Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - ThS. Trần Quang Cảnh

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến; ước lượng các tham số, hậu quả, phát hiện đa cộng tuyến, khắc phục đa cộng tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - ThS. Trần Quang Cảnh Thu nhập Sự giàu có Chi tiêu CHƯƠNG 6 80 810 70 100 1009 65 HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN 120 1273 90 (MULTICOLLINEARITY) 140 1425 95 160 1633 110 180 1876 115 200 2052 120 220 2201 140 240 2435 155 260 2686 150 Nguồn: Ramu Ramanathan 41 4 ĐA CỘNG TUYẾN 1. Hiểu bản chất và hậu quả của đa cộng tuyến MỤC TIÊU 2. Biết cách phát hiện đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục 2 52 5 NỘI DUNG 1 Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến 2 Ước lượng các tham số 3 Hậu quả 4 Phát hiện đa cộng tuyến 5 Khắc phục đa cộng tuyến 3 63 6 1 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến VD X2 10 15 18 24 30 X3 50 75 90 120 150 X*3 52 75 97 129 152 V 2 0 7 9 2 X3i = 5X2i, vì vậy có cộng tuyến hoàn hảo giữa X2 và X3 ; r23 = 1 X2 và X3* không có cộng tuyến hoàn hảo, nhưng hai biến này có tương quan chặt chẽ. 7 107 10 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến Khi lập mô hình hồi quy bội Yˆi  ˆ1  ˆ 2 X 2 i  ˆ3 X 3i  ...  ˆ k X ki Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến giải thích gọi là đa cộng tuyến. a. Đa cộng tuyến hoàn hảo Tồn tại 2, 3,… k không đồng thời bằng 0 sao cho 2X2 + 3X3 + …+ kXk = 0 Nói cách khác là xảy ra trường hợp một biến giải thích nào đó được biểu diễn dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của các biến còn lại. Hình 6.1 Biểu đồ Venn mô tả hiện tượng đa cộng tuyến 8 118 11 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến 6.1 Bản chất của đa cộng tuyến b. Đa cộng tuyến không hoàn hảo 2X2 + 3X3 + …+ kXk + vi= 0 Với vi là sai số ngẫu nhiên thì ta có hiện tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo giữa các biến giải thích. Nói cách khác là một biến giải thích nào đó có tương quan với một số biến giải thích khác. Hình 6.1 Biểu đồ Venn mô tả hiện tượng đa cộng tuyến 9 129 12 2 6.1 Nguyên nhân của đa cộng tuyến 6.2 Ước lượng các tham số khi có đa cộng tuyến Một số nguyên nhân gây ra hiện tượng 2 đa cộng tuyến ˆ 2   y x x  y x x i 2i 3i i 3i 2i x3 i 2 2 2 - Khi chọn các biến độc lập mối quan ...