Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng phương sai thay đổi

Chương 6 tìm hiểu về hiện tượng phương sai thay đổi. Sau khi học xong chương này người học có thể: Nắm bắt được bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi, biết được hậu quả của phương sai thay đổi, biết cách phát hiện và khắc phục phương sai sai số thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng phương sai thay đổi 09/09/2014 Phương sai thay đổi CHƯƠNG 6 1. Hi ể u b ả n ch ấ v à h ậ u HIỆN TƯỢNG HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG PHƯ SAI quả c tủ a ph ư ơ ng sai sai THAY ĐỔI số thay đổi (HETEROSCEDASTICITY) (HETEROSCEDAS MỤ C TIÊU 2. Bi ế t c á ch ph á t hi ệ n ph ư ơ ng sai sai s ố thay đổ i v à bi ệ n phá p khắ c phục 2 NỘI DUNG 6.1 Bản chất 1 Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi �Xét ví dụ mô hình hồi qui 2 biến trong đó biến phụ thuộc Y là tiết kiệm của hộ gia 2 Hậu quả đình và biến giải thích X là thu nhập khả dụng của hộ gia đình 3 Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi 4 Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi 3 4 6.1 Bản chất 6.1 Bản chất �Hình 6.1a cho thấy tiết kiệm trung bình có Y Y khuynh hướng tăng theo thu nhập. Tuy (a) (b) nhiên mức độ dao động giữa tiết kiệm của từng hộ gia đình so với mức tiết kiệm trung bình không thay đổi tại mọi mức thu nhập. �Đây là trường hợp của phương sai sai số (nhiễu) không đổi, hay phương sai bằng0 X 0 X nhau. X1 X2 Xn X1 X2 XnHình 7.1: (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai của sai số E(ui2) = σ2 thay đổi 5 6 1 09/09/2014 6.1 Bản chất 6.1 Nguyên nhân của phương sai thay đổi�Trong hình 6.1b, mức độ dao động giữa tiết kiệm của từng hộ gia đình so với mức �Do tích lũy kinh nghiệm mà sai số theo ti ế t ki ệ m trung b ì nh thay đ ổ i theo thu thời gian ngày càng giảm nhập. Đây là trường hợp phương sai của �Do bản chất của hiện tượng kinh tế sai số thay đổi. �Công cụ về thu thập xử lý số liệu cải thiện E(ui2) = σi2 dẫn đến sai số đo lường và tính toán giảm 7 8 6.1 Nguyên nhân của phương sai thay đổi 6.1 Hậu quả của phương sai thay đổi�Trong mẫu có các outlier (giá trị rất nhỏ 1. Ước lượng OLS vẫn tuyến tính, ...