Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Kiểm định và lựa chọn mô hình (29 trang)

Bài giảng "Kinh tế lượng" Chương 5 - Kiểm định và lựa chọn mô hình, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Kì vọng của sai số ngẫu nhiên khác không; Phương sai sai số thay đổi; Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật phân phối chuẩn; Vấn đề đa cộng tuyến; Mô hình chứa biến không thích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Kiểm định và lựa chọn mô hình (29 trang)Chương 5: KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH 1. KÌ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG 2. PHƢƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI 3. SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÔNG TUÂN THEO QUY LUẬT PHÂN PHỐI CHUẨN 4. VẤN ĐỀ ĐA CỘNG TUYẾN 5. MÔ HÌNH CHỨA BIẾN KHÔNG THÍCH HỢP CHƢƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MÔ HÌNH 15.1 KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG 5.1.1 Nguyên nhân. GT2: Kỳ vọng có điều kiện của sai số ngẫu nhiên bằng 0 tại mọi giá trị của biến độc lập: E(U|X2i, …, Xki) =0 với mọi i. GT 2 thỏa kéo theo : E(U) = 0 (i) và Cov(Xj, U) = 0. với mọi j (ii) Vì thế nếu (i) hoặc (ii) không thỏa thì GT 2 bị vi phạm. CHƢƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MÔ HÌNH 25.1 KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG 5.1.1 Nguyên nhân. 1. Mô hình thiếu biến quan trọng Một số 2. Dạng hàm hồi quy sai nguyên nhân 3. Tính tác động đồng thời của số liệu 4. Sai số đo lường các biến độc lập CHƢƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MÔ HÌNH 35.1 KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG 1) Mô hình thiếu biến quan trọng. Xét mô hình Y = β1 + β2X2 +… + βkXk + U (*) mm Giả sử Z là một biến số nào đó không thuộc danh sách các biến Xj (j = 2, … k). Mô hình (*) được gọi là thiếu biến quan trọng Z nếu: i. Biến Z có tác động đến biến phụ thuộc Y. ii. Và biến Z có tương quan với một biến độc lập Xj0 nào đó trong mô hình (*). Z là một thành phần của U và Cov(U, Xj0) ≠ 0. CHƢƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MÔ HÌNH 42) Dạng hàm sai• Giả sử kỳ vọng của biến phụ thuộc Y không phải là hàm số tuyến tính của các biến số Xj. Tuy nhiên, ta lại ước lượng mô hình hồi quy kỳ vọng Y tuyến tính theo các biến số. Ví dụ: Giả sử E(Y|X) = β1 + β2X2 + β3X3 + β4(X)32 Tuy nhiên, ta lại thực hiện hồi quy: E(Y|X) = β1 + β2X2 + β3X3 CHƢƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MÔ HÌNH 55.1.2 Hậu quả. Hậu quả Các ước lượng OLS bị chệch. của việc vi phạm Các suy diễn thống kê không còn đáng tin cậy GT25.1.3 Cách phát hiện a) Kiểm định mô hình bỏ sót biến quan trọng (đã biết). b) Kiểm định mô hình có dạng hàm sai Sử dụng kiểm định Ramsey Reset CHƢƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MÔ HÌNH 6* Kiểm định Ramsey (1969) dùng để phát hiện dạng hàm sai –trường hợp mô hình thiếu biến là hàm dạng đa thức của các biến cósẵn trong mô hình. 2 2 k 1 k 2 0 CHƢƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MÔ HÌNH 75.1.4 Khắc phục vấn đề kỳ vọng của sai số khác khôngTH1: Nguyên nhân là thiếu biến Z (đã biết) thì …TH2: Nguyên nhân là dạng hàm sai, được phát hiện từ kiểmđịnh Ramsey thì …TH3: Nguyên nhân là thiếu biến không quan sát được thì có thể:+ Sử dụng biến đại diện (proxy variable)+ Sử dụng biến công cụ (instrumental variable).Ví dụ : Xét mô hình : dương với trình độ học vấn.NS = β1 +β2KN +β3HV +β4NL + u • Thường chọn chỉ số IQ để• Trong đó: NL: năng lực bẩm sinh cá nhân. đại diện cho năng lực bẩm• NL không thể đo lường được sinh cá nhân. và thường có tương quan CHƢƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MÔ HÌNH 85.2 PHƢƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI (Heteroscedasticity)5.2.1 Nguyên nhân PSSSTĐ GT3: Phương sai có điều kiện của sai số ngẫu nhiên bằng nhau tại mọi giá trị của biến độc lập: Var(U|X2i, …, Xki) = σ2 với mọi i. • Nếu GT2 và GT3 thỏa thì Var(Y|X2i, …, Xki) = σ2 với mọi i. • GT3 vi phạm: Var(U|X2i, …, Xki) = σi2 Nghĩa là phương sai của U phụ thuộc vào giá trị của biến độc lập. CHƢƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MÔ HÌNH 95.2 PHƢƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI (Heteroscedasticity)5.2.1 Nguyên nhân PSSSTĐ 1. Do bản chất số liệu. 2. Do việc thu thập dữ liệu chưa chuẩn xác. 3. Dạng hàm hồi quy sai. 4. Do mô hình thiếu biến quan trọng. CHƢƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MÔ HÌNH 105.2.2 Hậu quả:Các ước lượng OLS vẫn là ước lượng không chệch.• Phương sai của hệ số ước lượng là chệch.• Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết thống kê về các hệ số không có giá trị.• Các hệ số ước lượng không còn tốt nhất.CHƢƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MÔ HÌNH 115.2.3 Phát hiện :Giả sử các GT1, 2, 4, 5 thỏa mãn, GT 3 bị vi phạm.Khi đó:Var(U|X2i, …, Xki) = E(U2|X2i, …, Xki) – [E(U|X2i, …, Xki)]2 = E(U2|X2i, …, Xki) = σi2GT3 vi phạm ↔ Kì vọng của bình phương U phụ thuộc vàogiá trị của biến độc lập. CHƢƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MÔ HÌNH 125.2.3 Phát hiện : * CHƢƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MÔ HÌNH 13 e2 HET HET e2 e e HETCHƢƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MÔ HÌNH 145.2.3 Phát hiện :b) Thực hiện kiểm địnhB1: Thực hiện hồi quy Y = β1 + β2 X2 + … + βkXk + U (*) thuđược các phần dư ei.B2: Thực hiện hồi quy phụ theo một trong những cách sau: 2i) Breusch-Pagan(1979): e i b1 b2 X 2i ... bk X ki w i ...