Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Vũ Duy Thành

Chương 5 - Kiểm định và lựa chọn mô hình. Nội dung chính của chương này gồm có: Kì vọng của sai số ngẫu nhiên khác không, phương sai sai số thay đổi, sai số ngẫu nhiên không phân phối chuẩn, vấn đề đa cộng tuyến, mô hình chứa biến không thích hợp.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Vũ Duy ThànhKV SS KHAC 0PSSS thay đổiSS không PP chuẩnĐa cộng tuyếnBiến không thích hợpCHƯƠNG 5KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNHVũ Duy Thànhthanhvu.mfe.neu@gmail.comKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dânHà Nội, 2015Vũ Duy ThànhKIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNHKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân1KV SS KHAC 0PSSS thay đổiSS không PP chuẩnĐa cộng tuyếnBiến không thích hợpNội dung1KÌ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG2PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI3SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÔNG PHÂN PHỐI CHUẨN4VẤN ĐỀ ĐA CỘNG TUYẾN5MÔ HÌNH CHỨA BIẾN KHÔNG THÍCH HỢPVũ Duy ThànhKIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNHKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân2KV SS KHAC 0PSSS thay đổiSS không PP chuẩnĐa cộng tuyếnBiến không thích hợpNội dung1KÌ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG2PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI3SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÔNG PHÂN PHỐI CHUẨN4VẤN ĐỀ ĐA CỘNG TUYẾN5MÔ HÌNH CHỨA BIẾN KHÔNG THÍCH HỢPVũ Duy ThànhKIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNHKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân3KV SS KHAC 0PSSS thay đổiSS không PP chuẩnĐa cộng tuyếnBiến không thích hợpKÌ VỌNG CỦA SSNN KHÁC KHÔNGXét mô hình hồi quy tuyến tính k biến:Y = β1 + β2 X2 + . . . + βk Xk + uKhi đó, GT 2 yêu cầu: E (u|X2 , . . . , Xk ) = 0.GT2 dẫn ra hai điều kiện:E (u) = 0cov (Xj , u) = 0 với mọi j = 2, kNếu một trong hai điều kiện trên vi phạm thì GT 2 sẽ không thỏamãn.Vũ Duy ThànhKIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNHKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân4KV SS KHAC 0PSSS thay đổiSS không PP chuẩnĐa cộng tuyếnBiến không thích hợpNGUYÊN NHÂN - KÌ VỌNG CỦA SSNN KHÁC KHÔNGCó 4 nguyên nhân chính dẫn đến kì vọng của sai số ngẫu nhiênkhác không:Nguyên nhân 1: Mô hình thiếu biến quan trọng.Nguyên nhân 2: Dạng hàm sai.Nguyên nhân 3: Tính tác động đồng thời của số liệu.Nguyên nhân 4: Sai số đo lường của biến độc lậpVũ Duy ThànhKIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNHKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân5