Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Bùi Huy Khôi

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Biến giả trong phân tích hồi quy" trình bày các khái niệm biến giả, sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy, ứng dụng sử dụng biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Bùi Huy Khôi09/09/2014BIẾN GIẢCHƯƠNG 4BIẾN GIẢ TRONG PHÂN TÍCHHỒI QUY1. Bi ế t c á ch đ ặ t bi ế n gi ảMỤCTIÊU2. Nắm phương pháp sử dụngbiến giả trong phân tích hồiquy2NỘI DUNG1Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy3�Biến định lượng: các giá trị quan sát đượcthể hệ bằng con số�Biến định tính: thể hiện một số tính chấtnào đóKhái niệm biến giả24.1 KHÁI NIỆMỨng dụng sử dụng biến giả�Để đưa những thuộc tính của biến địnhtính vào mô hình hồi quy, cần lượng hóachúng => sử dụng biến giả (dummyvariables)44.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy4.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyvớiE(Y/X,D) = β1 + β2Xi + β3Di(5.1)E(Y/X,D=0) = β1 + β2XiVí dụ 5.1: Xét mô hình Yi = β1 + β2Xi + β3Di + Ui(5.2)(5.3)YTiền lương (triệu đồng/tháng)E(Y/X,D=1) = β1 + β2Xi + β3XBậc thợ(5.2): tiền lương trung bình của công nhân làmD=1 nếu công nhân làm trong khu vực tư nhânD=0 nếu công nhân làm trong khu vực nhà nướcviệc trong khu vực quốc doanh với bậc thợ là X(5.3): tiền lương trung bình của công nhân làmviệc trong khu vực tư nhân với bậc thợ là XD được gọi là biến giả trong mô hình56109/09/20144.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyE(Y/X,Z) = β1 + β2Xi + β3DiYβ2tốc độ tăng lương theo bậc thợβ3chênh lệch tiền lương trung bình của côngnhân làm việc ở hai khu vực và cùng bậc thợ(Giả thiết của mô hình: tốc độ tăng lương theoβˆ1 + βˆ 3βˆ 3βˆ1bậc thợ ở hai khu vực giống nhau)XHình 4.1 mức thu nhập bình quân tháng của người lao động tạiKVQD và KVTN khi có bậc thợ là X74.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy4.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyVí dụ 4.2: Xét sự phụ thuộc của thu nhập (Y)(triệu đồng/tháng) vào thời gian công tác (X)(năm) và nơi làm việc của người lao động(DNNN, DNTN và DNLD)Dùng 2 biến giả Z1 và Z2 vớinơi làm việc tại DNNN�Z1i =1nơi làm việc tại nơi khác�Z1i =0nơi làm việc tại DNTN�Z2i =1nơi làm việc tại nơi khác�Z2i =0�Z1i = 0 và Z2i = 08E(Y/X,Z1,Z2) = β1 + β2Xi + β3Z1i + β4Z2iE(Y/X,Z1=0,Z2=0) = β1 + β2XiE(Y/X,Z1=1,Z2=0) = β1 + β2Xi + β3E(Y/X,Z1=0,Z2=1) = β1 + β2Xi + β4• β3 chênh lệch thu nhập trung bình của nhânviên làm việc tại DNNN và DNLD khi có cùngthời gian làm việc X năm• β4 chênh lệch thu nhập trung bình của nhânviên làm việc tại DNTN và DNLD khi có cùng thờigian làm việc X nămphạm trù cơ sở94.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy104.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyVí dụ 4.3. thu nhập còn phụ thuộc vào trình độngười lao động (từ đại học trở lên, cao đẳng vàkhác)1: nếu trình độ từ đại học trở lên0: trường hợp khác1: nếu trình độ cao đẳngD2i =0: trường hợp khácMộtchỉtiêuchấtlượngcónphạmtrù(thuộctính)khácnhauthìdùngn-1biếngiảD1i =11VD 4.4: Khảo sát lương của giáo viên theosố năm giảng dạyMô hình: Yi = β1 + β3XiTrong đóYlương giáo viênXsố năm giảng dạyvà xem xét yếu tố giới tính có tác động đếnthu nhập khôngZgiới tính với Z=1: nam; Z=0: nữ12209/09/20144.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy4.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy�TH1: Lương khởi điểm của gv nam và nữkhác nhau nhưng tốc độ tăng lương theo sốnăm giảng dạy như nhau�TH2: Lương khởi điểm như nhau nhưngtốc độ tăng lương khác nhau�TH3: Lương khởi điểm và tốc độ tănglương khác nhau13Hàm PRF: Y= β1 + β2Z + β3X + UHàm SRF ứng với nữ (Z=0) :Yˆ = βˆ 1 + βˆ 3 XHàm SRF ứng với nam (Z=1) :Yˆ = βˆ + βˆ + βˆ X321144.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyYTH1: Dịch chuyển số hạng tung độ gốc4.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyYˆ = βˆ 1 + βˆ 2 + βˆ 3 XYˆ = βˆ 1 + βˆ 3 XTH2: Dịch chuyển số hạng độ dốcHàm PRF:Y= β1 + β2X + β3(ZX) + UVới ZX gọi là biến tương tácHàm SRF ứng với nữ (Z=0) :βˆ 1 + βˆ 2βˆ1 , βˆ 2 , βˆ3 > 0Yˆ = βˆ 1 + βˆ 2 Xβˆ 1Hàm SRF ứng với nam (Z=1) :0XHình 5.2 Lương khởi điểm của gv nam và nữ khác nhau15164.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyYˆYˆ = βˆ1 + βˆ2 X + βˆ3 X = βˆ1 + ( β 2 + βˆ3 ) XYˆ = βˆ 1 + ( βˆ 2 + βˆ 3 ) XYˆ = βˆ 1 + βˆ 2 X4.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyTH3: Dịch chuyển số hạng tung độ gốc và sốhạng độ dốcHàm PRF: Y= β1 + β2Z + β3X + β4(ZX)+ UHàm SRF ứng với nữ (Z=0) :Yˆ = βˆ 1 + βˆ 3 Xβˆ1 , β ˆ , βˆ3 > 02Hàm SRF ứng với nam (Z=1) :βˆ 10Xˆ ˆˆˆ ˆˆ ˆYˆ = β1 + β 2 + β 3 X + βˆ4 X = ( β1 + β 2 ) + (β 3 + β 4 ) XHình 4.3 Mức tăng lương theo số năm giảng dạy của gv nam và nữ khác nhau1718309/09/20144.3 Ứng dụng sử dụng biến giả4.3.1 Sử dụng biến giả trong phân tích hồi quy 2 biếnbiến phụ thuộcYZbiến định tínhZ = 1 doanh số bán ở thị trường thành thịZ = 0 doanh số bán ở thị trường nông thôn5.2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyYˆYˆ = (βˆ1 + βˆ2 ) + (βˆ + β4 )X3Yˆ = βˆ 1 + βˆ 3 Xβˆ 1 + βˆ 2ˆYi = βˆ1 + βˆ2Ziβˆ , β ˆ , βˆ3 , βˆ4 > 012βˆ10XHình 5.4 Lương khởi điểm và mức tăng lương của gv na ...