Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5: Đa cộng tuyến

Bài giảng "Kinh tế lượng: Chương 5: Đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức:Các giả thiết của mô hình CLRM, bản chất của đa cộng tuyến, ước lượng khi có đa cộng tuyến hoàn hảo, khoảng tin cậy rộng hơn, tỷ số T mất ý nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5: Đa cộng tuyến Chương5ĐacộngtuyếnMulticollinearityCácgiảthiếtcủamôhìnhCLRM(nhắclại)1. Môhìnhlàtuyếntính Yi = β1 + β2 X 2i + β3 X 3i + u i2. KìvọngUibằng0: E (u i | X 2i , X 3i ) = 03. CácUithuầnnhất: var(u i ) = σ 24. Khôngcósựtươngquan cov(u i u j ) = 0, i j giữacácUi:5. Khôngcóquanhệtuyến 1 λ 1 + λ X + λ3 X 3i 2 2i 0, tínhgiữacácbiếngiải ∀λ1 , λ2 , λ3 (0, 0, 0) thích. 2Xét3giảthiết Chúngtasẽxétcácvấnđềsau:  Đacộngtuyến  Phươngsaisaisốthayđổi  Tựtươngquan(tươngquanchuỗi) Cácchươngngcócùngcấutrúc 1. Xácđịnhbảnchấtcủavấnđề 2. Hậuquảcủanó 3. Nêucáchpháthiện 4. Cácphươngphápkhắcphục 35.1.Bảnchấtcủađacộngtuyên Đacộngtuyếnhoànhảo 1.1+ 2X2+ 3X3=0với( 1, 2, 3) (0,0,0) Nghĩarộnghơn(khônghoànhảo) 1.1+ 2X2+ 3X3+vi=0với( 1, 2, 3) (0,0,0) 4 5.2.Ướclượngkhicóđacộngtuyếnhoàn hảo  Môhìnhhồiquy3biếncóthểviếtlạisau: Tínhtoántrongchương3,tacó: 5 Từđósuyra Tươngtự,tachỉrakhôngxácđịnh. Từchương3,dễthấytrongtrườnghợpđa cộngtuyếnhoànhảo,phươngsaivàsaisố ˆ , ˆ tiêuchuẩncủacácướclượnglàvô 2 3 hạn. 6 5.2.Ướclượngkhicóđacộngtuyến khônghoànhảo  GiảthiếtX2,X3cộngtuyếnkhônghoànhảoVới 0,vilànhiễungẫunhiênt/m x2ivi=0.??Từđótínhđược: Tươngtựtínhđược.Nhưvậyvớiviđủnhỏ, khôngcólýgìđểnóiTHnàykoướclượng được. 7 5.4.Hậuquảcủađacộngtuyến1.PhươngsaivàhiệpphươngsaicủacácƯL OLS Môhình Tacó: R23làhệsốtươngquangiữaX2vàX38.92.KhoảngtincậyrộnghơnVậyxácsuấtchấpnhậpgiảthiếtsaitănglên. 103.Tỷsốtmấtýnghĩa TrongkiểmđịnhH : =0 0 2 TasửdụngTqs=sosánhvớiT .Khi cóđacộngtuyếngânhoànhảothìsaisố tiêuchuẩnrấtcaonêntỷsốTqsnhỏđi.Hậu quảlàlàmtăngkhảnăngchấpnhậnH0.4.R2caonhưngtỷsốtítýnghĩa Nếuđacộngtuyếncaothìcóthểchỉramột vàihệsốgóckocóýnghĩavềmặtthống kê,mặcdùR2cao(vàgiátrịFcóýnghĩa). 115.CácướclượngOLSvàsaisốtiêuchuẩn củachúngtrởnênrấtnhạycảmđốivới nhữngthayđổinhỏtrongsốliệu.(Xemtr355 Guarati)6.Dấucủacácướclượngcủahệsốhồiquy cóthểsai. Vídụ:Lýthuyếtkinhtếchobiếtcầuhàng hóaphụthuộc(+)vàothunhập,nhưngkhi cóđacộngtuyếncaothìướclượnghệsố củabiếnthunhậpcóthểâm.7.Thêmvàohaybớtđicácbiếncộngtuyến vớicácbiếnkhác,môhìnhsẽthayđổivề độlớncủacácướclượnghoặcdấuc 12ủa5.5.Pháthiệnrasựtồntạicủađacộngtuyến.1. R2cao(>0.8)nhưngtỷsốtthấp.2. Tươngquancặpgiữacácbiếngiảithíchcao (nhưngnếutươngquancặpthấpthìchưa kếtluậnđượclàkocóđacộngtuyến).3. Xemxéttươngquanriêng:GiảsửhồiquyY vớiX2,X3,X4.Nếunhậnthấycao,trong khithấpthìđiềuđógợiý cácbiếnX1,X2,X3tươngquancaovàítnhất mộttrongcácbiếnnàylàthừa. 134.Hồiquyphụ:làhồiquybiếnXitheocácbiến giảithíchcònlại,thuđượcRi2. Xi= 1+ 2X1+….+ k1Xk1 H0:Ri2=0( 2=…= =0) k1 H1:Ri2 0 2 R /(k 2) i Fi 2 F(k2,nk+1) (1 R ) /( n k 1) i  NếuFi>F (k2,nk+1):BácbỏH0.Kếtluận Xicóliênhệtuyếntínhvớicácbiếnkhác. 145.6.Biệnphápkhắcphục1. Sửdụngthôngtintiênnghiệm.2. Thuthậpthêmsốliệuhoặclấythêmmẫu mới.3. Bỏbiến.4. Sửdụngsaiphâncấpmột5. Giảmtươngquantronghồiquyđathức6. …. 15 ...