Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - ThS.Trần Thị Tuấn Anh

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Đa cộng tuyến do Trần Thị Tuấn Anh biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm đa cộng tuyến, hậu quả của đa cộng tuyến, nguồn gốc của đa cộng tuyến, nhận biết đa cộng tuyến, khắc phục đa cộng tuyến.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - ThS.Trần Thị Tuấn Anh 1/2/2013 1. Đa cộng tuyến là gì ? Chương 5 Theo giả thiết của phương pháp OLS thì các biến độc lập không có mối quan hệ tuyến tính. ĐA CỘNG TUYẾN Nếu quy tắc này bị vi phạm thì sẽ có hiện tượng đa cộng tuyến, Như vậy , “đa cộng tuyến ”là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình phụ thuộc tuyến tính lẫn nhau và thể hiện được dưới dạng hàm số 1. Đa cộng tuyến là gì ? 1. Đa cộng tuyến là gì ?Xét mô hình hồi quy tuyến tính k biến với hàm PRF : Ví dụ  Đa cộng tuyến hoàn hảo: Yi  1  2 X 2i  3 X 3i  ...  k X ki  Ui X2 X3 X4 10 50 52 Đa cộng tuyến hoàn hảo xảy ra khi giữa các biến độc lập có mối quan hệ chính xác theo dạng 15 75 78 18 90 97 a 2X 2 a 3X 3 ... ak X k 0 24 120 129 Đa cộng tuyến không hoàn hảo xảy ra khi giữa các biến độc lập có mối quan hệ theo dạng 11 55 63 a 2X 2 a 3X 3 ... ak X k V 0 X2 và X3 có mối quan hệ tuyến tính chính xác: X3 = 5X2 => Trường hợp này có đa cộng tuyến hoàn hảo1. Đa cộng tuyến là gì ? 1. Đa cộng tuyến là gì ? Điều gì xảy ra khi có đa cộng tuyến hoàn hảo ? Đây là dạng vô định => Vậy không xác định được ˆ2Xét ví dụ hàm hồi quy tuyến tính 3 biến Yi  1   2 X 2i  3 X 3i  U i Tương tự => Vậy không xác định được ˆ3 Và giả sử có đa cộng tuyến hoàn hảo : X3i=aX2i Ta có :  y x  x   x x  y x  ˆ2  2 i 2i 3i 2 i 3i i 3i Tổng quát : ma trận (XTX) suy biến, không cóVì : X =aX3i  x  x   x x  2i 2 2i 2 3i 2 i 3i 2 ma trận nghịch đảo ˆ    y x a  x  a x x a y x   0 i 2i 2 2 2i 2i 2i i 2i Như vậy trong trường hợp đa cộng tuyến hoàn hảo 2  x a  x  a x x  2 2i 2 0 2 2i 2i 2i 2 thì sẽ không xây dựng được mô hình hồi quy ...