Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Đa cộng tuyến (2015)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của đa cộng tuyến, ước lượng các tham số khi có đa cộng tuyến, hậu quả của đa cộng tuyến, cách phát hiện đa cộng tuyến, biện pháp khắc phục.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Đa cộng tuyến (2015)KINH TẾ LƯỢNGCHƯƠNG VI ĐA CỘNG TUYẾN16.1. Bản chất của đa cộng tuyếnKhi lập mô hình hồi quy bộiˆˆˆˆˆYi  b 1  b 2 X 2 i  b 3 X 3i  ...  b k X kiCó sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến giảithích gọi là đa cộng tuyến.a. Đa cộng tuyến hoàn hảoTồn tại 2, 3,… k không đồng thời bằng 0 sao cho2X2 + 3X3 + …+ kXk = 0b. Đa cộng tuyến không hoàn hảo2X2 + 3X3 + …+ kXk + vi= 02346.2. Ước lượng các tham số khi có đa cộng tuyếnˆb2 2y i x 2 i  x3i   y i x3i  x 2 i x3i22ix x23i (  x 2 i x3i )2Nếu X2i = X3i => x2i = x3i23i  yi x3i  x    yi x3i  x3i x3i 0ˆ=> b 2 222222  x3i  x3i    x3i  x3i0ˆ ˆ=> không xác định được b 2 , b 35