Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Đại học Ngân hàng TPHCM

Chương 5 - Tự tương quan. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các giả thiết của mô hình hồi quy, bản chất của tự tương quan, hậu quả, nguyên nhân của tự tương quan, phát hiện tự tương quan... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Đại học Ngân hàng TPHCMChương 5:TỰ TƯƠNG QUANTh.S NGUYỄN PHƯƠNGBộ môn Toán kinh tếTrường Đại học Ngân hàng TPHCMBlog: https://nguyenphuongblog.wordpress.comEmail: nguyenphuong0122@gmail.comNgày 18 tháng 9 năm 20161NỘI DUNG1Các giả thiết của mô hình hồi quy2Bản chất của tự tương quan3Hậu quả4Nguyên nhân của tự tương quan5Phát hiện tự tương quan6Khắc phục hiện tượng tự tương quanPhương pháp bình phương bé nhất tổng quát GLS - FGLSPhương pháp sai phânVí dụCác giả thiết của mô hình hồi quyCác giả thiết của mô hình Giả thiết 1: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên tại mỗi giá trị (X2i , . . . , Xki )bằng 0, tức làE(ui ) = E(u|X2i , . . . , Xki ) = 0. Giả thiết 2: Phương sai của sai số ngẫu nhiên tại mỗi giá trị (X2i , . . . , Xki )đều bằng nhau, tức làvar(u|X2i , . . . , Xki ) = σ2 , ∀i. Giả thiết 3: Không có hiện tượng tự tương quan giữa các ui , tức làcov(ui , uj ) = 0, ∀ij. Giả thiết 4: Giữa các biến độc lập X2 , X3 , . . . , Xk không có đa cộng tuyến. Giả thiết 5: Các sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn:ui ∼ N(0, σ2 ).Bản chất của tự tương quanTự tương quan là sự tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên được sắp xếp theothứ tự thời gian (trong số liệu chuỗi thời gian) hoặc không gian (trong số liệuchéo), tức làcov(ui , uj ) 0.Trong chuỗi thời gian, tự tương quan (còn được gọi là tương quan chuỗi) làtương quan trễ của một chuỗi đã cho với chính nó, bị chậm lại bởi một số đơnvị thời giancov(ut , ut+s ) 0, với s là hằng số khác 0.4Bản chất của tự tương quan5