3.1.2 Các đại lượng mô tả chuỗi thời gian a. Trung bình theo thời gian Với chuỗi thời kỳ, thì: n Y i Y i 1 n Chương 3 §3.1 Chuỗi thời gian 3.1.2 Các đại lượng mô tả chuỗi thời gian a. Trung bình theo thời gian Với chuỗi thời điểm, thì: n 1 1 Y1  Y2  ...  Yn Y t i i Y2 2 Y i 1 n 1 ti Chương 3 §3.1 Chuỗi thời gian b. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn  i  Yi  Yi 1 (i  2, n) Lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc i  Yi  Y1 (i  2, n) Chương 3 §3.1 Chuỗi thời gian  i  Yi  Yi 1 (i  2, n) i  Yi  Y1 (i  2, n) n Ta thấy  i 2 i  n Chương 3 §3.1 Chuỗi thời gian Lượng tăng (giảm) tuyệt đối trung bình n  i n Y Y  i 2   n 1 n 1 n 1 n 1 Đại lượng này chỉ có ý nghĩa khi các lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ nhau, nghĩa là trong suốt thời kỳ nghiên cứu, hiện tượng tăng (giảm) với một lượng tương đối đều Chương 3 §3.1 Chuỗi thời gian c. Tốc độ phát triển Tốc độ phát triển liên hoàn Yi ti  (i  2, n) Yi 1 Tốc độ phát triển định gốc Yi Ti  (i  2, n) Y1 Chương 3 §3.1 Chuỗi thời gian n Ta thấy t i 2 i  Tn Ti  ti Ti 1 Chương 3 §3.1 Chuỗi thời gian Tốc độ phát triển trung bình n Yn t  n 1  ti  n 1 i 2 Y1 Đại lượng này chỉ có ý nghĩa khi các tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ nhau, nghĩa là trong suốt thời kỳ nghiên cứu, chỉ tiêu đã phát triển với một tốc độ tương đối đều Chương 3 §3.1 Chuỗi thời gian d. Tốc độ tăng (giảm) Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn Yi  Yi 1  i ai    ti  1 (i  2, n) Yi 1 Yi 1 Tốc độ tăng (giảm) định gốc Yi  Y1  i Ai    Ti  1 (i  2, n) Y1 Y1 Chương 3 §3.1 Chuỗi thời gian Tốc độ tăng (giảm) trung bình a  t 1 Chương 3 §3.1 Chuỗi thời gian e. Trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm) liên hoàn i Yi  Yi 1 Y gi    i 1 ai (%) Yi  Yi 1 100 100 Yi 1 Chương 3 §3.2 Dự báo trên chuỗi thời gian 3.2.1 Các phương pháp dự báo đơn giản a. Mô hình dự báo thô đơn giản ˆ Yt 1  Yt (3.1) Vd: Một quầy báo dự kiến sẽ lấy bao nhiêu tờ báo “Tuổi Trẻ” vào ngày mai có thể đã cân nhắc trong ngày hôm nay đã tiêu thụ hết bao nhiêu Chương 3 §3.2 Dự báo trên chuỗi thời gian Mô hình này được áp dụng trong trường hợp thiếu dữ liệu quá khứ, vì nó chỉ dựa trên các thông tin sẵn có gần nhất ...