Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - ThS. Trần Quang Cảnh

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 5: Biến giả trong phân tích hồi quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm biến giả, sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy, kỹ thuật sử dụng biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - ThS. Trần Quang Cảnh 5.1 KHÁI NIỆM CHƯƠNG 5 • Biến định lượng: các giá trị quan sát được thể BIẾN GIẢ TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY hệ bằng con số • Biến định tính: thể hiện một số tính chất nào đó • Để đưa những thuộc tính của biến định tính vào mô hình hồi quy, cần lượng hóa chúng => sử dụng biến giả (dummy variables) 41 4 BIẾN GIẢ 5.2. MÔ HÌNH TRONG ĐÓ BIẾN GiẢI THÍCH ĐỀU LÀ BIẾN GiẢ • Ví dụ: khảo sát năng suất của 2 công nghệ, người ta thu được các số liệu cho ở bảng sau: 1. Biết cách đặt biến giả MỤC Zi B A A B B A B A A B TIÊU 2. Nắm phương pháp sử dụng biến giả trong phân tích hồi quy Yi 28 32 35 27 25 37 29 34 33 30 Trong đó Yi : năng suất Zi: công nghệ tương ứng 2 52 5 NỘI DUNG 5.2. MÔ HÌNH TRONG ĐÓ BIẾN GiẢI THÍCH ĐỀU LÀ BIẾN GiẢ 1 Khái niệm biến giả Di: là biến giả 2 Sử dụng biến giả trong mô hình hồi quy Di = 1 nếu là công nghệ A Di = 0 nếu là công nghệ B 3 Kỹ thuật sử dụng biến giả Ta có bảng số liệu như sau Di 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Yi 28 32 35 27 25 37 29 34 33 30 63 6 1 5.2. MÔ HÌNH TRONG ĐÓ BIẾN GiẢI 5.3. HỒI QUY VỚI MỘT BIẾN ĐỊNH LƯỢNG VÀ THÍCH ĐỀU LÀ BIẾN GiẢ MỘT BIẾN ĐỊNH TÍNH • Ví dụ: khảo sát lượng hàng bán được ở một cửa Sử dụng mô hình hồi quy hàng, người ta thu được các số liệu cho ở bảng sau: Yi = β1 + β2Di + Ui (hãy tìm hàm hồi quy mẫu ?) Yi 20 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 12 12 15 16 12 10 11 •Như vậy β1 + β2 biểu hiện năng suất trung bình xi 2 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 5 4 7 8 8 của công nghệ A 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Di •β2 phản ánh chênh lệch năng suất trung bình Trong đó Yi : Lượng hàng bán được (tấn/tháng) giữa công nghệ B và công nghệ A Xi: giá bán •β2 = 0 chính là giả thiết cho rằng giũa công nghệ Di: Khu vực khảo sát: Di = 0 nếu khu vực khảo sát ...