Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Trần Thị Tuấn Anh

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Đa cộng tuyến do Trần Thị Tuấn Anh biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm đa cộng tuyến, hậu quả của đa cộng tuyến, nguồn gốc của đa cộng tuyến, nhận biết đa cộng tuyến, khắc phục đa cộng tuyến.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Trần Thị Tuấn Anh Chương5ĐACỘNGTUYẾN1. Đacộngtuyếnlàgì?TheogiảthiếtcủaphươngphápOLSthìcácbiếnđộclậpkhôngcómốiquanhệtuyếntính.Nếuquytắcnàybịviphạmthìsẽcóhiệntượngđacộngtuyến, Nhưvậy,“đacộngtuyến”làhiệntượngcácbiến độclậptrongmôhìnhphụthuộctuyếntínhlẫnnhau vàthểhiệnđượcdướidạnghàmsố1. Đacộngtuyếnlàgì?Xét mô hình hồi quy tuyến tính k biến với hàm PRF : Yi = β1 + β 2 X 2i + β3 X 3i + ... + β k X ki + U iĐa cộng tuyến hoàn hảo xảy ra khi giữa các biếnđộc lập có mối quan hệ chính xác theo dạng a 2X 2 + a 3X 3 + ... + a k X k = 0 Đa cộng tuyến không hoàn hảo xảy ra khi giữa các biến độc lập có mối quan hệ theo dạng a 2X 2 + a 3X 3 + ... + a k X k +V = 01. Đacộngtuyếnlàgì? Vídụ Đacộngtuyếnhoànhảo: X2 X3 X4 10 50 52 15 75 78 18 90 97 24 120 129 11 55 63X2vàX3cómốiquanhệtuyếntínhchínhxác: X3 = 5X2 => Trường hợp này có đa cộng tuyến hoàn1. Đacộngtuyếnlàgì? Điều gì xảy ra khi có đa cộng tuyến hoàn hảo? ụhàmhồiquytuyếntính3biến Xétvíd Yi 1 2 X 2i 3 X 3i Ui Vàgiảsửcóđacộngtuyếnhoànhảo:X3i=aX2i Tacó: 2 ˆ yi x 2 i x3i x2i x3i yi x3i 2 2 2 2Vì:X3i=aX2i x 2i x 3i x2i x3i 2 2 ˆ yi x 2 i a x 2i a x2 i x2 i a yi x 2 i 0 2 2 x 2 2i a 2 x 2 2i a x 2 i x2 i 01. Đacộngtuyếnlàgì?Đây là dạng vô định => Vậy không xác định ˆ 2 đượcTương tự => Vậy không xác định ˆ 3 đượcTổngquát:matrận(XTX)suybiến,khôngcómatrậnnghịchđảoNhưvậytrongtrườnghợpđacộngtuyếnhoànhảothìsẽkhôngxâydựngđượcmôhìnhhồiquy 1. Đacộngtuyếnlàgì?Điềugìxảyrakhicóđacộngtuyếnkhônghoànhảo? Chúngtavẫnướclượngđượccácthamsốvàxây dựngđượcmôhìnhhồiquynhưnghãyxétđếnhậu quảcủađacộngtuyếnkhônghoànhảotrongcácphần tiếptheo2. HệquảcủađacộngtuyếnKhigặpđacộngtuyếnhoànhảo,chúngtakhôngthểướclượngđượcmôhìnhHệquảkhicóđacộngtuyếnkhônghoànhảo 1. KhidùngphươngphápướclượngOLS,phươngsaivẫn lànhỏnhấtnhưnggiátrịlạikhálớnsovớigiátrịước lượng 2. Saisốchuẩncủacáchệsốhồiquisẽlớn Dođó: oKhoảngtincậylớnvàviệckiểmđịnhít cóýnghĩa. oGiảthiếtH0dễdàngđượcchấpnhận2. Hậuquảcủađacộngtuyến3. R2caonhưngtỷsốtítcóýnghĩa Dễdàngbácbỏgiảthuyết“không”củathốngkê Fvàchorằngmôhìnhướclượngcógíatrị.2. Hậuquảcủađacộngtuyến4. Cácướclượngvàsaisốchuẩncủaướclượngrất nhạycảmvớisựthayđổicủadữliệu Chỉcầnmộtsựthayđổinhỏtrongmẫudữliệu sẽkéotheosựthayđổilớncáchệsốướclượng.2. HậuquảcủađacộngtuyếnVídụ  Xemkếtquảướclượnghàmtiêudùng:  Y=24.77+0.94X 0.04X3 2  R2=0.96,F=92.40  X :thunhập 2  X :củacải 3  R2 rất cao giải thích 96% biến đổi của hàm tiêuSaisót: dùng.Cómộtbiếnsaidấu.Biếnthunhậpvàcủacảitươngquanrấtmạnhvớinhaudođó không thể nào ước lượng được tác động biên chính xácchothunhậphoặccủacảilêntiêudùng3. NguồngốccủađacộngtuyếnDophươngphápthuthậpdữliệuCácgiátrịcủacácbiếnđộclậpphụthuộclẫnnhautrongmẫu,nhưngkhôngphụthuộclẫnnhautrongtổngthểVídụ:ngườicóthunhậpcaohơnkhuynhhướngsẽcónhiềucủacảihơn.Điềunàycóthểđúngvớimẫumàkhôngđúngvớitổngthể.Cụthể,trongtổngthểsẽcócácquansátvềcáccánhâncóthunhậpcaonhưngkhôngcónhiềucủacảivàngượclại.3. Nguồngốccủađacộngtuyến Dạnghàmmôhình: Víd ...