Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Đa cộng tuyến (13 tr)

Nội dung bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Đa cộng tuyến" bao gồm: Bản chất của đa cộng tuyến, ước lượng trong trường hợp có đa cộng tuyến, hậu quả của đa cộng tuyến, cách phát hiện đa cộng tuyến, biện pháp khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Đa cộng tuyến (13 tr) Chương6 ĐACỘNGTUYẾNI.BảnchấtcủađacộngtuyếnĐacộngtuyếnlàtồntạimốiquanhệ tuyeán tínhgiữamộtsốhoặctấtcả cácbiếnđộclậptrongmôhình.Xéthàmhồiquikbiến: Yi= 1+ 2X2i+…+ kXki+Ui*Đacộngtuyếnhoànhảo:Nếutồntạicácsố 2, 3,…, kkhôngđồng thờibằng0saocho: 2X2i+ 3X3i+…+ kXki+a=0(a:haèng soá)*Đacộngtuyếnkhônghoànhảo:Nếutồntạicácsố 2, 3,…, kkhôngđồng thờibằng0saocho: 2X2i+ 3X3i+…+ kXki+Vi=0 (Vi:saisốngẫunhiên) Vídụ:Yi= 1+ 2X2i+ 3X3i+ 4X4i+Ui Vớisốliệucủacácbiếnđộclập: X2 10 15 18 24 30 X3 50 75 90 120 150 X4 52 75 87 129 152 Tacó:X3i=5X2icóhiệntượngcộng tuyếnhoànhảogiữaX2vàX3vàr23=1 2i+VicóhiệntượngcộngX4i=5XtuyếnkhônghoànhảogiữaX2vàX4,cóthểtínhđượcr24=0.9959. II.Ướclượngtrongtrườnghợpcó đacộngtuyến1.Trườnghợpcóđacộngtuyếnhoàn hảoXétmôhình:Yi= 1+ 2X2i+ 3X3i+Ui(1) 2Giảˆ sử:X3ix= 2i y iX2ix x = x2i2i.TheoOLS: x 3i 3i 3i x 3i y i β2 2 2 2 x 2i x ( 3ix 2i x 3i ) 2 x 3i y i x x 2i x 3i x 2i y i βˆ 3 2 2i 2 2 x 2i x 3i ( x 2i x 3i ) Thayx3i= 2x2ivàocôngthức: 2 2 2 x 2i y i ( λ x ) (λ x )( λ x 2i y i ) 0βˆ 2 2 2 2i 2 2 2i 2 2 x (λx ) λ( x ) 2i 2i 2i 0 Tươngtự: ˆ 0 β3 0 TuynhiênnếuthayX3i= X2ivàohàm hồiqui(1),tađược: Yi= 1+ 2X2i+ 3 X2i+Ui Hay Yi= 1+( 2+ 3)X2i+Ui(2) βˆ , βˆ ˆ β λ ˆ β Ướclượng(2),tacó: 1 0 2 3• Tómlại,khicóđacộngtuyếnhoàn hảothìkhôngthểướclượngđược cáchệsốtrongmôhìnhmàchỉcóthể ướclượngđượcmộttổhợptuyến tínhcủacáchệsốđó.2.Trườnghợpcóđacộngtuyến khônghoànhảoThựchiệntươngtựnhưtrongtrường hợpcóđacộngtuyếnhoànhảo nhưngvớiX3i= X2i+ViVẫncó thểướclượngđượccáchệsốtrong môhình.III.Hậuquảcủađacộngtuyến1.Phươngsaivàhiệpphươngsaicủa cácướclượngOLSlớn.2.Khoảngtincậycủacácthamsốrộng3.Tỉsốtnhỏnêntăngkhảnăngcáchệ sốướclượngkhôngcóýnghĩa4.HệsốR2lớnnhưngtnhỏ.5.Dấucủacácướclượngcóthểsai.6.CácướclượngOLSvàsaisốchuẩn củachúngtrởnênrấtnhạyvớinhững thayđổinhỏtrongdữliệu.7.Thêmvàohaybớtđicácbiếncộng tuyếnvớicácbiếnkhác,môhìnhsẽ thayđổivềdấuhoặcđộlớncủacác ướclượng.IV.Cáchpháthiệnđacộngtuyến1.HệsốR2lớnnhưngtỉsốtnhỏ.2.Hệsốtươngquancặpgiữacácbiến độclậpcao.Vídụ:Yi= 1+ 2X2i+ 3X3i+ 4X4i+UiNếur23hoặcr24hoặcr34caocóĐCT. Điềungượclạikhôngđúng,nếucácr nhỏthìchưabiếtcóĐCThaykhông.3.Sửdụngmôhìnhhồiquiphụ. Xét:Yi= 1+ 2X2i+ 3X3i+ 4X4i+UiCáchsửdụngmôhìnhhồiquiphụnhư sau: Hồiquimỗibiếnđộclậptheocácbiến 2 HđồộiquiX 2i= ạ clậpcònl 1+ 2X3i+ 3chom i.TínhR 2 X4i+u2i ỗih R2 ồiqui ph ụ : HồiquiX3i= 1+ 2X2i+ 3X4i+u3i R3 2 2 HồiquiX4i= 1+ 2X2i+ 3X3i+u4i R4 2KĐGTH0: Rj 0 j 2... 4NếuchấpnhậngtH0thìkhôngcóĐCTTgiữacácbiếnđộclập.4.Sửdụngnhântửphóngđạiphươngsai 1 VIFj 2 1 Rj 2 RTrongđó:làh j ệsốxácđịnhcủamô hìnhhồiquiphụXjtheocácbiếnđộc lậpkhác. NếucóđacộngtuyếnthìVIFlớn. VIFj>10th ...