Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 5: Đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm đa cộng tuyến, ước lượng khi có đa cộng tuyến, hậu quả của hiện tượng đa cộng tuyến, phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Nguyễn Thị Nhung (ĐH Thăng Long) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Nguy¹n Thà Nhung Bë mæn To¡n - ¤i håc Th«ng Long Ngy 20 th¡ng 9 n«m 2011Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 20 th¡ng 9 n«m 2011 1 / 43 Ch÷ìng V a cëng tuy¸nNguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 20 th¡ng 9 n«m 2011 2 / 43Ch÷ìng V 1 Kh¡i ni»m a cëng tuy¸n 2 ×îc l÷ñng khi câ a cëng tuy¸n 3 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng a cëng tuy¸n 4 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng a cëng tuy¸n 5 Khc phöc a cëng tuy¸nNguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 20 th¡ng 9 n«m 2011 3 / 43Ch÷ìng V 1 Kh¡i ni»m a cëng tuy¸n 2 ×îc l÷ñng khi câ a cëng tuy¸n 3 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng a cëng tuy¸n 4 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng a cëng tuy¸n 5 Khc phöc a cëng tuy¸nNguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 20 th¡ng 9 n«m 2011 3 / 43Ch÷ìng V 1 Kh¡i ni»m a cëng tuy¸n 2 ×îc l÷ñng khi câ a cëng tuy¸n 3 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng a cëng tuy¸n 4 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng a cëng tuy¸n 5 Khc phöc a cëng tuy¸nNguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 20 th¡ng 9 n«m 2011 3 / 43Ch÷ìng V 1 Kh¡i ni»m a cëng tuy¸n 2 ×îc l÷ñng khi câ a cëng tuy¸n 3 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng a cëng tuy¸n 4 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng a cëng tuy¸n 5 Khc phöc a cëng tuy¸nNguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 20 th¡ng 9 n«m 2011 3 / 43Ch÷ìng V 1 Kh¡i ni»m a cëng tuy¸n 2 ×îc l÷ñng khi câ a cëng tuy¸n 3 Hªu qu£ cõa hi»n t÷ñng a cëng tuy¸n 4 Ph¡t hi»n hi»n t÷ñng a cëng tuy¸n 5 Khc phöc a cëng tuy¸nNguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 20 th¡ng 9 n«m 2011 3 / 43 Kh¡i ni»m a cëng tuy¸nC¡c gi£ thi¸t v· mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh cê iºn Mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh bëi ÷ñc x¥y düng düa tr¶n c¡c gi£ thi¸t sau: Gi£ thi¸t 1: Bi¸n gi£i th½ch X l khæng ng¨u nhi¶n, c¡c gi¡ trà cõa nâ l x¡c ành; Gi£ thi¸t 2: Ma trªn ng¨u nhi¶n U câ trung b¼nh b¬ng khæng: U 0 U12 0 E pU q .. .. ; . . U 0 nNguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 20 th¡ng 9 n«m 2011 4 / 43 Kh¡i ni»m a cëng tuy¸nC¡c gi£ thi¸t v· mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh cê iºn Mæ h¼nh hçi qui tuy¸n t½nh bëi ÷ñc x¥y düng düa tr¶n c¡c gi£ thi¸t sau: Gi£ thi¸t 3: C¡c thnh ph¦n trong ma trªn U l khæng t÷ìng quan: # E p U U q 0, i j n¸ui j E pU U q σ 2 , i i n¸ui j ho°c ta câ thº vi¸t E pUU 1 q σ2 I , vîi I l ma trªn c§p n. n n Gi£ thi¸t 4: C¡c U tu¥n theo ph¥n phèi chu©n N p0, σ2q, i 1, n; i Gi£ thi¸t 5: Khæng câ quan h» tuy¸n t½nh giúa c¡c bi¸n X2, X3, . . . , X . nNguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 20 th¡ng 9 n«m 2011 5 / 43 Kh¡i ni»m a cëng tuy¸nTh¸ no l a cëng tuy¸n Trong mæ h¼nh tuy¸n t½nh cê iºn, c¡c bi¸n X ÷ñc gi£ sû l ëc lªp tuy¸n i t½nh, khæng câ t÷ìng quan vîi nhau. i·u ny câ ngh¾a l méi bi¸n chùa üng mët sè thæng tin v· ri¶ng v· Y v thæng tin â khæng câ trong bi¸n ëc lªp kh¡c, khi â h» sè hçi qui ri¶ng cho bi¸t £nh h÷ðng cõa tøng bi¸n ëc lªp èi vîi bi¸n phö thuëc khi gi£ ành c¡c bi¸n ëc lªp cán l¤i khæng êi. Trong tr÷íng hñp ny ta nâi khæng câ hi»n t÷ñng a cëng tuy¸n. N¸u t½nh ëc lªp bà ph¡ vï, tùc l c¡c bi¸n ëc lªp câ t÷ìng quan th¼ ta khæng thº ch¿ cho mët bi¸n thay êi v giú c¡c bi¸n cán l¤i cè ành. Do â ta khæng thº t¡ch ri¶ng sü £nh h÷ðng ri¶ng ph¦n cõa mët bi¸n no â.Nguy¹n Thà Nhung (H TH‹NG LONG) Bi gi£ng Kinh t¸ l÷ñng Ngy 20 th¡ng 9 n«m 2011 6 / 43 Kh¡i ni»m a cëng tuy¸na cëng tuy¸n hon h£o ành ngh¾a C¡c bi¸n X2 , X3 , . . . , X ÷ñc gåi l a cëng tuy¸n hon h£o hay cán gåi l k a cëng tuy¸n ch½nh x¡c n¸u tçn t¤i c¡c sè λ1 , λ2 , ...