Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Kinh tế lượng" Chương 6: Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bản chất của phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi; Hậu quả của hiện tượng phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi; Phát hiện phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi; Khắc phục hiện tượng phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Học viện Tài chínhBộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính NỘI DUNG6.1. Bản chất của phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi6.2. Hậu quả của hiện tượng phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi6.3. Phát hiện phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi6.4. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 2 6.1. Bản chất của phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi Bản chất của phương sai sai số ngẫu nhiên (PSSSNN) thay đổi Xét mô hình hồi quy 2 biến: Yi  1  2 X i  Ui (1)  Giả thiết OLS (giả thiết 4): PSSSNN đồng đều (Homoscedasticity ): Var (U / X i )=  2 (i )  Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm, tức là: Khi đó mô hình (1) có hiện tượng PSSSNN thay đổi (Heteroskedasticity). Var (U / X i )=  i 2 (i ) 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 3 6.1. Bản chất của PSSSNN thay đổi Hình 6.1. Phương sai sai số đồng đều1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 4 6.1. Bản chất của PSSSNN thay đổi Hình 6.2. Phương sai sai số không đồng đều1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 5 6.1. Bản chất của PSSSNN thay đổi Nguyên nhân của PSSSNN thay đổi  Do bản chất các hiện tượng kinh tế.  Do các phương tiện thu thập xử lý thông tin ngày càng hoàn thiện do đó sai số dường như giảm.  Do con người có khả năng rút kinh nghiệm.  Do mô hình chỉ định sai (thiếu biến hoặc dạng hàm sai). 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 6 6.2. Hậu quả của PSSSNN thay đổi Các hệ số hồi quy ước lượng bằng OLS vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng không hiệu quả. Ước lượng của phương sai của sai số ngẫu nhiên bị chệch. Ước lượng hệ số xác định R2 bị chệch. Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy không chính xác. Kiểm định T và kiểm định F không chính xác. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 7 6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi6.3.1. Đồ thị phần dư Xét mô hình hồi quy 2 biến: Yi  1  2 X i  Ui (1)  Bước 1: Ước lượng mô hình đã cho, thu được các phần dư ei, tính ei2 ˆ  Bước 2: Vẽ đồ thị của ei2 hoặc ei theo Xi, Yi  Căn cứ vào đồ thị để phán đoán xem có hiện tượng phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi hay không. 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 8 6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổiei2 ei2 0 Xi 0 Xi Hình 6.3. Đồ thị phần dư theo X 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 9 6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi ˆ Hình 6.4. Đồ thị phần dư theo Yi1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 10 6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi6.3.2. Kiểm định Park Xét mô hình hồi quy 2 biến: Yi  1  2 X i  Ui (1) Giả thiết PSSSNN thay đổi theo biến giải thích theo dạng hàm:  i2   2 X i eV i  ln( i2 )  ln( 2 )   ln( X i )  Vi    0 : Phương sai sai số ngẫu nhiên không thay đổi    0 : Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi Vì  i2 chưa biết nên dùng ước lượng điểm của nó là ei2 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 11 6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi Các bước thực hiện:  Bước 1: Ước lượng mô hình ban đầu thu được các phần dư ei  Bước 2: Tìm ln(Xi) và ln(ei2 )  Bước 3: Ước lượng mô hình Park: ln(ei2 )  1   2 ln( X i )  Vi  Kiểm định cặp giả thuyết:  H 0 : Phương sai sai số ngẫu nhiên không thay đổi   H1 : Phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi  Tiêu chuẩn kiểm định (1): T  Tiêu chuẩn kiểm định (2): F 1/7/2021 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài chính 12 6.3. Phát hiện PSSSNN thay đổi Ví dụ 1: Nghiên cứu mối quan hệ giữa giá trị xuất khẩu - XK (triệu USD) và tỷ giá - TG (USD/VNĐ) của Việt Nam trong giai đoạn 1995 - 2017, nguồn Tổng cục thống kê. (ví dụ 2.1 - chương 2)  Mô hình hồi quy ban đầu: XK i  1   2TGi  U i  Mô hình Park có dạng: ln e  1  ...