Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Hồi quy với biến giả (2015)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 5: Hồi quy với biến giả" cung cấp cho người học các kiến thức: Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy, sử dụng biến giả trong phân tích mùa, kiểm định sự ổn định cấu trúc của các mô hình hồi quy bằng biến giả, hàm tuyến tính từng khúc YX.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Hồi quy với biến giả (2015)KINH TẾ LƯỢNGCHƯƠNG V HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ15.1. Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quyVí dụ 5.1: Xét sự phụ thuộc của thu nhập (Y) (triệuđồng/tháng) vào thời gian công tác (X) (năm) và nơilàm việc của người lao động (DNNN và DNTN).Z = 1: làm trong DNNN và Z = 0: làm trong DNTNTrong đó Y và X là biến số lượng, còn Z là chỉ tiêuchất lượng cho biết có hay không một thuộc tính nàođó. Z được gọi là biến giả trong mô hình2E(Y/X,Z) = 1 + 2Xi + 3Zi(5.1)E(Y/X,Z=0) = 1 + 2Xi(5.2)E(Y/X,Z=1) = 1 + 2Xi + 3(5.3)(5.2): mức thu nhập bình quân tháng của người laođộng tại DNTN khi có thời gian công tác là X năm.ˆ3  0,4 : 2 người có cùng thời gian công tác thìtrung bình mức thu nhập của người làm tại DNNN caohơn người làm tại DNTN 0,4 triệu đồng/tháng.3E(Y/X,Z) = 1 + 2Xi + 3ZiYˆˆ1   3ˆ3ˆ1Hình 5.1X4E(Y/X,Z) = 1 + 2Xi + 3Zi + 4XiZiYˆˆ1   3ˆ3ˆ1Hình 5.2X5