Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Lê Thị Hồng Hoa

Cùng tìm hiểu về "đa cộng tuyến" trong chương 6 của bài giảng Kinh tế lượng. Trong chương này gồm các nội dung chính như: Bản chất của đa cộng tuyến, ước lượng khi có đa cộng tuyến, hậu quả của đa cộng tuyến, cách phát hiện đa cộng tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Lê Thị Hồng HoaXétMHhồiquikbiến:Yi= 1+ 2X2i+ 3X3i+...+ kXki+Ui* Một MH lý tưởng là các biến giải thích Xi (i = 2, 3, . . . , k) không có tương quan với nhau. Khi đó ta nói không có hiện tượngcộngtuyến. *Nếutồntạicácsố 2, 3,..., ksaocho: X2i+ 3X3i+...+ kXki=0 2Với i(i=2,3,...,k)khôngđồng thờibằng0thìgiữacácbiếnXi (i = 2, 3, . . . , k) xảy ra hiện tượngđacộngtuyếnhoànhảo.Nói cách khác: Đa cộng tuyếnhoàn hảo xảy ra khi một biếngiải thích nào đó được biểudiễn dưới dạng một tổ hợptuyếntínhcủacácbiếncònlại.Nếu: 2X2i+ 3X3i+...+ kXki+Vi=0Với Vi là sai số ngẫu nhiên thìtacóhiệntượng đacộngtuyếnkhông hoàn hảo giữa các biếngiảithích.Nóicáchkháclàmộtbiếngiảithíchnào đócótươngquanchặtchẽvớimộtsốbiếngiảithíchkhác.Nguyênnhângâyrahiệntượngđa cộngtuyến  Dobảnchấtcácbiếnítnhiều cómốiquanhệtuyếntínhvới nhau  Dophươngpháplấymẫu  Doquátrìnhtínhtoánxửlýdữ liệu  ...Thídụ:Xétcácdữliệucótínhg.thiết:X21015182430X3507590120150X*3527597129152 X3i=5X2i,vìvậycócộngtuyếnhoànhảo giữaX2vàX3vàr23=1. Nhưng giữa X2 và X*3 không có cộng tuyến hoàn hảo, hai biến này có t.quan chặt (cộng tuyến không hoàn hảo), hệ sốt.quangiữachúnglà0,9959 Tr.hợp có cộng tuyếnhoànhảoCác hệ số hồi qui khôngxác định và các sai sốchuẩncủachúnglàvôhạn. II.Ướclượngkhicóđacộngtuyến1.Trườnghợpcóđacộngtuyếnhoàn hảoXétmôhình:Yi= 1+ 2X2i+ 3X3i+Ui(1)Giảsử:X3i= X2i2 x3i= x2i.TheoOLS: ˆ x 2i y i x 3i x 2i x 3i x 3i y i β2 2 2 2 x 2i x 3i ( x 2i x 3i ) 2 x 3i y i x x 2i x 3i x 2i y i βˆ 3 2 2i 2 2 x 2i x 3i ( x 2i x 3i ) Thayx3i= 2x2ivàocôngthức: 2 2 2 x 2i y i ( λ x ) (λ x )( λ x 2i yi ) 0βˆ 2 2 2 2i 2 2 2i 2 2 x (λx ) λ( x ) 2i 2i 2i 0 Tươngtự: ˆ 0 β3 0 TuynhiênnếuthayX3i= X2ivàohàm hồiqui(1),tađược: Yi= 1+ 2X2i+ 3 X2i+Ui Hay Yi= 1+( 2+ 3)X2i+Ui(2) βˆ , βˆ ˆ β λ βˆ Ướclượng(2),tacó: 1 0 2 3 TrườnghợpcộngtuyếnkhônghoànhảoTrường hợp này các hệ sốhồiquicủamôhìnhcóthểướclượngđược. Phươngsaivàhiệpphươngsai của các ước lượng OLSlớKho n. ảngtincậyrộnghơnTỉsốtkhôngcóýnghĩaR caonhưngtỉsốtítcóý 2nghĩa PhươngsaicủacácướclượngOLSlớn 2 2Var ( ˆ2 ) 2 2 Var ( ˆ3 ) 2 2 x 1 r 2i 23 x 1 r 3i 23 Khoảngtincậyrộnghơm j Se( ˆ j ).t ( n/ 23) j j Se( ˆ j )t ( n/ 23) Thốngkêtkhôngcóýnghĩa j t Se j Các ước lượng OLS vàsaisốchuẩncủachúngtrởnên rất nhạy với nhữngthay đổi nhỏ trong dữliệu. Dấu của các ướclượng của các hệ số hồiquicóthểsai. Thêmvàohaybớt đicácbiến cộng tuyến với cácbiếnkhác,MHsẽthay đổivề dấu hoặc thay đổi vềđộlớncủacácướclượng.HệsốR lớnnhưngtỉ 2sốtnhỏ. 2 ESS R TSS ˆ j t Se( ˆ j ) Tro ng trê ng hîpR2 c ao (R2 >0,8) mµg i¸trÞtuyÖt®è ic ñatûs è t thÊ ...