Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi (2019)

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi, hậu quả, cách phát hiện phương sai sai số thay đổi, cách khắc phục phương sai sai số thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi (2019) CHƯƠNG7HIỆNTƯỢNGPHƯƠNGSAICỦASAI SỐ(SỐDƯ)THAYĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) PHƯƠNGSAITHAYĐỔI 1. Hiểu bản chất và hậu quả của phương sai sai số thay đổiMỤCTIÊU 2. Biết cách phát hiện phương sai sai số thay đổi và biện pháp khắc phục 2 NỘIDUNG1 Bảnchấthiệntượngphươngsaisaisốthayđổi2 Hậuquả3 Cáchpháthiệnphươngsaisaisốthayđổi4 Cáchkhắcphụcphươngsaisaisốthayđổi 3 7.1Bảnchất• Xétvídụmôhìnhhồiqui2biếntrongđó biếnphụthuộcYlàtiếtkiệmcủahộgia đìnhvàbiếngiảithíchXlàthunhậpkhả dụngcủahộgiađình 4 7.1Bảnchất Y Y (a) (b)0 X 0 X X1 X2 Xn X1 X2 XnHình 7.1: (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai của sai số thay đổi 5 7.1Bảnchất• Hình7.1achothấytiếtkiệmtrungbìnhcó khuynhhướngtăngtheothunhập.Tuy nhiênmứcđộdaođộnggiữatiếtkiệmcủa từnghộgiađìnhsovớimứctiếtkiệm trungbìnhkhôngthayđổitạimọimứcthu nhập.• Đâylàtrườnghợpcủaphươngsaisaisố (nhiễu)khôngđổi,hayphươngsaibằng nhau. E(ui2)= 2 6 7.1Bảnchất• Trong hình 7.1b, mức độ dao động giữa tiếtkiệmcủatừnghộgiađìnhsovớimức tiết kiệm trung bình thay đổi theo thu nhập.Đâylàtrườnghợpphươngsaicủa saisốthayđổi. E(ui2)= i2 7 Giảithích• Những người có thu nhập cao, nhìn chung, sẽ tiết kiệm nhiều hơn so với người có thu nhập thấp nhưng sự biến độngcủatiếtkiệmsẽcaohơn.• Đối với người có thu nhập thấp, họ chỉ cònđểlạimộtítthunhậpđểtiếtkiệm.• Phươngsaisaisốcủanhữnghộgiađình có thu nhập cao có thể lớn hơn của nhữnghộcóthunhậpthấp. 8 7.1Nguyênnhâncủaphươngsaithay đổi• Do tích lũy kinh nghiệm mà sai số theo thời gian ngày càng giảm• Do bản chất của hiện tượng kinh tế• Công cụ về thu thập xử lý số liệu cải thiện dẫn đến sai số đo lường và tính toán giảm• Trong mẫu có các outlier (giá trị rất nhỏ hoặc rất lớn so với các giá trị quan sát khác)• Mô hình hồi quy không đúng (dạng hàm sai, thiếu biến quan trọng, chuyển đổi dữ liệu không đúng) 9 7.1Nguyênnhâncủaphươngsaithay đổi• Hiện tượng phương sai thay đổi thường gặp khi thu thập số liệu chéo (theo không gian). VD khảo sát doanh thu, chi phí quảng cáo của các công ty khác nhau trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Do quy mô, thương hiệu các công ty khác nhau nên doanh thu của các công ty có quy mô khác nhau ứng với mức chi quảng cáo sẽ biến động khác nhau. 10 7.1Hậuquảcủaphươngsaithayđổi1. Ước lượng OLS vẫn tuyến tính, không chệch2. Tuy nhiên, chúng sẽ không còn có phương sai nhỏ nhất nữa, nghĩa là, chúngsẽkhôngcònhiệuquảnữa.3. Ước lượng phương sai của ước lượng OLS,nhìnchung,sẽbịchệch. 11 7.1Hậuquảcủaphươngsaithayđổi5. Do đó, các khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết thông thường dựa trên phân phối t và F sẽ không còn đáng tin cậy nữa.Dovậy,nếuchúngtaápdụngcác kỹ thuật kiểm định giả thuyết thông thườngsẽchorakếtquảsai.Chẳng hạn thống kê t xác định bởi công thức ˆ * t 2 2 SE ( ˆ2 ) 12 7.1Hậuquảcủaphươngsaithayđổi SE ( i ) SE ( ˆi )Dosửdụngướclượngcủalà nênkhôngđảmbảottuântheoquy luậtphânphốitstudent=>kếtquảkiểm địnhkhôngcòntincậy6. Kết quả dự báo không còn hiệu quả nữa khi sử dụng các ước lượng OLS có phương sai không nhỏ nhất. 13 7.2Phươngpháppháthiệnphươngsaithay đổiPhươngphápđịnhtính1. Dựavàobảnchấtvấnđềnghiêncứu2. Xemxétđồthịcủa ...