Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến (2019)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến, ước lượng các tham số, phát hiện đa cộng tuyến, khắc phục đa cộng tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến (2019) CHƯƠNG6HIỆNTƯỢNGĐACỘNGTUYẾN (MULTICOLLINEARITY) ĐACỘNGTUYẾN 1. Hiểu bản chất và hậu quả của đa cộng tuyếnMỤCTIÊU 2. Biết cách phát hiện đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục 2 NỘIDUNG1 Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến2 Ước lượng các tham số3 Hậu quả4 Phát hiện đa cộng tuyến5 Khắc phục đa cộng tuyến 3 Sự giàu Thu nhập có Chi tiêu 80 810 70 100 1009 65 120 1273 90 140 1425 95 160 1633 110 180 1876 115 200 2052 120 220 2201 140 240 2435 155 260 2686 150Nguồn: Ramu Ramanathan 4567 6.1BảnchấtcủađacộngKhi lập mô hình hồituy n quyếbộiYˆi ˆ ˆ X ˆ X ... ˆ X 1 2 2i 3 3i k kiCó sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biếngiải thích gọi là đa cộng tuyến.a. Đa cộng tuyến hoàn hảoTồn tại 2, 3,… k không đồng thời bằng 0 saocho 2X2 + 3X3 + …+ kXk = 0Nóicáchkháclàxảyratrườnghợpmộtbiếngiảithíchnàođóđượcbiểudiễndướidạngmộttổhợptuyếntínhcủacácbiếncònlại. 8 6.1Bảnchấtcủađacộng tuy ếnb. Đa cộng tuyến không hoàn hảo 2 X2 + 3 X3 + …+ k Xk + vi= 0Vớivilàsaisốngẫunhiênthìtacóhiệntượngđacộngtuyếnkhônghoànhảogiữacácbiếngiảithích.Nóicáchkháclàmộtbiếngiảithíchnàođócótươngquanvớimộtsốbiếngiảithíchkhác. 9 6.1Bảnchấtcủađacộng VD tuyến X2 10 15 18 24 30 X3 50 75 90 120 150 X *3 52 75 97 129 152 V 2 0 7 9 2X3i=5X2i,vìvậycócộngtuyếnhoànhảogiữa X2vàX3;r23=1X2vàX3*khôngcócộngtuyếnhoànhảo, nhưnghaibiếnnàycótươngquanchặt chẽ. 10 6.1Bảnchấtcủađacộng tuyếnHình 6.1 Biểu đồ Venn mô tả hiện tượng đa cộng tuyến 11 6.1Bảnchấtcủađacộng tuyếnHình 6.1 Biểu đồ Venn mô tả hiện tượng đa cộng tuyến 12 6.1NguyênnhâncủađacộngtuyếnMột số nguyên nhân gây ra hiện tượng đa cộng tuyến- Khi chọn các biến độc lập mối quan có quan hệ nhân quả hay có tương quan cao vì đồng phụ thuộc vào một điều kiện khác.- Khi số quan sát nhỏ hơn số biến độc lập.- Cách thu thập mẫu: mẫu không đặc trưng cho tổng thể- Chọn biến Xi có độ biến thiên nhỏ. 13 6.2Ướclượngkhicóđacộngtuyến 1. Trườnghợpcóđacộngtuyếnhoàn h ảo Xétmôhìnhhồiqui3biếndướidạngsau: Yi= 2X2i+ 3X3i+ei giảsử X3i= X2i, môhìnhđượcbiếnđổithành: Yi=( 2+ 3)X2i+ei= 0X2i+ei x 2 i yi PhươngphápOLS ˆ (ˆ o 2 ˆ) 3 2 x 2i Không thể tìm được lời giải duy nhất cho ˆ2 , ˆ3 14 6.2Ướclượngkhicóđacộngtuyến ˆ yi x 2 i x32i yi x3i x2i x3i 2 2 2 2 x 2i x 3i ( x2i x3i ) 2 ˆ yi x3i x3i yi x3i x3i x3i 0 2 2 2 2 2 2 2 x 3i x 3i x3i x3i 0 Các hệ số ước lượng không xác định Phươngsaivàsaisốchuẩncủa 2và 3 làvôhạn 15 6.2Ướclượngcácthamsốkhicóđacộngtuyến ˆ yi x 2 i x32i yi x3i x2i x3i 2 2 2 2 x 2i x 3i ( x2i x3i ) 2 ˆ yi x3i x3i yi x3i x3i x3i 0 2 2 2 2 2 2 2 x 3i x 3i x3i x3i 0 Cáchệsốướclượngkhôngxácđịnh:chúngtakhôngtách rờitácđộngcủatừngbiếnXilênYdokhô ...