Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6: Phương sai của sai số thay đổi

Bài giảng "Kinh tế lượng: Chương 7: Phương sai của sai số thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức:Nguyên nhân của phương sai sai số thay đổi , ước lượng OLS khi phương sai của sai số thay đổi, phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6: Phương sai của sai số thay đổi Chương6Phươngsaicủasaisốthay đổi (Heteroskedasticity)CácgiảthiếtcủamôhìnhCLRM(nhắclại)1. Môhìnhlàtuyếntính Yi = β1 + β2 X 2i + β3 X 3i + u i2. KìvọngUibằng0: E (u i | X 2i , X 3i ) = 03. CácUithuầnnhất: var(u i ) = σ 24. Khôngcósựtươngquan cov(u i u j ) = 0, i j giữacácUi:5. Khôngcóquanhệtuyến 1 λ 1 + λ X + λ3 X 3i 2 2i 0, tínhgiữacácbiếngiải ∀λ1 , λ2 , λ3 (0, 0, 0) thích. 2Saisốthuầnnhất 3Saisốthayđổi 46.1.Nguyênnhâncủaphươngsaisaisốthayđổi. Dobảnchấtvấnđềkinhtế,vídụtrongnghiêncứutiêu dùng,ngườigiàucóthểchọntiêunhiềutiềnvàocácmục tiêudùngxaxỉ,nhưngngườinghèothìkhôngnhưthế. Trongcácnghiêncứu,cáccôngtylớncóthểcónhiềulựa chọnkháchơncôngtybé. Dokinhnghiệmlàmgiảmbớtsaisốchẳnghạnlỗiđánh máycàngngàycànggiảm. Cácvấnđềvềmôhình  Bỏsótbiến  Kĩthuậtxửkýsốliệu  Dạnghàmsai 56.2.ƯớclượngOLSkhiphươngsaicủasaisốthayđổi. KhixemxéttácđộngcủaPSSSthayđổi, chúngtaphảiphânbiệtgiữatácđộnglên trungbình(tínhchệch)vàphươngsai(tính hiệuquả). Kếtquảchunglà:  PSSSthayđổikhôngcótácđộnglêntrungbình củacácướclượng.  PSSSthayđổilàmthayđổiphươngsaicủacác ướclượng(KđTvàFkhôngtincậynữa). 6 XétmôhìnhYi= 1+ 2Xi+ui Giảsử,còncácgiảthiếtkháccủa CLRMvẫnthỏamãn.Tacó Và DễdàngchứngminhvẫnlàƯLtuyến tính,khôngchệchcủa 2.Cóhiệuqu7 ảko?6.3.Phươngphápbìnhphươngnhỏnhấttổngquát1.Phươngphápbìnhphươngcótrọngsố XétmôhìnhY = + X +u với i 1 2 i i Phươngphápbìnhphươngnhỏnhấtcó trọngsốlàcựctiểutổngbìnhphươngcác phầndưcótrọngsố:với Đạohàmbậchaitheo, 8 Tanhậnđược 9 2.Phươngphápbìnhphươngnhỏnhấttổng quát  XétmôhìnhYi= 1+ 2Xi+uivới.  TứclàYi= 1X0i+ 2Xi+uivớiX0i=1.  Giảsử i 2 đãbiết,tacó: Hayt/mCLRM trongđó 10 Đ/N:GLSlàphươngphápbiếnđổicácbiến sốcủamôhìnhbanđầuvềmôhìnhmới,ở đócácgiảthiếtcủaOLSđềuđượcthỏa mãn. 11CácướclượngGLS, SRF: Tacựctiểu Tứclà  Tìmđược ChúýTrongGLS,tacựctiêuRSScótọngsố Trongđó WLSlàtrườnghợpđặcbiệtc12 ủaGLS(tự 6.4.PháthiệnPSSSthayđổi1.Phântíchkinhtế Căncứvàonộidungkinhtếcủacácbiến sốcótrongmôhìnhđểđoánnhânkhảnăng xảyraphươngsaicủasaisốthayđổi. Khilàmviệcvớisốliệuchéo,tađặcbiệt quantâmđếnphươngsaicủasaisố.2.Dùngđồthịcủaphầndư DùngOLSướclượngbìnhthườngvàtính đượcphầndưtươngứngei Vẽđồthịphầndư|ei|hoặcei2 13 Vẽđồthịphầndư 1415 3.KiểmđịnhPark  Từđồthị,Parkgiảthiếtrằng i 2 phụthuộc Xitheodạnghàmnàođó.  DạnghàmcủaPark: hoặc  KđH :PSSSđồngđều( =0) 0 H1:PSSSthayđổi( 0)B1:DùngOLSƯLhàmxuấtphát,thuđược ei,lnei2,lnXiB2:DùngOLSƯLlnei2= + lnXi+viB3:KđH0:PSSSđồngđều( =0),H1:PSSStd 164.KiểmđịnhGlejser Glejserđưaramộtsốdạnghàm 17 Chúý:….Glejserthườngdùngchomẫulớn. KiểmđịnhtươngquanhạngcủaSpearman (Tựđọc) KiểmđịnhGoldfeldQuandt(tựđọc) KiểmđịnhBreuschPaganGodfrey(tựđọc) 185.KiểmđịnhWhite XétMHYi= 1+ 2X2+ 3X3+ui(1)B1:ƯL(1)thuđượcei,ei2B2:ƯLmôhìnhei2=ThuđượcR2(2)(chúý(2)luônphảicóhệsốchặn)B3:H0:PSSSđđH1:PSSStđ 2 qs =nR2~ 2(df) ...