Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Một số dạng hồi qui thường gặp trong thực tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Lựa chọn mô hình, mô hình phi tuyến đối với biến giải tích, hồi quy với biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Nguy¹n Thà Nhung Bë mæn To¡n - ¤i håc Th«ng Long Ngy 31 th¡ng 8 n«m 2011Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 31 th¡ng 8 n«m 2011 1 / 116 Ch÷ìng IV Mët sè d¤ng mæ h¼nh hçi qui th÷íng g°p trong thüc t¸Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 31 th¡ng 8 n«m 2011 2 / 116Ch÷ìng IV 1 Lüa chån mæ h¼nh 2 Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui nghàch £o Mæ h¼nh a thùc Ph¥n t½ch vi»c chån mæ h¼nh qua v½ dö So s¡nh R 2 giúa c¡c mæ h¼nh 3 Hçi qui vîi bi¸n gi£ Giîi thi»u v· mæ h¼nh hçi qui vîi bi¸n gi£ Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v mët bi¸n ch§t Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v hai bi¸n ch§t Sû döng bi¸n gi£ trong ph¥n t½ch mòaNguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 31 th¡ng 8 n«m 2011 3 / 116Ch÷ìng IV 1 Lüa chån mæ h¼nh 2 Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui nghàch £o Mæ h¼nh a thùc Ph¥n t½ch vi»c chån mæ h¼nh qua v½ dö So s¡nh R 2 giúa c¡c mæ h¼nh 3 Hçi qui vîi bi¸n gi£ Giîi thi»u v· mæ h¼nh hçi qui vîi bi¸n gi£ Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v mët bi¸n ch§t Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v hai bi¸n ch§t Sû döng bi¸n gi£ trong ph¥n t½ch mòaNguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 31 th¡ng 8 n«m 2011 3 / 116Ch÷ìng IV 1 Lüa chån mæ h¼nh 2 Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui nghàch £o Mæ h¼nh a thùc Ph¥n t½ch vi»c chån mæ h¼nh qua v½ dö So s¡nh R 2 giúa c¡c mæ h¼nh 3 Hçi qui vîi bi¸n gi£ Giîi thi»u v· mæ h¼nh hçi qui vîi bi¸n gi£ Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v mët bi¸n ch§t Hçi qui vîi mët bi¸n l÷ñng v hai bi¸n ch§t Sû döng bi¸n gi£ trong ph¥n t½ch mòaNguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 31 th¡ng 8 n«m 2011 3 / 116 Lüa chån mæ h¼nhC¡c thuëc t½nh cõa mët mæ h¼nh tèt Vi»c ¡nh gi¡ mët mæ h¼nh câ óng n, phò hñp vîi b£n ch§t cõa hi»n t÷ñng hay khæng ph£i ÷ñc düa tr¶n nhúng ti¶u chu©n nh§t ành. A.C.Harvey ¢ ÷a ra c¡c ti¶u chu©n º ¡nh gi¡ ch§t l÷ñng cõa mët mæ h¼nh hçi qui. C¡c ti¶u chu©n ny ¢ ÷ñc vªn döng rëng r¢i trong thüc t¸ bao gçm: T½nh ti¸t ki»m: Mæ h¼nh cng ìn gi£n cng tèt, tuy nhi¶n ph£i chùa üng nhúng bi¸n ëc lªp chõ y¸u £nh h÷ðng ¸n bi¸n phö thuëc º gi£i th½ch ÷ñc nhúng hi»n t÷ñng c¦n nghi¶n cùu. T½nh x¡c ành: C¡c tham sè ÷îc l÷ñng ÷ñc ph£i câ t½nh ên ành v duy nh§t èi vîi mët tªp sè li»u cho tr÷îc. T½nh th½ch hñp: C¡c bi¸n ëc lªp gi£i th½ch ÷ñc sü thay êi cõa bi¸n phö thuëc cng nhi·u cng tèt. T½nh b·n vúng v· m°t l½ thuy¸t: Mæ h¼nh ph£i phò hñp vîi cì sð l½ thuy¸t n·n t£ng. Câ kh£ n«ng dü b¡o tèt: Mæ h¼nh tèt l mæ h¼nh câ kh£ n«ng cung c§p c¡c k¸t qu£ dü b¡o cng s¡t vîi thüc t¸ cng tèt.Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 31 th¡ng 8 n«m 2011 4 / 116 Lüa chån mæ h¼nhHªu qu£ cõa vi»c lüa chån mæ h¼nh khæng phò hñp Trong thèng k¶ ùng döng, khæng câ kh¡i ni»m mæ h¼nh óng hay sai, m ch¿ câ mæ h¼nh phò hñp hay khæng phò hñp vîi thüc t¸, mæ h¼nh câ ph£n ¡nh ÷ñc b£n ch§t cõa hi»n t÷ñng nghi¶n cùu hay khæng. Vi»c chån d¤ng mæ h¼nh khæng phò hñp câ thº d¨n d¨n ¸n nhúng nhúng h» qu£ sau: C¡c h» sè hçi qui bà ÷îc l÷ñng ch»ch, thªm tr½ d§u cõa c¡c h» sè hçi qui bà sai, d¨n ¸n nhúng di¹n gi£i m¥u thu¨n vîi thüc t¸; H» sè x¡c ành thº hi»n ë phò hñp cõa mæ h¼nh hçi qui vîi sè li»u câ thº khæng cao; Câ thº câ r§t ½t h» sè hçi qui ÷îc l÷ñng ÷ñc câ þ ngh¾a thèng k¶; Ph¦n d÷ cõa c¡c quan s¡t câ thº lîn v· gi¡ trà tuy»t èi v câ xu th¸ bi¸n ëng mang t½nh h» thèng. i·u ny câ thº d¨n ¸n sü vi ph¤m c¡c gi£ thi¸t cì b£n cõa mæ h¼nh hçi qui.Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 31 th¡ng 8 n«m 2011 5 / 116 Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nhNëi dung tr¼nh by 1 Lüa chån mæ h¼nh 2 Mæ h¼nh phi tuy¸n èi vîi bi¸n gi£i th½ch Mæ h¼nh hçi qui log-tuy¸n t½nh Mæ h¼nh hçi qui b¡n logarit (semi-log) Mæ h¼nh hçi qui nghàch £o Mæ h¼nh a thùc Ph¥n t½ch vi»c chån mæ h¼nh q ...