Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Trần Anh Tuấn

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Mô hình hồi quy biến giả, trình bày các nội dung chính sau: Mô hình hồi quy biến giả; Ứng dụng của mô hình hồi quy với biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Trần Anh TuấnMô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả BÀI GIẢNG Kinh tế lượng Trần Anh Tuấn, email: anhtuanvcu@gmail.com Bộ môn Kinh tế lượng - Đại học Thương mại Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngMô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giảChương 4 MÔ HÌNH HỒI QUY BIẾN GIẢ 1 Mô hình hồi quy biến giả Khái niệm về biến giả MHHQ với biến chất lượng có hai phạm trù MHHQ với biến chất lượng có nhiều hơn hai phạm trù MHHQ hỗn hợp 2 Ứng dụng của MHHQ với biến giả So sánh hai hồi quy Phân tích thời vụ Hồi quy tuyến tính từng đoạn Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngMô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả §1. Mô hình hồi quy biến giả Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngMô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả Các mô hình hồi quy từ trước đến nay biến giải thích đều là biến định lượng, nghĩa là giá trị quan sát của chúng được biểu diễn bằng con số. Thực tế, có những trường hợp biến giải thích là biến định tính, thể hiện một tính chất nào đó. Thí dụ như giới tính, tôn giáo, chủng tộc, hình thức sở hữu của doanh nghiệp (tư nhân hay nhà nước,...), ngành nghề kinh doanh,... Để đưa được những thuộc tính của biến định tính vào mô hình hồi quy định lượng ta cần phải lượng hóa các thuộc tính, bằng cách sử dụng các kĩ thuật biến giả (dummy variable). Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngMô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả1.1 Khái niệm về biến giả Biến số lượng Giá trị các biến được biểu thị bằng số (thu nhập, doanh số,...) Biến chất lượng Biểu thị những thuộc tính nào đó (giới tính, nghề nghiệp,...) Biến giả Là biến chất lượng đã được lượng hóa. Các giá trị có thể nhận hai giá trị 0 hoặc 1. Ví dụ 4.1 Để biểu thị giới tính, ta sử dụng biến giả Z: 0 Nam Z= 1 Nữ Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngMô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả1.2 MHHQ với biến chất lượng có hai phạm trù Giả sử một xí nghiệp sản xuất có thể áp dụng 2 công nghệ sản xuất A và B, năng suất của mỗi công nghệ là ĐLNN phân phối theo quy luật chuẩn có phương sai bằng nhau, nhưng kì vọng toán có thể khác nhau. Ta có MHHQ tổng thể Yi = β1 + β2 Zi + Ui (4.1) Trong đó : Yi : năng suất của xí nghiệp; Ui : Sai số ngẫu nhiên; Zi : Biến ngẫu nhiên biểu thị công nghệ sản xuất được áp dụng, và có 0 công nghệ sản xuất là A Z= 1 công nghệ sản xuất là B Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngMô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả Với giả thiết E(Ui ) = 0, ta có E(Yi /Zi = 0) = β1 (4.2) E(Yi /Zi = 1) = β1 + β2 (4.3) (4.2) cho biết, khi áp dụng công nghệ sản xuất A, năng suất trung bình của xí nghiệp là β1 ; (4.3) cho biết, khi áp dụng công nghệ sản xuất B, năng suất trung bình của xí nghiệp là β1 + β2 ; Lượng β2 là sự chênh lệch (khác nhau) về năng suất khi chuyển từ công nghệ sản xuất A sang công nghệ sản xuất B. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngMô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giảVí dụ 4.2 Ta có bảng số liệu Yi 22 19 18 21 18.5 21 20.5 17 17.5 21.5 Zi 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 Bằng phương pháp OLS, ta được ˆ Yi = 18 + 3.2Zi Từ đó Năng suất trung bình khi áp dụng công nghệ A là 18; Năng suất trung bình khi áp dụng công nghệ B là 18+3,2=21,2. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngMô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả1.3 MHHQ với biến chất lượng có nhiều hơn hai phạmtrù Nếu kí hiệu số phạm trù là m thì số biến giả cần đưa vào mô hình (để lượng hóa biến chất lượng) sẽ là m − 1. Giả sử xí nghiệp nọ ngoài công nghệ sản xuất A và B còn có thể áp dụng công nghệ sản xuất C, khi đó ta cần sử dụng 2 biến giả là Z1i và Z2i và mô hình hồi quy tổng thể sẽ có dạng sau : Yi = β1 + β2 Z1i + β3 Z2i + Ui (4.4) • A B C Z1i 0 1 0 Z2i 0 0 1 Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngMô hình hồi quy biến giả Ứng dụng của MHHQ với biến giả Với giả thiết E(Ui ) = 0, ta có E(Yi /Z1i = Z2i = 0) = β1 E(Yi /Z1i = 1, Z2i = 0) ...