Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Hồi qui tuyến tính bội

Các nội dung chính trong chương 5 Hồi qui tuyến tính bội thuộc bài giảng Kinh tế lượng trình bày về các nội dung lần lượt như sau: ôn lại mô hình hồi qui tuyến tính bội, kiểm tra các điều kiện áp dụng mô hình, chỉnh sửa các vấn đề, số liệu quan sát sai lệch, các biến giả (dummy), phương pháp stepwise, sự tương tác (Interaction).
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Hồi qui tuyến tính bộiHồi qui tuyến tính bội 1Các nội dung chính Ôn lại mô hình hồi qui tuyến tính bội Kiểm tra các điều kiện áp dụng mô hình Chỉnh sửa các vấn đề Số liệu quan sát sai lệch Các biến giả (dummy) Phương pháp stepwise Sự tương tác (Interaction) 2 Mô hình hồi qui bội Mối liên hệ giữa một biến phụ thuộc với ít nhất hai biến độc lập là một hàm tuyến tính Các hệ số hồi qui Sai sốHệ số chặn của tổng ngẫu(hằng số) thể nhiên Yi = b1  b2X 2i  b 3 X 3i   bk X ki  e iBiến phụ Các biến độcthuộc (đáp lậpsố) 3 Mô hình hồi qui bội đối với tổng thểMô hình hai Yi=b 1+ b 2X2i+ b 3X3i + eibiến Y b0 ei Đáp số X2X1 E(Y)=b 1+ b 2X2+ b 3X3 4 Mô hình hồi qui bội đối với một mẫuMô hình hai Yi=b1+ b2X2i+ b3X3i + eibiến Y b0 ei Đáp số X2X1 5 Ví dụ về hồi tuyến tính qui bộiPhát triển một mô hình để giảithích về giá của một ngôi nhàtheo diện tích và tuổi của nó, lấytừ một mẫu 319 ngôi nhà vừa bángần đây nhất. 6Ví dụ về hồi qui tuyến tính bội tiếp 7Ví dụ về hồi qui qui tuyến tính bội tiếp a Co effici ents Standardi zed Uns tandardized Coef f icien Coef f icient s ts Collinearity St atis tic sModel B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF1 (Cons tant ) 70015,462 5900,669 11,866 ,000 surf ace 72,500 2,880 ,716 25,172 ,000 ,995 1,005 age -1657,031 108,867 -,433 -15,221 ,000 ,995 1,005 a. Dependent Variable: prix 8Diễn giải các hệ số của một hàmhồi qui bội Các hệ số gốc (bj)  Sự biến đổi của giá trị trung bình của các Y khi Xj tăng thêm 1 đơn vị, mọi yếu tố khác không đổi.  Kiểm định: tương tự như hồi qui đơn với (n-k) bậc tự do Hệ số chặn - hằng số (b0)  Giá trị trung bình của Y khi Xj = 0 9 Ví dụ về hồi qui tuyến tính bội tiếp Coefficientsa Standardi zed Unstandardized Coefficien Coefficients ts Collinearity StatisticsModel B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF1 (Constant) 70015,462 5900,669 11,866 ,000 surface 72,500 2,880 ,716 25,172 ,000 ,995 1,005 age -1657,031 108,867 -,433 -15,221 ,000 ,995 1,005 a. Dependent Variable: prix ˆ Yi =70 015,46+ 72,50X1i- 1 657,03X2iVới mỗi piê (hơn 30 cm) Với mỗi năm tuổi tăng thêm,vuông tăng thêm, giá trung giá trung bình giảm đibình tăng thêm 72,50$ 1657,03$. 10 Hệ số xác định bội Tỉ lệ biến đổi của biến phụ thuộc được giải thích bằng tất cả các biến độc lập R2 = Biến đổi được giải thích = ESS Tổng biến đổi TSS Không bao giờ giảm khi các đại lượng được thêm vào  Vấn đề khi ta so sánh các mô hình 11 Hệ số xác định bội điều chỉnhTrong hồi qui bội, ta sử dụng hệ số xác định điều chỉnh 2  n - 1 2 ...