Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Kinh tế lượng" Chương 5: Đa cộng tuyến, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bản chất của đa cộng tuyến; hậu quả của đa cộng tuyến; phát hiện đa cộng tuyến; các biện pháp khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Học viện Tài chínhBộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính Nội dung5.1. Bản chất của đa cộng tuyến5.2. Hậu quả của đa cộng tuyến5.3. Phát hiện đa cộng tuyến5.4. Các biện pháp khắc phục 12/19/2019 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 2 5.1. Bản chất của đa cộng tuyến5.1.1. Đa cộng tuyến Xét mô hình hồi quy k biến: Yi  1   2 X 2 i   3 X 3i  ...   k X ki  U i (k  2) Nếu giả thiết 9 bị vi phạm nghĩa là tồn tại ít nhất một mối quan hệ phụ thuộc tuyến tính giữa các biến giải thích X2i, X3i,..., Xki, khi đó mô hình ban đầu mắc khuyết tật đa cộng tuyến. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 3 5.1. Bản chất của đa cộng tuyến5.1.2. Đa cộng tuyến hoàn hảo Đa cộng tuyến hoàn hảo là hiện tượng giữa các biến giải thích X2i, X3i,..., Xki có mối quan hệ phụ thuộc tuyến tính hoàn toàn: 2 X 2i  3 X 3i  ...  k X ki  0 Đẳng thức này xảy ra với ít nhất một hệ số  j  0 , (2  j  k ) . Khi đó có ít nhất một biến độc lập biểu thị tuyến tính qua các biến còn lại: 2  j 1  j 1 k X ji   X 2i  ...  X j 1i  X j 1i  ...  X ki j j j j 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 4 5.1. Bản chất của đa cộng tuyến5.1.3. Đa cộng tuyến không hoàn hảo Đa cộng tuyến không hoàn hảo là hiện tượng giữa các biến giải thích X2i, X3i,..., Xki có quan hệ cộng tuyến không hoàn toàn với nhau. Khi đó đẳng thức: 2 X 2 i  3 X 3i  ...  k X ki  Vi  0 xảy ra với ít nhất một  j  0 , (0  j  k ) và có thể biểu diễn 2  j 1  j 1 k X ji   X 2i  ...  X j 1i  X j 1i  ...  X ki  Vi j j j j trong đó Vi là sai số ngẫu nhiên. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 5 5.1. Bản chất của đa cộng tuyến5.1.4. Nguyên nhân của hiện tượng đa cộng tuyến  Do bản chất kinh tế xã hội các biến kinh tế thường có quan hệ tuyến tính.  Do số liệu mẫu không ngẫu nhiên, hoặc do kích thước mẫu không đủ lớn nên không đại diện tốt nhất cho tổng thể.  Do quá trình xử lý, tính toán số liệu.  Do chỉ định sai dạng hàm và một số nguyên nhân khác. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 6 5.2. Hậu quả của đa cộng tuyến5.2.1. Hậu quả khi có đa cộng tuyến hoàn hảo   ˆ Xét mô hình hồi quy mẫu 3 biến: Yi  1   2 X 2 i   3 X 3i  ei Các hệ số hồi quy ước lượng được xác định bằng công thức:   y x  x    y x  x 2 x3i  2  i 2i 3i i 3i 2i  x  x    x x  2 2i 2 3i 2i 3i 2   y x  x    y x  x 2 x3i  3  i 3i 2i i 2i 2i  x  x    x x  2 2i 2 3i 2i 3i 2 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 7 5.2. Hậu quả của đa cộng tuyến Nếu mô hình có đa cộng tuyến hoàn hảo thì không thể ước lượng được các hệ số hồi quy vì chúng có dạng bất định. Giả sử: X 2i   X 3i  x2i   x3i (  0)  r2 ...